konkord
konkord личный блог
16 февраля 2017, 21:34

Доверили ли вы торговать такому роботу ?

Доверили ли вы торговать такому роботу ?Доверили ли вы торговать такому роботу ?

69 Комментариев
  • Поликарп Брусникин
    16 февраля 2017, 21:40
    нет
  • ICWiener
    16 февраля 2017, 21:40
    чистый мартин
    • Robot-Scalper.ru
      16 февраля 2017, 21:44
      ICWiener, 
      Это не Мартингейл. Это усреднение. Вещи абсолютно разные. Мартин, это удвоение позиции после убыточной сделки. Усреднение, это наращивание позиции когда цена идет против нашей позиции, чтобы улучшить эффективную цену позиции. 
      • ICWiener
        16 февраля 2017, 21:56
        Robot-Scalper.ru, усреднение — частный случай мартина
        • ICWiener
          16 февраля 2017, 22:01
          konkord, как вы это называете — неважно. На графике четко виден мартингейл. Т.е. увеличение ставки при проигрыше.
          • Robot-Scalper.ru
            16 февраля 2017, 22:06
            ICWiener, 
            Вам же уже ответили, что это не Мартингейл.
            Это усреднение сеткой. Данный способ набора позиции может привести к чрезмерным рискам на направленном рынке. Такую штуку торговать точно нельзя. 

            • ICWiener
              16 февраля 2017, 22:10
              Robot-Scalper.ru, усреднение сеткой — это частный случай мартингейла. Увеличение ставки после проигрыша — будь это увеличение ставки в геометрической или арифметической прогрессии — это все мартингейл. «Сетка» — это увеличение проигрышной позиции.
              • ICWiener
                16 февраля 2017, 22:14
                konkord, против статистики тоже. Зайди на alpari и найди сотни подобных графиков в слитых счетах.
              • Robot-Scalper.ru
                16 февраля 2017, 22:25
                ICWiener, 
                усреднение сеткой — это частный случай мартингейла.

                Это не так. Вот смотрите.
                Пример 1.
                Торгуем одним лотом.
                Мы купили по 100, цена упала, и мы докупились по 90. 
                В итоге, мы усреднили цену на 95. Поэтому данный прием называется УСРЕДНЕНИЕ. Сетка прекрасно это делает. 

                Пример 2.
                Мы купили по 100 и проиграли. Делаем двойную ставку в любом направлении и по любой цене, и… не происходит никакого усреднения. Весь объем взят по одной цене. Проскальзыванием пренебрегаем, либо используем лимитки, для чистоты эксперимента.

                Следовательно, никакая ставка по системе Мартингейл не может считаться усреднением или частным случаем Сетки. 
                • ICWiener
                  16 февраля 2017, 22:37
                  Robot-Scalper.ru, ок, ладно, пусть это проблема определения понятий. Вы воспринимаете мартингейл только в виде классики — удвоение ставки при проигрыше. Я, лично, воспринимаю мартингейл — как любое увеличение позиции в случае проигрыша (или выигрыша). Делается это методом арифметической прогрессии или геометрической, усреднением или антимартином — для меня безразлично. Гладкость эквити обеспечивается не качеством сделок, а увеличением риска. На этом можно заработать только за счет инвесторов ПАММов и прочей хрени. 
                  • Robot-Scalper.ru
                    16 февраля 2017, 22:44
                    ICWiener, 
                    для меня теория важна. Если неправильно называть вещи, то это приведет к недопониманию, как в нашем с Вами случае, или к более серьезным проблемам.
                    Вы пишите 
                    Я, лично, воспринимаю мартингейл — как любое увеличение позиции 

                    Если у Вас своя теория и свои определения, то ОК. Это Ваш выбор. Тогда просто не нужно навязывать людям свои новые нормы как устоявшиеся. Трейдинг итак не прост. А из-за ошибок в терминологии путаница только увеличивается.
                    Я рад, что мы разобрались в сути проблемы. Значит проблемы больше нет! ))
                    • ICWiener
                      16 февраля 2017, 22:52
                      Robot-Scalper.ru, это называется обобщение. Я обобщаю все одним понятием мартин, потому, что все эти системы описываются как «увеличение риска» в зависимости от предыдущей сделки. Вот четыре графика, кто-то сетку делает, кто-то позиции удваивает, кто-то не удваивает позиции, а прибавляет 0,3 к ставке. Суть одна:



                      • Robot-Scalper.ru
                        16 февраля 2017, 23:13
                        ICWiener, 
                        я же уже сказал, да ради бога, считайте как вам угодно. Только людей не вводите в заблуждение. 
                        И ещё, вы когда-нибудь задумывались почему системы сделок называются по-разному? Мартингей, Сетка, Пирамидинг? Если всё едино, то почему не называть их одним словом? Подумайте над этим. 
                        • ICWiener
                          16 февраля 2017, 23:37
                          Robot-Scalper.ru, очевидно, что авторы подобных систем пытаются разглядеть в них разные принципы, хотя суть — одна. Я  же, лучше обобщу эти системы и признаю самостоятельно нерабочими. Но, способными улучшать другие стратегии, которые построены не на игре с риском, а на толковых сделках.
          • Robot-Scalper.ru
            16 февраля 2017, 22:08
            konkord, посмотреть на дату и найти сильное безоткатное движение. Там и будет то, что Вы ищите.
        • Robot-Scalper.ru
          16 февраля 2017, 22:03
          ICWiener, 
          это не так. 

          Усреднение, это, например, покупка второй части по более низкой цене, чтобы СРЕДНЯЯ цена стала лучше. 

          Мартингейл сразу заходит на весь объем, который в два раза больше предыдущего. Он не усредняет цену. 
          • ICWiener
            16 февраля 2017, 22:12
            Robot-Scalper.ru, усреднение — это частный случай мартингейла — а конкретно, с арифметической прогрессией. Только сделано это не в виде увеличения ставки, а в виде добавления к убыточной ставке.
        • Александр Муравьев
          17 февраля 2017, 07:20
          Вот пример эквити робота, который усредняется:


          Просадка в конце графика обусловлена ручным закрытием всех открытых позиций. Т.е., если нужно завершить работу робота, то убыточные позиции не успеют закрыться в плюс.

          Торговля на реальном счете показывает 47% годовых при просадке -8%, если считать по закрытым позициям,
          но в моменте просадки бывают существенные. Тест 2008 г. эта стратегия не проходит.

          Тем не менее, торгую ее уже 3 года роботом IA.


    • Пафос Респектыч
      16 февраля 2017, 22:55
      konkord, кому-нибудь другому доверил бы с радостью, посмотреть что будет )
      • Пафос Респектыч
        17 февраля 2017, 03:07
        konkord, в смысле что тейкпрофит подогнанный детектед. Нет идеи, тупенько — сольёт. Хотя если повезёт может и не сольёт, можно проверить на соседе
        • Пафос Респектыч
          17 февраля 2017, 05:47
          konkord, стало быть, по поводу того, что тупенько, возражений нет? )
  • Robot-Scalper.ru
    16 февраля 2017, 21:41
    Да, но только без усреднения. 
    Видно, что стратегия прибыльная. На тестах усреднение её вытягивает в плюс, а в реале усреднение может погубить депозит. 
    Лучше использовать умеренное реинвестирование. Кривая доходности в итоге может стать круче, а просадки будут меньше. 
  • anatolyutkin
    16 февраля 2017, 21:47
    Так это ж редкие события. У вас вероятность прибыльной сделки процентов 90+. Значит убыточные--редкие события. А это плохо. Рискну предположить, что это что-то типа близких тейков и далеких стопов. Для реалистичности предположите, что ваш стоп не сработал и итоговое проскальзывание составит процентов 10 по цене инструмента. Что будет с эквити в этом случае? А вообще, совет--избегайте редких событий. Они и так могут произойти из-за нетестируемых причин, так зачем еще наживать их на тестах? 
  • А. Г.
    16 февраля 2017, 21:51
    Типичный контртренд.

    • Robot-Scalper.ru
      16 февраля 2017, 22:00
      А. Г., 
      не факт. 
      У меня есть стратегия с подобной доходностью, но торговля ведется исключительно в сторону тренда/движения.
      Вход на коррекции. Стоп умеренный, Тейк-профит на экстремуме. Тейк чаще всего получается больше стопа. Поэтому даже есть вероятность правильного входа 50%, то стратегия уже будет в плюсе. И жестких просадок нет, так как не усредняюсь. 
      • Robot-Scalper.ru
        16 февраля 2017, 22:15
        konkord, это просто — по новому локальному экстремуму. Куда цена идет, туда и тренд ))
      • А. Г.
        16 февраля 2017, 22:27
        Robot-Scalper.ru, «вход на коррекции», значит уже против предыдущего движения, «тейк», т. е. выход против предыдущего движения. Это все типичные признаки контртренда.
        • Robot-Scalper.ru
          16 февраля 2017, 22:31
          А. Г., 
          вход по тренду, но на коррекции. 

          Тренд, это когда каждый следующий максимум выше предыдущего и каждый следующий минимум больше предыдущего. Для Шорт аналогично, меньше, меньше.

          Поэтому коррекционное движение я не считаю против тренда. Оно в рамках данного тренда, внутри ценового канала. 
          • А. Г.
            16 февраля 2017, 22:48
            Robot-Scalper.ru, это трендовый фильтр на контртрендовой системе.
            • Robot-Scalper.ru
              16 февраля 2017, 23:10
              А. Г., вот оно как оказывается! Теперь буду знать! )))

    • А. Г.
      16 февраля 2017, 22:30
      konkord, контртренд, хотя может быть и на спреде (статарбитраж) и на волатильности (опционы). Но контртрендовости на торгуемой «цене» (у статарбитража — это спред) это не отменяет.
  • Поликарп Брусникин
    16 февраля 2017, 21:59
    konkord, вся эта торговля роботами приведет к сливу депозита, вот увидите
    • Поликарп Брусникин
      16 февраля 2017, 22:35
      konkord, давайте уже результаты своей реальной торговли выкладывайте. это все только мечты, в реале будет все по другому
  • Чёрный кот
    16 февраля 2017, 23:24
    А почему бы и нет? Мой в тестере вот так торгует:
    Но в реале хуже))) По графику похож на кнопку «Получить бабло»
    • Чёрный кот
      17 февраля 2017, 12:55
      konkord, год. Все сделки одним лотом. 
    • akuloff
      17 февраля 2017, 15:11
      Чёрный кот, Это наверное в mt4, где в тестере ошибка
  • vito333
    17 февраля 2017, 03:12
    да у всех бывали такие графики :)
    в начале деятельности в алго
    сразу начинаешь думать о покупках дорогих вещей :)
    • Sergey Pavlov
      17 февраля 2017, 08:40
      vito333, ага, думаешь о том, что за пару месяцев, ну максимум за полгода, депозит будет удвоен, я его выведу, положу на счет. Ну а дальше буду фигачить на макс рисках и еще за год заработаю процентов 300. На этом и закончу, потому что бабла будет немерено:) Но стоит хотя бы годик поторговать в реальности…
      • Чёрный кот
        17 февраля 2017, 12:57
        Sergey Pavlov, когда не следил за рисками, то бывало что удваивал за две недели и бывало что сливал в ноль. Сейчас слежу за рисками, и такой прибыли даже близко нет.
  • MadQuant
    17 февраля 2017, 10:17
    konkord, вы шутник — 1 лям вечнозеленых в мартингал уже никто не даст — сейчас не 90-е.
    Не говоря уже о том, что чтобы получить лям в управление — вы покажите хотя бы лям на брокерском счете, какой-нибудь подобной системой заработанный.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн