Почему ГО при продаже опциона существенно больше, чем при покупке?

опционы ФОРТС ГО срочный рынок вопрос

Феликс Осколков

Омск

273

25 954

с 15 октября 2012

11 Комментариев

Андрей К
08 февраля 2017, 08:52
потому что на депозите резервируют средства суммой равной ~= ГО БА. Чтобы в любой момент вы смогли по запросу покупателя поставить ему фьючерс.
+2
Lilith
08 февраля 2017, 09:14
Потому как шорт опцион — это обязательство, в то время как лонг опцион — это право :(
ЗЫ. Матчасть учить не пробовали? :)
Удачи!
+3
Феликс Осколков
08 февраля 2017, 09:31
вопрос закрыт, всем спасибо
0
Тимофей Мартынов
08 февраля 2017, 11:47
потому что риск продажи опциона бесконечный
а при покупке опциона — ограничен премией
+1
НеГрустин
08 февраля 2017, 14:01
Наговариваете, батенька! Вот вам обратная ситуация))))

+1
- Феликс Осколков
  08 февраля 2017, 18:16
  НеГрустин, это недельный, на месячных я такого не видел
  0
  - НеГрустин
    08 февраля 2017, 18:28
    Oskolkov, это юмор был))
    +1
- gelo zaycev
  11 февраля 2017, 22:58
  НеГрустин, гарант.обесп по не покрытой позиции это 15700, так как понять мы купили премию(кстати какая) и 15.700 руб.зарезирвируют?
  0
  - НеГрустин
    12 февраля 2017, 01:48
    gelo zaycev, «непокрытая» — это продажа, соотв., зарезервируют 15700.
    
    Если «купили» — зарезервируют (премию)*(примерно 0,3 от премии). Премию смотреть в стакане. Текущую))))
    0
    - gelo zaycev
      12 февраля 2017, 13:37
      НеГрустин, допустим премия 500 пунктов, то от нее 0,3 умножаем и резервируют деньги (если купили ) ....15700 стоит фьюч, и допустим премия от нее 500(условно возьмем для примера, пунктов)... в деньги просто я перевожу умножаю на 1,31 и получаю в живую типа деньги,655 рублей, это понятно…
      0
Savin
11 февраля 2017, 14:02
Если у вас не хватает депо чтоб продать, тогда покупайте там меньше го, разницы впринципе никакой раз задаете такие вопросы)
0