Опционы по взрослому (как торгуют опционами без опционов. Грааль.)

Все, кого я знаю, торгуют опционами, только этого не знают. Поэтому мы о них, об опционах, не будем. Просто я давно хотел это сделать, но что то мешало. Не было подходящего случая, какой ни будь конференции, где я, нате вам всем и все в аутеJ)). Но, начали выплывать фрагменты, по которым можно было построить догадки. Первым в этом деле был Фома Фомич http://smart-lab.ru/blog/372475.php Но то ли ты не дочитал, то ли там этого не было, то ли английский не твой родной. Короче направление было правильное. Но тут прямо из города Лондона приехал Кирилл Ильинский и в каком то Питерском подвале собрал всех всех трейдеров и все им выложил https://www.lektorium.tv/lecture/29577 Стало понятно, что я опоздал и что бы как то забить место на поляне выкладываю.

Это самая тупая стратегия, которую я знаю. Вернее, эта стратегия для самых тупых, которых я знал. Если в инвесткомпанию приходил молодой трейдер с дипломом пединститута по специальности физрук, но с рекомендацией папы, который являлся одновременно инвестором, то его сажали работать именно по этой стратегии. Думаю, ни чего не изменилось. Самый продвинутый брокер IB в USR;)), вмонтировал эту стратегию в свой терминал TWS. И в каждом приличном колледже ее преподают на уроках информатики. Возможно поэтому ее, стратегию, ни кто и не знает. Но к делу.

С небольшими модификациями я ее выдам. Итак. Выбираем от 6 до 20 акций, разных направлений, разного свойства и главное что бы были ликвидные и с хорошей капитализацией. Берем 1 мил рублей, делим его на количество выбранных акций и пропорционально покупаем. Я выбрал 6 активов и купил по 15% каждого. Файл в конце. После покупки выключаем терминал. Через какое то время, чем позже (неделя, месяц, квартал), тем лучше, снова включаем терминал и если наш портфель разбалансировался,  то приводим соотношение в порядок. Продаем там, где процент вырос и докупаем там где процент упал. Делаем так постоянно, одновременно выводя немного денежек на жизнь. И все. Самое главное, ход номер два (грааль в этом). На компьютер своей жены, бабушки, внучки устанавливаете второй терминал. Как только вы провели ребалансировку, а это должно быть в пятницу, этот человек должен зайти в рынок и продать/купить 10 опционов пут на РИ на 500-5000 п левее ЦС. (Сей час недельки можно покупать, значит каждую неделю можно рабалансировать).(вот не хотел про опционы говорить, типун мне на язык). При этом чел не должен понимать, где там профит, где там деньги, потому что название этого чела «риск менеджер».  Ну и вам, конечно, нужен будет аналитик. Пригласите, кого ни будь. Главное, что бы ваш знакомый, не имел ни какого представления про биржу.  Включите ему РБК, СмартЛаб, Тимофея и периодически спрашивайте, акции каких компаний он запомнил и теперь знает. Если это чел сможет назвать не только компанию, но и ее тикер, сразу включайте ее в портфель. Только капитализацию посмотрите. Таким образом, у вас получится инвестиционная компания не чем не хуже Арсагелы, Сбера Капитала, БКСа и т.д. В свободное время, а у вас его будет навалом, так как на графики вы пялиться перестанете(терминал то выключен), делаете портфолио своих портфелей и привлекайте инвесторов. Наймите сейлов, сей час идут сокращения в коллекторских агентствах. Там люди финансово грамотные, будут втюхивать продукты на хуже Волка с Волл Стрита.   Вот такая торговля опционами.

Почему это торговля опционами?  Вообразите, что вы купили 2 позиции по 100 акций на 200 рублей по рублю за акцию. 50/50. Теперь одна акция выросла на 50%, другая упала на 20%, вы их балансируете, что бы снова было поровну, продаете немного дорогой и покупает дешевой, такой пирамидинг, мартин гейл или дельта хедж как у Фомы Фомича. В результате у вас уже по 1,5 и 0,8 акции стоят. Выравниваем, Продаем 33 штуки по 1.5  и докупаем 25 по 0,8, 30 рублей откладываем в сторону. Теперь акции взяли и вернулись на место, по рублю снова стоят. Докупаем 33 шт по рублю (а мы их продавали по 1.5) и продаем 25 по рублю, теряя по 0,2 на акции (-5 рублей), а 30 рублей было отложено. ИТОГО ни чего не случилось, цена сходила туда, сюда и у нас профит. Что напоминает? А напоминает это проданный опцион, который тетту нам генирит. С отрицательной гаммой. Вы все время покупаете дешево, а продаете дорого. Именно то, что рекомендовал Фома Фомич. Недаром ты на рынке столько лет. Построить лесенку заявок на покупку снизу и на продажу сверху. А если короткие позиции открыть, то получится купленный опцион. Впрочем, Кирилл Ильинский про это лучше рассказывает.

Ну а если у нас проданный пут, то как его захеджить? Купить пут, в данном случае на индексе. Это снизит волатильность всего портфеля. Сравнить волатильности вашего портфеля и индекса. Посчитать кополу, может не так пропорционально заряжать. Короче, поле для творчества.

Ну и у кого дома есть Ексель и он хотел бы все это проверить: файл  https://cloud.mail.ru/public/5aop/MYExRmSqu Там вы можете цифры красные менять, свои акции вставлять, в общем заниматься. Только руки не забывайте мыть до и после.

Я бы еще добавил, что это является торговой рекомендацией, но портфель простенький получился. Надо туда еще облигаций кинуть. Тогда все за правду будет. Удачной торговли.