Опционщики!!! Никого не смущает 32-ая "вола" на индекс ртс???

Сегодня все идет крайне эмоционально, даже слишком я бы сказал.
В связи с этим индекс волатильности подскочил до рекордных значений с декабря 2010. Странно, что при этом улыбка волатильности не сместилась горизантально, хотя по идее должна была. Кто что думает по этому поводу?

Лично мне кажется что уже завтрра если не будет нового взрыва, мы увидим падение волатильности на 3-5%. У кого какие мнения как бы на этом заработать. Я думаю, что логичнее продавать путы на цетральном страйке и динамически хеджить их фьючем. Было бы лучше конечно собрать что-то типа _/\_, но на спредах сложно не потерять, а найти контрагента на площадке, который бы согласился по таким ценам держать такую конструкцию мне кажется не реальным.

опционы волатильность фьючерс на индекс РТС индекс РТС

Badamian

Москва

с 5 марта 2011

15 Комментариев

Алексей Колесников
15 марта 2011, 16:06
Вола самая высока за последние пол года, последний раз такая вола была осенью 2010. Если есть желание сыграть на снижение волатильности, то надо продавать опционы. Продавать можно как голые так и в составе спреда.
1. Продажа голых.
— Если есть примерное представление куда пойдем то продаем противоположные опционы.
— Если не знаем то продаем стэддл (колл и пут на разных страйка).
Тут риски придется самим контролировать, плюсы очевидны меньше теряем на спреде при заходе и выходе из позы
2. Продажа спрэдов.
— Продажа бабочки
— Продажа железного кондора.
Плюсы меньше маржинальные требования и ограниченны риски по определению
Минус очень большой это потеря на спреде при входе/выходе.
+1
Badamian
15 марта 2011, 16:15
ну да, я все это знаю… сам то ты что сделал?
я продал 200-е колы
и 170-е колы и фьючей купил немного, ну так на всякий случай, верю в неминуемый откат хотя бы ближе к 188
0
- Badamian
  15 марта 2011, 16:15
  170-е путы, сорри
  0
- Алексей Колесников
  15 марта 2011, 16:18
  У меня куча разных проданных опционов. Но я фьючем не хеджирую. Так как считаю что это крайне не эффективно.
  0
  - Badamian
    15 марта 2011, 16:54
    2Схемник, а когда ты принимаешь решение о том чтобы роллировать ту или иную ногу?
    0
    - Алексей Колесников
      15 марта 2011, 16:57
      У меня идея простая я не допускаю попадания проданного опциона в деньги.
      0
      - Badamian
        15 марта 2011, 17:00
        а когда начинаешь выкупать убыточные?
        0
asf-trade
15 марта 2011, 16:19
я бы 185-ые коллы продавал…
0
- asf-trade
  15 марта 2011, 16:19
  тьфу блин — ПУТЫ, продавать ПУТЫ. лонг короче
  0
  - Badamian
    15 марта 2011, 16:21
    а почему «продавал бы»?
    совсем не любишь опцы?
    0
Badamian
15 марта 2011, 16:53
2Схемник, а когда ты принимаешь решение о том чтобы роллировать ту или иную ногу?
0
Badamian
15 марта 2011, 17:53
мне кажется это хай волы…
0
- Алексей Колесников
  15 марта 2011, 17:55
  Есть такая вероятность, при условии что больше ничего апокалиптического не случиться.
  0
Badamian
15 марта 2011, 18:20
вот, я тоже надеюсь, что не случиться… мои опци уже подешевели на 100 пунктов
0
Алексей Колесников
16 марта 2011, 15:15
Ну что вола как народ и предполагал упала с 31-32 до 28. Опционы резко подешевели. Кто успел тот молодец.
0

Читайте на SMART-LAB:

Серебро по "скидке" 50%: шанс, который выпадает раз в десятилетие?

Серебро протестировало сильный уровень поддержки 64.05, а также «психологическую» горизонталь 61.00. Значимость этой горизонтали объясняется просто: серебро сейчас стоит вдвое дешевле своих...

Tickmill

24.03.2026

РосДорБанк утвердил Стратегию развития на 2026–2028 годы: от умеренного роста до рыночного прорыва

ПАО "РосДорБанк"

24.03.2026

Откуда в «МГКЛ» появляются товары для ресейла

Сегодня поток товаров для ресейла в группе «МГКЛ» формируется из двух основных источников — онлайн-канала и офлайн-инфраструктуры. Это уже выстроенная модель, которая обеспечивает...

МГКЛ

24.03.2026

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...