Лонговый алгопортфель на moex

Трудно не хотеть такую эквити в рамках алго-подхода:















Ну или хотя бы в рамках алго-подхода, когда случается год типа 2016, когда всё растёт, полезно иметь систему, которая даст подобную эквити на таком годе и не сольется в скупые на рост года.

Что в целом в рамках большого капитала хочется иметь на рынке? Для меня минимум за год это +20% чистыми — это тот порог, когда я могу жить с рынка. Ну и это вполне укладывается в обыгрывание банковской ставки и индекса в нац.валюте.

Не сильно ухитряясь с индикаторами, соорудил алгопортфель из 78 самых ликвидных акций на мосбирже:





















Всё высосал почти из пальца и опыта торговли. В портфеле не более 10 бумаг. Нижний график это максимальная загрузка портфеля в каждом дне. Ось абсцисс это дни, начиная с 2006 года, и, заканчивая 2016 годом. Года разделены штриховыми линиями. Все бумаги торгуются в равных долях. По ординате проценты от стартового депозита, на 90% (делить на 10) которого покупались все акции.

Критерии перетряхивания портфеля просты и вербально выглядят так:
1. Покупать то, что растет.
2. Исключать из портфеля бумаги, которые не растут.
3. Исключать из портфеля бумаги, оборот по которым падает ниже заданного порога.

В плане реализуемости получилось неплохо. Средняя сделка (относительно капитала на 1 бумагу) 0,75%. Может быть увеличена до 1,5-2%. Оптимизацию не делал, хотя пара параметров в системе имеется. Приятно, что при варианте, взятом из головы, сразу получилась потенциально прибыльная штуковина. Индикатор во всех 78 бумагах один и тот же с одними и теми же значениями обоих параметров.

Если сравнивать с индексом, то вроде «по всем статьям» данный алгопортфель обыгрывает индекс за этот период:



















Какие тут могут быть подводные камни и на что стоит обратить внимание? Иными словами, какие критические стресс-тесты к такой фиговине стоит применить? Сильно на ней не разжиться, поскольку держать такое нужно в долгосрок на 3-5 лет хотя бы ну и никакими плечами тут не пахнет (по крайней мере, глядя на полученную эквити). Может, если сделать расчеты по сетке параметров, найдутся более привлекательные комбинации, но к ним надо осторожнее относиться.

Ну и вопрос к опытным: через что лучше таким хозяйством торговать, когда нужно каждый час или каждый день (результаты не сильно отличаются) делать обсчеты по 78 бумагам и потом отправлять заявки? Имеется в виду, как технологически проще это реализовать. Понятно, что тут скорости не важны. Речь идет о том, что в среднем в день по портфелю совершается менее двух сделок.