01 марта 2017, 21:23
Если ты не можешь найти слабого игрока, значит слабый игрок - это ты!
Просто цитата. Отлично помогает в трейдинге.
Лесенкой, ципсошник. Вы всегда смищними кортинками мысли выражаешь. Ибо своих нет и методичку не завезли.
Покупателей нет совсем
Yesha, почему не учитываете инфляцию порядка 500%. Рубль обесценился за это время… Или Вы про биржевую панику, тогда надо сначала вернуться в 2022-й.
Алексей П, по курсу ЦБ, объявленному в конце дня
21:42
Хватит кочевряжится. Возвращай ценник на 3300, завтра увози под 3200, а в пятницу на законные ниже 3100
Юлий Цезарь, чётенькая, ночами и вечерами ни холодно ни жарко
Тредер, Почему 20? Прогноз вроде около 10ти. Потом там гэп не закрыт с конца сентября, да и просадка была за 25%, тренд медвежий, хотя движение цены в деталях не смотрел.
khramov, Так же было перед повышением до 21 ставки… там дальние росли
21:39
igorwolf, типо — сделать 24 — чтобы от мазута жемчужину* очистить?
пофигу всё, мечел прёт, завтра ВВП выступает, а потом куда угодно
А поскольку никто из нас не в состоянии найти Кукла, следовательно…
значит мы все куклы? :))))
Правило трех сигм для среднесрочного движения применять не имеет практического смысла, поскольку в нем речь идет о нормальном распределении случайной величины.
Но сильные тренды на рынке не случайны, у них есть причины.
С некоторыми оговорками можно признать случайными мелкие колебания цен, например, сколько раз цена сходит в оба направления внутри узкого боковика, любые попытки притянуть теорию вероятностей к сильным недельным и месячным трендам оканчиваются неудачно.
а суть любого рынка это поиск ликвидности. все, а стопы это или игроки внешнего таймфрейма — без разницы
До сих пор достаточно сильных фондов, где ключевые решения принимают люди, поскольку формализовать и уж тем более алгоритмизировать многие стратегии нельзя, автоматизация применяется выборочно.
— вы там работали чтобы так утверждать? это Quantitative Hedge Fund. 2 sigma третья в списке
— можно список этих сильных фондов со средней ежегодной на длинной дистанции и в сравнении с бенчмарком (индексными фондами)
Полного списка не будет, потому что не по всем фондам есть достоверная информация в открытом доступе. Glenview, Bridgewater, Quantum, Palomino сделали свои успехи именно благодаря сильным управляющим, а не автоматизации, из менее известных имен Perceptive Advisors, Ping.