Коллеги, смотрю через TWS или Exante на зарубежные опционные доски. Даже не в самых расторгованных инструментах, где ОИ мал, есть котировки в каждом страйке! Да, где-то спреды большие.
Почему так, а не как у нас — в некоторых страйках на Si никого нет. Может эти брокеры, как ITInvest, через свои терминалы показывают дополнительно «свой» рынок?
Хотел бы посмотреть как там на самом деле. Из фида брать?
Возможно ответ в том, что американский рынок чуть больше, чем наш, хотя и там встречаются пустые страйки. Они просто ни кому не нать… Хотя таких не много.
Хочу котировать средне-расторгованные серии. Вроде, на CME даже есть серии, где ОИ 1000 опционов. Я хочу как Si — и место есть для котирования и интерес у участников. Но не могу найти — всё плотно. Есть же технологические издержки для ММ стоять во всех страйках — ГО, передвигать. AAPL и ES, там совсем тесно.
megaguru, 6R рубль, GDK milk, CB — cash settled butter.
Вот на RSX увидел, что хотел — коллы в районе 12-го страйка.
А много ли на арке такого? В IB можно найти ~2400 БА. Должен же быть среднеликвид.
Юрий Смирнов,
вот наверное акции которые подходят тебе по критерию «средней» ликвидности, взял первый пяток из результатов скана http://stockfetcher.com/
только обясни пожалуйста мне-дураку, зачем тебе такие? Что дает тебе отсутствие ликвидности на удаленных страйках? ты собираешся продавать далеко OTM calls? а зачем для этого отсутствие ликвидности?
megaguru, спасибо, это самые ликвидные, поэтому тут должны быть ММ и котировки в каждом страйке (как на центре в RI). Но если взять LBS, DY (Dry Whey options), то там сделок нет, ОИ ноль, а цены есть. Может у CME программы для крупных ММ, которые на этом зарабатывают, потому стоят? Возможно, брокер рассчитывает теор цену, показывает её клиентам и выступает контрагентом.
В общем, можно ли там увидеть картину как у нас на Si или SBRF сейчас: определённый хаос, но ликвидность есть?
В Америке прежде чем открыть контракт в нем должно быть минимум 10 маркет-мейкеров. Думаю вопросов больше нет!)))
А самый большой плюс в торговле на Америке опционами это то что в опционах ITM есть ликвидность и спред небольшой и комиссия минимальна, что дает возможность входить в бумаги небольшим объемом, но с плечом правда.
ТГ Когана
Инфляционные ожидания населения РФ выросли
В декабре ожидания населения относительно роста цен на год вперед выросли до (https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/54926/inFOM_2...
Яндекс это скам. Это мошенники. Доля Яндекса на рынке такси 100%. Это законно? В «браузере» Яндекса устанавливаются инсталлы (вирусы). Это законно? Яндекс оформляет подписки без согласия пользователя....
ФРС США преподнесла неприятный сюрприз ФРС США накануне провела своё последнее заседание в этом году, на котором было принято решение о снижении учетной ставки на 0,25%. Кроме того, были представлены ...
«Купи, но не сейчас», или биржевой рост получает шанс
Снова о парадоксальной логике рынка. В продолжение вот этого поста.О том, • почему вчерашний биржевой рост (правда, только рынка акций, облигац...
Многие прогнозируют по технике отскок от минимума, а кто вам сказал что разворот будет именно на минимумах, почему вы не рассматриваете снижение цены ниже минимума, если нисходящее движение не поменял...
Юрий Смирнов,
6R — это рубль ?
CB — это нефть ?
GDK — milk ?
у меня на аккаунте не подключены фьючерсы т.к. я их щас не трейдю, есть только stock options, вот некоторые аналоги
русский индекс by RSX
RSX February
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/rsx_feb.png
RSX March
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/rsx_march.png
нефть by XLE
XLE February
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/xle_feb.png
XLE March
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/xle_march.png
сельхозпродукты by DBA
DBA February
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/dba_feb.png
DBA March
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/dba_march.png
Вот на RSX увидел, что хотел — коллы в районе 12-го страйка.
А много ли на арке такого? В IB можно найти ~2400 БА. Должен же быть среднеликвид.
вот наверное акции которые подходят тебе по критерию «средней» ликвидности, взял первый пяток из результатов скана http://stockfetcher.com/
AA February
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/aa_feb.png
AA April
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/aa_apr.png
RF February
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/rf_feb.png
RF May
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/rf_may.png
MRVL February
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/mrvl_feb.png
MRVL March
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/mrvl_march.png
CREE February
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/cree_feb.png
CREE March
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/cree_march.png
EWJ February — это ETF на индекс MSCI Japan Index
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/ewj_feb.png
EWJ March — это ETF на индекс MSCI Japan Index
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/ewj_mar.png
только обясни пожалуйста мне-дураку, зачем тебе такие? Что дает тебе отсутствие ликвидности на удаленных страйках? ты собираешся продавать далеко OTM calls? а зачем для этого отсутствие ликвидности?
SPY
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/spy.png
QQQ
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/qqq.png
AAPL
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/aapl.png
ну и для сравнения разных месяцев — мартовский SPY:
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/spy_march.png
а здесь мартовский SPY, самый верх таблицы, чтобы видеть значения столбцов(где oi, volume и т.д.)
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/spy_march_columns.png
В общем, можно ли там увидеть картину как у нас на Si или SBRF сейчас: определённый хаос, но ликвидность есть?
А самый большой плюс в торговле на Америке опционами это то что в опционах ITM есть ликвидность и спред небольшой и комиссия минимальна, что дает возможность входить в бумаги небольшим объемом, но с плечом правда.