Прочитал очередную книжку по опционам Сергея Силантьева "Логика опционной торговли"

Прочитал очередную книжку на выходных по опционам Сергея Силантьева «Логика опционной торговли»: учебное пособие/С.А. Силантьев. — 2-е изд., стер. — М.: SmartBook: Изд-во «И-трейд», 2008. — 344 с
Прочитанная книга не порадовала, ничего нового не узнал за исключением этого момента, в разделе Хеджирование без опционов на 107 стр:
что в целях хеджирования используется взаимный фонд – ProFunds UltraShort OTC Fund (USPIX). Этот фонд уникален тем, что обеспечивает двойную инверсию индекса Nasdaq 100 (NDX), наиболее волатильного из всех рыночных индексов. Так, если NDX падает на 5%, то акции фонда будут расти на 10%. Естественно, и наоборот, если индекс NDX будет расти на 5%, то акции фонда будут падать на 10%. Преимущества такого подхода состоят в том, что имеется соотношение 2:1 при совместном инвестировании (в данном случае происходит хеджирование в указанном соотношении.

Из минусов:
1)Очень много ненужной теории, информации о маркет-мейкере, о правиле продаже на uptick-е, о правиле «показать или исполнить», об описание уровней квалификации и т.д и т.п, что к нашему рынку (московская биржа) не относится ни как.
2)Про волатильность, ключевой фактор при торговли опционами пару страниц ни о чем.
3)Сложилось такое впечатление, что автор больше теоретик, чем практик.(Стратегии, стратегии и еще раз стратегии на пол книги)

Из плюсов:
1)Написано доступным языком, для новичков, но что то не хватает, двоякое впечатление от изложения.
2)Есть контрольные вопросы к каждому разделу, можно проверить себя, немного подумать.
3)Неплохой справочник опционных стратегий в конце книге с примерами. 

Общая оценка 3.5 балла из 5 возможных, книга для новичков и слегка продвинутых...