15 марта 2011, 15:45
Опционщики!!! Никого не смущает 32-ая "вола" на индекс ртс???
Сегодня все идет крайне эмоционально, даже слишком я бы сказал.
В связи с этим индекс волатильности подскочил до рекордных значений с декабря 2010. Странно, что при этом улыбка волатильности не сместилась горизантально, хотя по идее должна была. Кто что думает по этому поводу?
Лично мне кажется что уже завтрра если не будет нового взрыва, мы увидим падение волатильности на 3-5%. У кого какие мнения как бы на этом заработать. Я думаю, что логичнее продавать путы на цетральном страйке и динамически хеджить их фьючем. Было бы лучше конечно собрать что-то типа _/\_, но на спредах сложно не потерять, а найти контрагента на площадке, который бы согласился по таким ценам держать такую конструкцию мне кажется не реальным.
В связи с этим индекс волатильности подскочил до рекордных значений с декабря 2010. Странно, что при этом улыбка волатильности не сместилась горизантально, хотя по идее должна была. Кто что думает по этому поводу?
Лично мне кажется что уже завтрра если не будет нового взрыва, мы увидим падение волатильности на 3-5%. У кого какие мнения как бы на этом заработать. Я думаю, что логичнее продавать путы на цетральном страйке и динамически хеджить их фьючем. Было бы лучше конечно собрать что-то типа _/\_, но на спредах сложно не потерять, а найти контрагента на площадке, который бы согласился по таким ценам держать такую конструкцию мне кажется не реальным.
ИМ,
Премия может быть и 2 рубля и 0,5 руб… Все зависит не от работника, а от настроения работодателя
2213
ИМ, депозит при девале рубля? Такое себе🤭
Три крупнейших турецких банка не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, при этом возникла проблема со снятием наличных – Ведомости Три крупнейших турецких банка...
А кто в курсе даты начала торгов торги замороженными 7/8 акциями Белуги?
Группа НЛМК с 1 декабря поднимает цены на свою продукцию, акционерам позитив, потребителям негатив.
Путин утвердил закон, дающий ЦБ право вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты – Ъ Президент Владимир Путин утвердил закон, дающий Центробанку право вводить макропруденц...
Азиатская торговая сессия с 03:00 до 12:00. к 12 часам все восстановят или перед американской сессией цена вернется на свое место
Андрей Андреев, это где это картофель по 10-12 стоил в 2023 году???
ЦБ России рассмотрит создание единого приложения для цифрового рубля, что может снизить расходы банков на внедрение этой технологии – Ведомости Банк России готов обсуждать разработку единого мобильног...
1. Продажа голых.
— Если есть примерное представление куда пойдем то продаем противоположные опционы.
— Если не знаем то продаем стэддл (колл и пут на разных страйка).
Тут риски придется самим контролировать, плюсы очевидны меньше теряем на спреде при заходе и выходе из позы
2. Продажа спрэдов.
— Продажа бабочки
— Продажа железного кондора.
Плюсы меньше маржинальные требования и ограниченны риски по определению
Минус очень большой это потеря на спреде при входе/выходе.
я продал 200-е колы
и 170-е колы и фьючей купил немного, ну так на всякий случай, верю в неминуемый откат хотя бы ближе к 188
совсем не любишь опцы?