Ri. Опционные парадоксы.

Если считать, что характер рынка не изменится в ближайшее время, то квартальные ri опционы сильно переоценены. Центральная связка должна стоить 2700 п. примерно, а не 3400. В то же время, опционы ri ближайшей экспирации 9-03 прайсятся справедливо, если учитывать календарное время. И, наоборот, предполагая всемирный выходной 8-3-2017 они дороги. Так есть завтра волатильность или мы ее пропускаем? Для пропускающих — забор будет отличным ориентиром, для считающих день рабочим — хорошая возможность обратного календаря

Ri волатильность опцион

Старый бес

304

2 753

с 2 ноября 2016

15 Комментариев

antonbell
07 марта 2017, 23:27
верно. только не понял — завтра у кого кроме нас выходной? США? Европа?
0
Петрович
08 марта 2017, 01:45
Опционы перед выхами всегда прайсятся дорого… 9-го как лотерейник можно купить… прошлые 115-е путы хорошо дали волы и мяса…
+1
vitsantal
08 марта 2017, 08:18
Не понял кто кому должен? Почему дорого или дёшево? Откуда вы это взяли?

Пишите проще — по моему мнению… на мой взгляд… я считаю....
При этом кто-то считает совсем по-другому и не факт, что именно Вы правы в определении цены опциона
+1
vitsantal
08 марта 2017, 08:22
«Если не изменится характер рынка...» это все равно что про БА писать — «ри будет стоить как сейчас, если рынок будет стоять на месте» ))))) какая практическая польза от таких сообщений?
+3

Читайте на SMART-LAB:

Приложение Займера — вновь лучшее на рынке

Финансовый маркетплейс Бробанк признал мобильное приложение Займера лучшим среди МФО в AppStore в 2026 году. 🔎 Всего представители сервиса проанализировали 31 приложение МФО на основе оценок...

МКК "Займер"

12:00

Золото, серебро и платина: почему падаем?

На Ближнем Востоке неспокойно, цены на энергоресурсы растут, что может спровоцировать очередную волну инфляции в мире. Так почему же главный защитный актив всех времен и народов — золото —...

БКС Мир инвестиций

11:29

5Post открыла свой логистический центр в Подмосковье

Сортировочный центр площадью 24,5 тыс. кв. м расположен в посёлке Боброво Московской области, всего в 9 км от МКАД. Начальная пропускная способность логистического хаба составляет 20 тыс....

X5 Group

12:44

Т-Технологии МСФО 2025 г. - хороший результат, но скромный прогноз на 2026 год

Т-Технологии опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль за год составила 192 млрд руб. (+57%). В 4 квартале рост +86% до 72,1 млрд руб. Скорректированная на эффект...