Вопрос про адекватность простого тестера на тиках

Иногда есть желание проверить какую-нибудь стратегию на тиковых данных, используя информацию о времени сделки с точностью до миллисекунд, цены, объёма и направления сделки. Данные — это не ордер-лог, а то, что выгружается из квиковской таблицы обезличенных сделок. За ultra-true-hft погони нет, скорее это попытка перейти на уровень несколько ниже 1-минутных данных.

Моделирование происходит примерно так:


1) Последовательные тики, которые имеют одно и то же значение миллисекунд, одну и ту направленность (buy/sell), и последовательные номера trade_num, склеиваются и интерпретируются как будто бы это была рыночная заявка, удовлетворившая несколько лимитных заявок (далее, склейка).

2) При отправке заявки из алгоритма делается задержка, скажем 100 мс, прежде чем она «попадает на биржу».

3) Если заявка рыночная и, к примеру, на покупку, то ждём первый тик из склейки с направлением «покупка». Считаем, что заявка исполнилась по этой цене.

4) Если заявка лимитная и, к примеру, на покупку, то ждём тик с направлением «продажа», для которого цена строго ниже цены в лимитной заявке (цена тика строго пересекла уровень). Считаем, что в этом случае лимитная заявка удовлетворена полностью.

5) Ответ при исполнении заявки приходит в алгоритм мгновенно (задержка по аналогии с пунктом 2 кажется неважной).

Вопрос звучит так: насколько такой алгоритм адекватен в расчёте на сделки со временем удержания позиции от 15 секунд и выше? Сомнения, в основном, в пессимистичном пункте 4). На реальном рынке лимитная заявка может исполниться, а цена не перейдёт её уровень.

При торговле в основном лимитными заявками при реализации пункта 4 в пессимистичном варианте и в оптимистичном варианте (цена тика равна цене лимитной заявки) набегает ощутимая разница при большом количестве сделок.