Ri. Опционные парадоксы.

Если считать, что характер рынка не изменится в ближайшее время, то квартальные ri опционы сильно переоценены. Центральная связка должна стоить 2700 п. примерно, а не 3400. В то же время, опционы ri ближайшей экспирации 9-03 прайсятся справедливо, если учитывать календарное время. И, наоборот, предполагая всемирный выходной 8-3-2017 они дороги. Так есть завтра волатильность или мы ее пропускаем? Для пропускающих — забор будет отличным ориентиром, для считающих день рабочим — хорошая возможность обратного календаря

Ri волатильность опцион

Старый бес

304

2 753

с 2 ноября 2016

15 Комментариев

antonbell
07 марта 2017, 23:27
верно. только не понял — завтра у кого кроме нас выходной? США? Европа?
0
Петрович
08 марта 2017, 01:45
Опционы перед выхами всегда прайсятся дорого… 9-го как лотерейник можно купить… прошлые 115-е путы хорошо дали волы и мяса…
+1
vitsantal
08 марта 2017, 08:18
Не понял кто кому должен? Почему дорого или дёшево? Откуда вы это взяли?

Пишите проще — по моему мнению… на мой взгляд… я считаю....
При этом кто-то считает совсем по-другому и не факт, что именно Вы правы в определении цены опциона
+1
vitsantal
08 марта 2017, 08:22
«Если не изменится характер рынка...» это все равно что про БА писать — «ри будет стоить как сейчас, если рынок будет стоять на месте» ))))) какая практическая польза от таких сообщений?
+3

Читайте на SMART-LAB:

Финансовые итоги 2025 года

🖼 Выручка от продажи металлов в 2025 году выросла вследствие положительной динамики цен на металлы. 📄В 2025 году «Норникель» сохранил капитальные вложения на высоком уровне, продолжая...

Норникель

10:11

🏛 Ломбард как управляемый бизнес

Ломбардное направление в Группе «МГКЛ» — это формализованная операционная модель с чёткой экономикой и пониманием рынка вторичных товаров. Здесь нет разрозненных решений и «ручного...

МГКЛ

10:00

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 11 февраля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

11.02.2026

Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы

Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо! Сразу сравниваю со своим...