Будни алготрейдера 11022017

Свершилось парни, нескончаемый апгрейд/изменение/доработка входов/выходов и т.д. наконец-то перевели лайнер (тестовый счет, правда реальный) из положения пике в горизонтальное. надолго ли...

Вот что бывает, если все пишется под себя без С++ и кубиков. Это же бывает когда тесты идут на реальном счете, а не в бэктесте. Сразу скажу — бектестом не пользуюсь и не буду пользоваться, в реальном мире полно неожиданностей и их нужно знать в лицо...
Например, арендовал виртуальный сервер, ради интереса, запустился на нем. Так из квика в БД стали приходить данные с задержками. Вот как-то так бывает, кто-бы знал в чем причина, или это у всех так было в четверг-пятницу?
Это долгий-долгий процесс совершенствования.
— Мы уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— А теперь?
— Да.
— Честно?
— НЕТ!
© Шрек 2

Пост субботний, так что никаких технических подробностей. Прошу тех, кто сам себе заказчик (не пользуется ни одной известной на рынке платформой) выложить главные интерфейсы своих творений (если там, конечно, нет ноу-хау).

алготрейдинг

kvazar

Москва

1 552

с 9 августа 2011

14 Комментариев

vito2000
11 февраля 2017, 22:08
Это надо очень постараться над роботом, чтобы получить такую эквити. Я с октября держу шорт Аэрофлота. И то меньше посадка. Всего минус 68% :)))
+1
- VladMih
  11 февраля 2017, 23:42
  vito2000, +100500 (за старание)
  
  kvazar, вы так гордитесь безбектестом, будто эквити идет в другую сторону и вы всем бектестерам доказали какие они идиоты.
  
  — А теперь?
  — Да.
  — Честно?
  — НЕТ!
  +1
  - kvazar
    12 февраля 2017, 00:40
    VladMih, торговля идет внутри дня, при таком количестве сделок мне не нужен бэктест, только реальные данные. чтобы написать под себя нужно время, учитывая кол-во сделок, это просто не нужно. Тестирование на «часовиках», например, есстественно, нужно проводить.
    0
- kvazar
  12 февраля 2017, 00:39
  vito2000, приблизительно 50-150 сделок в день, как говорится «и не так раскорячишься». все пока внутри дня.
  0
helk3rn
12 февраля 2017, 17:51
Тестофобия какая то. Хотя многим людям просто нравится испытывать боль xD
0
- kvazar
  12 февраля 2017, 22:41
  Adept, провожу тесты на реальных данных, все просто. Обкатку проходит все сразу — все доморощенное, нестандартное.
  0
Sergey Pavlov
13 февраля 2017, 06:45
Расскажите хотя бы в общих чертах о том, как работаете? От тиков? От минуток? Арбитражить пытаетесь или что-то иное?
0
- kvazar
  13 февраля 2017, 23:47
  Sergey Pavlov, в общих чертах в блоге рассказывал. Так сразу и не сформулируешь, поскольку все самописное, включая индикаторы. Образно: ТФ 15 мин, 30 минут… только не совсем в стандартном понимании. Стратегий несколько на Си и Ри: от средних до уровней, не арбитраж. Выходов несколько. Все это комбинируется как в конструкторе. Ход торгов записывается, имею ввиду параметры каждой сделки, по итогам смотрю, что работает, что не работает, где «узкое место». Без подгонки, только логика. Это вкратце.
  Самое главное — интрадей сознательно, как самый сложный вид + сделок много. На среднесрочке использовать планирую те же принципы в дальнейшем.
  0
  - Sergey Pavlov
    14 февраля 2017, 04:02
    kvazar, как вы для себя определили критерий ухода? Ну т.е. оно же должно однажды заработать. Если нет?
    0
    - kvazar
      14 февраля 2017, 07:04
      Sergey Pavlov, у меня набор выходов у каждой позиции, в зависимости от стратегии: трейл-стоп, выходы по экстремальным значениям индикаторов, переворот (бывает), тэйк-профит (бывает), по времени (бывает). Отслеживаю эффективность выходов и среднее время сделки.
      Пока максимальный расчетный убыток по сделке 100руб./контракт. Кстати о выходах, только вчера отловил логическую ошибку, + на — нужно было поменять, из-за этого -500 прилетело на контракт. робот 7 раз сдвигал ордер на выход.
      0
      - Sergey Pavlov
        14 февраля 2017, 07:13
        kvazar, ясно. Я немного о другом. Вы описали, условно говоря, локальные критерии. А я спрашиваю о глобальных. Ну вот пройдет год… а оно по-прежнему не будет работать? Остановитесь и бросите это дело?
        0
        kvazar
        14 февраля 2017, 23:16
        Sergey Pavlov, А, в этом смысле) нет, конечно. До конца жизни — буду с вами) Во-первых, есть свет в конце тоннеля, я знаю, что алго — вполне рабочие, просто у меня пока кривые руки настройки. я это вижу на графиках, а времени на это полчаса перед сном, иду по приборам, когда мог видеть ход торгов было немного легче. Во-вторых, программирование — мое «хобби» уже 25 лет.
        0