Трансляция wa-price в КВИКе.

Сорри, Тима, видимо для рубрики вАпрос — многабукаф:

правильно ли понимаю, что квиковые сервера транслируют параметр «Ср. взв. цена» из того, что прилетает от SPECTRы (для случая ФОРТСа, ну т.е. в потоке *pos_fastrepl — прим. афтара))) ) и ASTS (для спота).

и (2): соответственно (?) ASTS считает аверидж от открытия до текущего временного среза,
а СПЕКТРа от основного Клира до текущего временного среза

quik средневзвешенная цена forts spectra

flextrader

Пермь

653

с 21 января 2014

8 Комментариев

Сергей Гаврилов
22 января 2017, 15:53
молодец, ты выучил названия торговых биржевых систем...
-1
- flextrader
  22 января 2017, 16:17
  Сергей Гаврилов, тролльнул))) кг/ам.
  
  и если это по существу… фсЕ, то
  с бордами моэксовыми и риск-системой пойди разберись прежде, чем тут комментить
  
  0
  - Сергей Гаврилов
    22 января 2017, 16:33
    flextrader, и не лень было копаться… Но в принципе я попал в точку, твоей голове сложно дойти до истинного смысла моих вопросов… Завтра можешь выучить названия биржевых протоколов…
    -1
    - flextrader
      22 января 2017, 16:55
      Сергей Гаврилов, да просто такой креатив топики запоминаешь на всю жизнь, я надеюсь действительность проведет тебе профилактику твоего трололо
      0
    - flextrader
      22 января 2017, 17:25
      Сергей Гаврилов, з.ы.
      суть твоего поста про маржиналку более чем понятна и, ибо в примере с покупкой TOMа ты видишь кидалово со стороны брокера в размере (как минимум) овернайт-свопа.
      
      и кстати в этом топике тебе про свопы был ответ почему так
      
      http://smart-lab.ru/blog/364105.php
      0
      - Сергей Гаврилов
        22 января 2017, 17:59
        flextrader, примитивно мыслишь
        0
        flextrader
        22 января 2017, 18:21
        Сергей Гаврилов, да х.з. наверно так оно и есть.
        я вижу ситуацию топика в том, что ты уже заплатил «рынку» своп, зашитый в цене tom-а, а брок да, имея ресурс (под обеспечение) продает «своп» на маржинальную позу втридорога (за сколько у него в тарифах написано) а кол-во «свободного» бабла на его лимите при (ЭТОМ) открытии клиентом позы «виртуально растет» до «t+1», и потм (тока на меньшую величину)
        да исчо никто не компенсирует «безриск. ставку» за поддержание", кстати, мгновенной «брокерской» ликвидности
        а т.к. ,99999 клиентов живут с этим (другие живут и с пониженным ГО и с фикстарифами на фонде и пр.)
        
        это все фигня, и никакого отношения к вопросу понимания что ты видишь в квике не имеет
        0

Читайте на SMART-LAB:

Тарифы как инфляционный фактор: почему ожидания снижения ставок остывают

Индекс доллара DXY удерживается в плюсе и торгуется выше важной зоны 97.50 в европейские часы во вторник. На первый взгляд это выглядит парадоксально: решение Верховного суда США против тарифной...

Tickmill

24.02.2026

Ставки в юане не опускаются и после китайского Нового года

Праздничная неделя в Китае закончилась. Те кто считал, что ставка размещения свободных юаней на МосБирже поднялась перед китайскими выходными и упадет после, могут взглянуть на монитор....

Иволга Капитал

06:33

Завтра отчет Базиса за 2025 год. Прогноз результатов. Хороший и плохой сценарий

Доброго утра! Сезон отчетов в самом разгаре, а мы стараемся традиционно представить наши ожидания, чтобы у вас было точное представление о том, какой результат можно считать хорошим, а какой...

Mozgovik

24.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...