ухмылка волатильности по Si, BR, RI

Друзья, если смотреть на распределение IV например по Si-3.17 то на 14 страйков вниз на уровне 56.50 она 12.38%, а на 14 страйков вверх на уровне 63,5 она 16.55%, говорит ли это, что рынок предполагает с большей вероятностью рост USD/RUB? По BR и RTS обратная ситуация, говорит ли это о более вероятном падении?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Si BR RI

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1019

21 518

с 5 июня 2016

19 Комментариев

NoName
24 января 2017, 14:05
Конечно. На индексе и акциях путы всегда дорогие, чем колы. Так как во-первых рынок падает быстрее чем растет, во вторых при росте индекса волатильность снижается.

По Si колы всегда дороже чем путы. Потому что Si растет быстрее чем падает. Так сложилось исторически.

Ну и по бренту ясно уже.
+7
Активный Инвестор
24 января 2017, 14:16
Коровин же на каждом углу рассказывает, как он давит волу в дальних страйках. Попробуйте сами так же, тогда и поймете от чего зависит улыбка… Манипулирование не всегда противозаконно
+1
NukeProof
24 января 2017, 14:26
Ни чего он не предпологает, просто участники боятся ухудшение ситуации. Нормальные значения.
+1
Активный Инвестор
24 января 2017, 14:53

кто-то тоже давит волу в путах активно, а в колах не давит
+2

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО ПКО «Интел Коллект» повышен ruBB-, ООО МФК «МигКредит» подтвердил ruBB-)

🟢ООО ПКО «Интел Коллект» « Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО ПКО «Интел Коллект» (далее – Компания, ПКО) до уровня ruBB- и изменил прогноз на стабильный....

Иволга Капитал

27.06.2026

Индикатор QStick в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разберём индикатор QStick — технический индикатор Тушара Чанде, который смотрит не на весь диапазон свечи, а на разницу между ценой открытия и закрытия. По сути он измеряет внутреннюю...

OsEngine

27.06.2026

Информация о ситуации, связанной с отзывом депозитарной лицензии у АЛОР БРОКЕР

Уважаемые клиенты, коллеги и партнёры! Мы будем открыто и честно информировать вас о развитии ситуации, связанной с отзывом у компании депозитарной лицензии. Наша позиция — максимальная...

АЛОР БРОКЕР

27.06.2026

БСПБ: дисконт оправдан до восстановления доходности капитала

Банк Санкт-Петербург подвел итоги за май 2026 года по РСБУ. Чистый процентный доход составил 5,7 млрд рублей (-12,1% г/г); Чистый комиссионный доход составил 0,9 млрд рублей (-0,3% г/г)...