Хочу разобраться с опционами, но не где не могу найти ясного и четко последовательного изложения этой темы, как с инглишем то же самое, но там есть Петров а здесь не нашел.Для того что бы говорить на английском, писать и читать на нем, не обязательно иметь знания о нем на уровне преподавателя, нужно конечно знать грамматику, но на бытовом уровне достаточно, большинство же начинают учить язык со сложных грамматических схем, которые ни как не может связать в голове с живым языком.
Во общем то же с опционами, с хеджированием риска и тп.Вот как я понял дело обстоит.мы имеем акцию как залоговую расписку, дальше из нее делаем производное фьючерс, с плечом 1:10 примерно, кроме плеча ограничиваем его движение от квартала до месяца, ну и делаем клиринг, не сложно, делаем сложнее опцион тот же фьючерс, но сдесь
ограничения, возможности увеличиваются, во первых низкая ликвидность, во вторых плечо выше, в третьих спред, в четвертых кроме покупки -продажи, есть еще покупка продажи и продажа покупки, время жизни инструмента сильно ограничено (недельные опционы) что заставляет заниматься инструментом вплотную а не купил-забыл, вспомнил продал.И последнее не пойму почему везде пишут что покупка колов и путов имеет ограниченный риск, я вообще то понял что при не благоприятном исходе теряю 100%.А при благоприятном моя только прибыль а исходное вложение уходит брокеру(бирже).На Смарт-лабе много людей в теме по опционам, может кто прояснит?
причем многое есть в книгах.
спред плече и прочее. Один опцион превращается в один фьючерс. Если купить колл, продать пут и продать БА то получится 0. Ставьте заявку в стакан по теоретической цене и вам нальют по справедливости.
недельные опционы появились неделю назад. Берите месячные.
Что ещё не понятно?
Ты все время давишь на математику, и это правильно конечно.
Но в логике нужна причина и следствие, а если тебе все время, следствие, следствие, следствие, а причина вроде как по умолчанию всем известна, сидишь и думаешь, то ли самый тупой, то ли раньше надо было...
Ну ты вот мне сейчас понятно излагаешь, можно и без примера страховки на авто, в конце концов рынок страхования держится не на росте цен (и падении) страховок а на их продаже, хотя с биржей похоже пожалуй.
Вопрос вот какой у меня, я покупаю пут один на фьюч SI и фьюч покупаю ., цена падает с этого уровня допустим 1 день на 2%, какой я получаю убыток по фьючу мне понятно, прибыль по путу равна, или приблизительно равна убытку от падения фьюча, а если наоборот то я теряю только стоимость пута, а если так что с ним происходит, он мною продается или брокер или как?
яже иванов, разбираться с опционами.
Если бы вы действительно хотели, то уже прочитали бы что-то пристойное (книжку например по теме), на кою более пары часов и не требуется, и у вас уже не было бы тех вопросов, которые вы тут задаете.
П.С.
Самое интересное в опционах то что в них возможно что арифметическая прогрессия растет быстрее геометрической прогрессии ограниченно календарем. Вот это для меня открытие было.
ищи первую строку в Яндексе — качай — там всё нарисовано! Текст можешь не читать))))
Там же написано: Текст можешь не читать!
Ток картинки смотри))))