Тайминг в трейдинге.Подскажите кто-нибудь пытался лично кроме попыток проанализировать вероятность направления вникнуть в сроки (тайминг)? И какие инструменты пытался применить? Циклы или что-нибудь е

А НАХУА? Ты хочешь хроносферу чтоль изобрести в трейдинге?) Торгуй, а не научной работой занимайся.

Видимо вопрос тайминга заинтересовал в разрезе того, что опционы сгорают раньше времени?))

Бэктестингом можно много чего найти, попробуйте написать программу, гоняющую сделки по разным алгоритмам :) Вообще, в любых случайных последовательностях можно найти закономерность, которая, правда, бесполезна :)

Например, если взять газпром за 2016й год, входить в сделку, когда цена поднимается с открытия на 90% от вчерашнего диапазона закрытие минус минимум, а выходить всегда ровно через 3 дня, то можно было заработать +113% без единого стопа. Это ставка на результат, сама по себе стратегия дала 67% сделок в плюс. Если сделать ставку на отсутствие убыточных сделок, то и такие параметры можно найти, но результат будет хуже.

Но если перейти от года к отдельному 3-му кварталу, то внутри квартала можно было заработать +127% (да, больше чем за год) удерживая по 10 дней по немного другой, но схожей схеме.

Постфактум некоторые циклы налицо. Но если бы кто-то был способен предсказывать их, собрал бы все деньги мира :)

Тайминг — извечная проблема многих трейдеров, особенно опционщиков ИМХО

По 5минутке можно торговать

Хороший вопрос задает автор. Для меня эта штука высший пилотаж в трейдинге, немного пытался делать прогнозы в рамках своих инструментов ТА, но безуспешно.

Была только одна интересная закономерность, когда цену неуспевали догнать по времени к нужному уровню, её как правило сильно двигали в противоположную сторону.

Я склоняюсь к мнению что важна и цена и время — сколько и за сколько должен пройти актив, если получили хорошую цену раньше то откатываем или флетим.

Так же голубая мечта найти признаки грядущей высокой волатильности.

У меня до конца 2016 года средняя максимальная продолжительность сделки была 2 недели, а сейчас сдвинулась примерно до 3 недель.

Для определения резких импульсов я использую RSI (5), после того как он развернётся после экстремумов, и раз 5 период, то у меня как бы это не звучало странно цена растёт резко или снижается ровно 5 дней.

А, для определения циклов, я использую только адаптивные индикаторы, т.е. без периодов. Они разные основываются на предыдущих циклах (Хорошо определяют торговые диапазоны, и примерное время за сколько дней цена пройдёт нужное расстояние до цели).
И на основе волатильности, определяют чётко какая волатильность на рынке, пример, по нефти сейчас средняя на недельном графике. Вот тебе и движения направленного нет.

могу слегка по теме высказаться. Есть же различные наработки в сети. Где от исходных данных (вола и тд) вычисляется вероятность выходы цены в тот или иной диапазон