Алготрейдинг. Мои результаты за 2016 год.

Результат алгоритмической торговли за 2016 год.
Советник «Graalino-Pro» учитывает все долгосрочные факторы случайного рынка спот-форекса и может работать на любом финансовом инструменте:
форекса или стоков, фьючерсов или опционов — причём forever (при наличии хоть каких-нибудь трендов, при кое-каком ручном управлении и периодической пере-оптимизации).
Работа почти полностью автоматическая. Работает одновременно на 25-30 валютных парах. Переоптимизация параметров советника — один раз в 3-6 месяцев.
Советники работают на терминале MT4. Брокер данных счетов — Альпари. В разработке использую также брокеров ОАНДА и ИнстаФорекс и другие.
Советники преднамеренно не выключались в период истерики BREXIT, хотя так надо делать при нормальной работе.
Вот результат демо-счёта за 2016 год, +25% за год:


Работа на реальном центовом («nano») счёте  — немного похуже, так как на таких счетах — хуже исполнение, шире спреды, большие свопы.
Но даже и при этом — прибыльность примерно +6% за 2016 год. Если вычесть свопы — то примерно +8% за год (за 10 месяцев).


Алго-советник использует робастную математическую статистику для выявления долгосрочных трендов в ЛЮБОМ финансовом инструменте.
Советник является первой в мире и единственной (коммерчески-доступной) программой для торгового терминала, использующей ускорение CUDA на GPU видеокарты.
Дополнительные параметры результатов торговли есть на станице сигнала советника:
www.mql5.com/ru/signals/161666
Некоторые технические детали разработки CUDA GPU на русском:
www.mql5.com/ru/forum/137422/page28
Про CUDA GPU на английском на форуме «квантов» Wilmott:
forum.wilmott.com/viewtopic.php?f=10&t=73329&start=15
Упрощённая версия советника на языке MQL4 без ускорения на CUDA GPU даже стояла некоторое время на продаже в Маркете MQL5.com, но потом была снята мной с продажи ввиду полного отсутствия интереса у ритейл-трейдеров.
Мой общий взгляд на трейдинг на Форексе: даже выверенная трендовая система при одновременной работе НА ВСЕХ валютных парах превращается в игру с нулевой суммой — ввиду большой так называемой «эффективностью» рынка Форекс. Лично я это вижу на примере своей трендовой системы.
Тренд может ужЕ и начался, но сила его настолько мала, (то есть амплитуда движения цены в среднем) что прибыльность будет ничтожной.
Кроме того, некоторые валютные пары или металлы (например серебро) временами (месяцами, годами) настолько сильно используются
для хеджирования банками или крупными хедж-фондами, что их движения АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНЫ в среднем, за несколько месяцев.

Форекс потому и самый трудный рынок для трейдеров (то есть для людей, зарабатывающих себе трейдингом), что он В СРЕДНЕМ случаен.

То есть если на какой-то паре (парах) и случаются трендовые движения, то они полностью компенсируются СЛУЧАЙНЫМ характером
движения цены на соответствующих им крос-парах. Это явно видно на моём сигнале (25...48 валютных пар одновременно), где трудится (первая версия) трендового советника.

Более того, сейчас мировая экономика вступает в полный затяжной кризис — лет эдак на 20...24. Поэтому глобальные тренды
будут сжиматься, движение цен в среднем будет в боковике.

Что делать?
1). Улучшать трендовые системы — по пути увеличения их робастности и уменьшения в первую очередь просадки. Уменьшать процент
денег в управлении именно трендовых советников.
2). Оставлять для работы трендовых систем только самые прибыльные пары. В противном случае прибыль по ним будет компенсироваться
убытками совершенно случайных колебаний от хеджеров на других парах.
3). Включать в работу средне-срочные и краткосрочные торговые системы.