Моя текущая позиция USD/RUB , прогноз на мартовскую экспирацию опционов М16.03.17.

Текущая позиция на закрытие рынка в пятницу 28.01.2017: лонг USD (спот) 20 контрактов (цена 59,20)+ шорт колл 20 контрактов Si61500BC7 (цена 900)+шорт кол Si66000BC7  30 контрактов (цена 150) получилась следующая конструкция:


Прогнозирую, что цена не выйдет из этого диапазона 58000-68000 рублей на контракт до экспирации.Вместо спота на картинке взял фьючерс по цене спота, так как на этом ресурсе нет в качестве базового актива USD спот.
Получился вот такой проданный стренгл синтетический, смещенный от текущего центрального страйка вправо. Все таки больше смотрю вверх по доллару, анализ беру здесь http://worldcrisis.ru/crisis/2562813/thread_t    neoconomica.ru/article.php?id=562  spydell.livejournal.com/
  и т.д   Т.е смотрю, анализирую, что люди умные пишут, анализирую интуитивно и строю комбинацию на рынке.
торгую без всяких греков и т.д т.п По рабоче-крестьянски так сказать, даже без формулы модели ценообразования опционов Блэка — Шоулза.
т.к математически я ее не знаю, образование не позволяет, не полных 8 классов.У меня больше интуитивная торговля, по простому, посмотрел на волу в доске опционов текущую+историю волы + опыт+ интуиция и вперед.Если внутри дня, то вола внутри дня, это если краткосрочная торговля, а если по нашей текущей позиции до экспирации март то оперирую по простому, числовыми значениями, диапазон цен.
Да, чуть не забыл на мартовской серии ухмылка волы сформировалась, ( левое крыло ниже правого)а это говорит о том, что рынок опционов смотрит вверх по Si  вола вверхлежащих страйков  завышается, а низлежащих занижается относительно центрального текущего страйка, движуха   вверх на текущий момент(срез)....
Пишу редко, больше читаю что другие пишут.Предыдущий мой прогноз среднесрочный по газику полностью оправдался, на форуме писал.



Ну и плюсики не забываем, на ресурсе с  2014 года, а рейтинг нулевой совсем, плюсуйте не скупитесь ...