Ri. Опционные парадоксы.

Если считать, что характер рынка не изменится в ближайшее время, то квартальные ri опционы сильно переоценены. Центральная связка должна стоить 2700 п. примерно, а не 3400. В то же время, опционы ri ближайшей экспирации 9-03 прайсятся справедливо, если учитывать календарное время. И, наоборот, предполагая всемирный выходной 8-3-2017 они дороги. Так есть завтра волатильность или мы ее пропускаем? Для пропускающих — забор будет отличным ориентиром, для считающих день рабочим — хорошая возможность обратного календаря

Ri волатильность опцион

Старый бес

303

2 753

с 2 ноября 2016

15 Комментариев

antonbell
07 марта 2017, 23:27
верно. только не понял — завтра у кого кроме нас выходной? США? Европа?
0
Петрович
08 марта 2017, 01:45
Опционы перед выхами всегда прайсятся дорого… 9-го как лотерейник можно купить… прошлые 115-е путы хорошо дали волы и мяса…
+1
vitsantal
08 марта 2017, 08:18
Не понял кто кому должен? Почему дорого или дёшево? Откуда вы это взяли?

Пишите проще — по моему мнению… на мой взгляд… я считаю....
При этом кто-то считает совсем по-другому и не факт, что именно Вы правы в определении цены опциона
+1
vitsantal
08 марта 2017, 08:22
«Если не изменится характер рынка...» это все равно что про БА писать — «ри будет стоить как сейчас, если рынок будет стоять на месте» ))))) какая практическая польза от таких сообщений?
+3

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен прогноз "Стабильный", ООО МФК "ВЭББАНКИР" подтвердил ruBB, ООО «СибАвтоТранс» подтвердил BB|ru|)

🔴ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне...

Иволга Капитал

21.03.2026

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

21.03.2026

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

21.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...