ухмылка волатильности по Si, BR, RI

Друзья, если смотреть на распределение IV например по Si-3.17 то на 14 страйков вниз на уровне 56.50 она 12.38%, а на 14 страйков вверх на уровне 63,5 она 16.55%, говорит ли это, что рынок предполагает с большей вероятностью рост USD/RUB? По BR и RTS обратная ситуация, говорит ли это о более вероятном падении?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Si BR RI

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1022

21 518

с 5 июня 2016

19 Комментариев

NoName
24 января 2017, 14:05
Конечно. На индексе и акциях путы всегда дорогие, чем колы. Так как во-первых рынок падает быстрее чем растет, во вторых при росте индекса волатильность снижается.

По Si колы всегда дороже чем путы. Потому что Si растет быстрее чем падает. Так сложилось исторически.

Ну и по бренту ясно уже.
+7
Активный Инвестор
24 января 2017, 14:16
Коровин же на каждом углу рассказывает, как он давит волу в дальних страйках. Попробуйте сами так же, тогда и поймете от чего зависит улыбка… Манипулирование не всегда противозаконно
+1
NukeProof
24 января 2017, 14:26
Ни чего он не предпологает, просто участники боятся ухудшение ситуации. Нормальные значения.
+1
Активный Инвестор
24 января 2017, 14:53

кто-то тоже давит волу в путах активно, а в колах не давит
+2

Читайте на SMART-LAB:

Новые налоги и дефицит бюджета: что будут делать трейдеры

Новые параметры бюджета уже вызвали бурную реакцию российского рынка. Мы расспросили трейдеров Пульса о том, какие последствия они видят для акций и облигаций, что уже учтено в котировках и...

Т-Инвестиции

20:12

Займер расширит транзакционный и B2B-бизнес

В рамках Дня инвестора Займер представил приоритеты развития Группы на ближайший год. Делимся ключевыми планами по каждому направлению ⬇️ 📌 Транзакционный бизнес. В числе первоочередных задач –...

МКК "Займер"

19:22

Самые большие движения в Альфа-Рейтинге в III квартале

Павел Гаврилов III квартал подходит к концу, а на рынке акций уже прошёл сезон полугодовых отчётов и самых крупных дивидендных выплат. Инвестдома пересматривали свои оценки, рынок акций успел...

Альфа-Инвестиции

18:44

Часть 4. Худший сектор за 10 лет: Почему рост бизнеса не привел к росту доходов акционеров?

Продолжаю серию заметок на тему: «Какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно „впитать“ инфляцию за 10 лет?» Напомню, что инфляция за 10 лет составила 85% официальная, и около 100% по проверке моей...