Не для кого не секрет, что на рынке forts происходит просто трансляция котировок brent с мировых рынков, и что у нас на рынке нет какого то внутреннего баланса в нефти. Позиции открываются людьми об заявки маркетмейкеров, которые себя хеджируют на других рынках. Вопрос следующий: получается, что в принципе у нас можно открыть практически любую позицию лимитной заявкой без просадки общемировых котировок? Либо заявка допустим на 100 тысяч контрактов будет перехеджирована, что повлияет на мировую цену и цена изменится? Кто разбирается в данном вопросе мог бы поделиться размышлениями со мной на эту тему? Всех заранее благодарю за ответ.
Если встанет заявка на 100к контрактов, то скорее всего цена брента на фортс встанет, пока ее не расхватают. Это будет рай для арбитража. А так как таких арбитражеров у нас мало, то может стоять и долго, что можно и руками даже сработать.
Такое же случается в двух фьючах наших: mix и mxi. Бывает огромная заявка встанет в старшем фьюче, он стоит, когда индекс и младший идут дальше.
Забыл добавить. Повлияет ли на цену или нет. Есть арбитраж одноногий, есть двуногий. Двуногий, это как вы говорите — перехеджироваться на другом рынке. И в теории, конечно может повлиять.
Если одноногий, без, как вы говорите перехеджирования, то не повлияет.
Так же сарбитражить можно внутри фортс… ну например сразу перекрываться в следующем фьюче. Тогда тоже не повлияет.
Азат Туктаров, в прошлую пятницу, вечером, случайно увидел, стояла заявка (в диапазоне 5 пунктов) в сумме на 146 тысяч контров, не факт конечно, что не обманка, но человек даже цену переставлял ниже, вполне вероятно хотел зайти в сделку.
Если бы просто транслировались котировки, то тогда графики были бы идентичны. А на фортсе не только 5-ти минутки, но даже часовые свечи порой выглядят по другому…
ну т.к. ICE-овый брент тоже расчетный, там тоже "нет внутреннего баланса внефти".
лимиткой будет открыться достаточно тяжело (у нас) на 100k, как раз потому, что на нашем рынке мейкерами реплицируются общемировые котировки, и они (что хар-но для коммодов) — относ. более волатильны.
соответсвенно, на объемы порядка сотен тыс. нашего брента практикуется открытие мимо стакана (по договоренности с котирующими эти контракты мейкерами)
ну и надо понимать, что сайз контракта в лондоне в 100р. больше, поэтому если кто-то практикует «перекрываться инструментами там» это будет сделать несоизмеримо проще, чем местными инструментами, исчо и ГО меньше, только комиссионная составляющая транзакционки выше
Metzger, понятно что каждый хочет увеличить долю в обычке, бумага дешёвая… но так трындеть??? Диведенды на обычку увеличивают, но очень медленно, а для вас звучит песня Ярослава Евдокимова… Фантазё...
Ramak, Мне теперь это поровну. Я увеличил БА на экспире на сентбрьском фьюче по сходной цене. На порядок, в соответствии со своими планами. Что будет дальше — поглядим.
ЗЫ. У меня пока одна те...
Такое же случается в двух фьючах наших: mix и mxi. Бывает огромная заявка встанет в старшем фьюче, он стоит, когда индекс и младший идут дальше.
Если одноногий, без, как вы говорите перехеджирования, то не повлияет.
Так же сарбитражить можно внутри фортс… ну например сразу перекрываться в следующем фьюче. Тогда тоже не повлияет.
лимиткой будет открыться достаточно тяжело (у нас) на 100k, как раз потому, что на нашем рынке мейкерами реплицируются общемировые котировки, и они (что хар-но для коммодов) — относ. более волатильны.
соответсвенно, на объемы порядка сотен тыс. нашего брента практикуется открытие мимо стакана (по договоренности с котирующими эти контракты мейкерами)
ну и надо понимать, что сайз контракта в лондоне в 100р. больше, поэтому если кто-то практикует «перекрываться инструментами там» это будет сделать несоизмеримо проще, чем местными инструментами, исчо и ГО меньше, только комиссионная составляющая транзакционки выше