Ри. Простая задачка, ее решение, и вопрос.

Задачка: найти зацепку в прошлом, чтобы угадать будущее

Сегодня:

Желтым — 200-SMA, далее 100 и 50-SMA, 14-EMA.

Решение:

Для 2D-эффекта посмотрим индекс ММВБ:

Вывод: из картинок напрашивается дальнейшее движение индексов — ММВБ до очередного луча, РТС — в направлении 1750п., с последующим тестом 200-SMA сверху.

Вопрос (в первую очередь к громогласным шортистам смарт-лаба):
где ошибка?

ртс ммвб задачка

S.One

д.Юрново

845

с 30 ноября 2010

25 Комментариев

kon9zak
05 февраля 2012, 19:33
ошибка: найти зацепку в прошлом, чтобы угадать будущее, если вы до сих пор думаете что рынки этому следуют мне жаль ваш депо
+2
- S.One
  05 февраля 2012, 19:36
  kon9zak, звучит. Одна незадача — абсолютно все методики предсказания движения цены основаны на анализе ее прошлого.
  +4
  - kon9zak
    05 февраля 2012, 19:49
    1. Именно угадывание сводится к 2 простым вещам в трейдинге вверх или вниз. И тут хоть сколько можно рассуждать на тему движения цены в прошлом. Движение цены в прошлом никогда не определяет с точной долей вероятности цену в будущем.
    2.ВСЕГДА угадывать неполучится. (Простой пример 2-3 фукусимы на территории США достаточны чтоб опустить рынки)
    3. Контролировать трейдер может только риски.
    +3
    - S.One
      05 февраля 2012, 19:50
      kon9zak, вот теперь все корректно. согласен.
      +1
  - trader_notes
    05 февраля 2012, 22:02
    S.One,
    задача одна, но есть разница между субъективными и объективными методами. в данном случае нет ошибки в прогнозе, есть ошибка в методологии в целом. лучи можно построить кучей способов, ЫРЫСАЙ сделать какого угодно периода, мувинги тоже. и вывести из этого какой то иной прогноз
    0
    - S.One
      05 февраля 2012, 22:10
      trader_notes, все так. Этот топик размещен только по причине многочисленных на смарт-лабе призывов шортить.
      
      Т.е. этот вопрос — в основном К ШОРТИСТАМ.
      0
Владимир
05 февраля 2012, 19:35
Ошибки нет, конечно… Единственная проблема, что тогда, к началу 2009 года, РТС упал с 2500пп до 500 пп, эффект низкой базы, да и в марте 2009 года запустили QE1, рынок на этом с 500 в 3 раза за полгода вырос… Какие в то время скользящие средние...))) Поэтому аналогия не вполне правильна...)
Имхо, конечно…
+2
- S.One
  05 февраля 2012, 19:40
  Владимир, в точку. Здесь основные сомнения. Есть правда еще доводы в пользу некоторого продолжения движения. Может позже озвучу.
  +2
GPRS24
05 февраля 2012, 19:54
Сложный ГиП идем на высоту фигуры)
0
- GPRS24
  05 февраля 2012, 19:56
  GPRS24, примерно осталось 150 п, коррекция фиг знает где )
  0
- S.One
  05 февраля 2012, 19:56
  GPRS24, есть такая примета )
  0
Gugenot
05 февраля 2012, 21:15
НАПРАВЛЕНИЕ предстоящего движения корректно предсказать нельзя…
МОЖНО с вероятностью более 50 % предсказать
«точку перелома волатильности»…
Имхо, как-то так…
0
- S.One
  05 февраля 2012, 22:01
  Gugenot, чем предсказание графика волатильности отличается от предсказания графика цены?
  0
  - trader_notes
    05 февраля 2012, 22:15
    S.One,
    как минимум тем что волатильность более стационарна и имеет вычисляемую дисперсию, а цена не имеет первого и второго моментов, т.е. дисперсия стремится к бесконечности, т.к. интеграл расходится
    0
    - Gugenot
      05 февраля 2012, 22:20
      trader_notes,
      Спасибо за ответ вместо меня!
      Респект!
      :)
      0
      - S.One
        05 февраля 2012, 22:29
        Gugenot, мой вопрос был к следующему заключению — у графика цены также нередко бывают моменты, когда с вероятность более 50% можно предсказать его дальнейшее движение. Иначе толку в предсказании точки перелома волатильности не было бы ))
        0
        Gugenot
        05 февраля 2012, 22:40
        S.One,
        Я постараюсь изложить то, что я имел в виду:
        В любом инструменте — на истории — на дневном, к примеру,
        ТФ, — мы имеем ДТД (дневной торговый диапазон, т.е. разницу между максимумом и минимумом уже закрывшейся дейли-свечки),
        так?..
        И мы вполне можем найти процентное соотношение между ДТД истекшего торгового дня и усреднённым ДТД в данном инструменте за 10 истекших торговых дней (т.е. ATR с периодом 10)…
        Так вот, для разных инструментов, разумеется, по-разному, но в баксойене, допустим,
        снижение данной величины ниже 45-50 %% весьма и весьма часто результирует на СЛЕДУЮЩИЙ день Ударным Днём —
        ПРИЧЁМ Я НЕ ГОВОРЮ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ НАПРАВЛЕНИИ УД
        и тогда целесообразно играть на прорыв точки G стоп-лимитной завкой…
        Как-то так…
        +1
        S.One
        05 февраля 2012, 22:44
        Gugenot, я так и понял )
        именно поэтому фраза «НАПРАВЛЕНИЕ предстоящего движения корректно предсказать нельзя…» все же некорректна, если подобное предсказание волатильности считаете корректным :)
        0
    - S.One
      05 февраля 2012, 22:22
      trader_notes, да — более стационарна, но это только уменьшает диапазон разумных предсказаний. То же самое относится к дисперсии — большую часть времени приходится проводить все-таки вдали от крайних значений волатильности.
      0
      - trader_notes
        05 февраля 2012, 22:35
        S.One,
        большую часть или меньшую это уже не так важно, торговать можно редко да метко как Талеб например. важно какой из бэкграундов на котором делаются дальнейшие вычисления будет более статистически валидным.
        +1
        S.One
        05 февраля 2012, 22:37
        trader_notes, угу )
        0
  - Gugenot
    05 февраля 2012, 22:21
    S.One,
    Оптимально ответил за меня коллега trader_notes.
    Сорри, отходил от ноута.
    :)
    0
Merval
05 февраля 2012, 21:27
Ну, а чего циклится, только на 2008, возьмите график например с 2002-2000 года, что происходило там при достижении 200-й после затяжных падений. Думаю любопытные результаты получатся.
0
Зов KTULHU
05 февраля 2012, 21:57
ошибка как обычно — в сознании ))

цена стоит на сопротивлении, она может и отскочить, и дальше пойти. Поэтому нефиг тут гадать, действовать по ситуации.
0
- S.One
  05 февраля 2012, 22:03
  Зов KTULHU, думаете по ртс вероятнее отскочит вниз, а по ммвб вероятнее пойдет дальше вверх? )
  0