Где можно получить склейку по фьючам(Si Ri) с открытым интересом?

Насколько знаю, склейка, например для TS LAB — может содержать только значения Price и Volume. Я бы взял обычную склейку на финаме, а открытый интерес взял с moex.com, но там только за период — день. Вручную можно самому собрать историю с ОИ в TS LAB. Другие способы не известны. Вероятно есть возможность купить на сайте мос биржи, там есть какие то подборки исторических данных. У брокеров такого нет.

По текущему фъючу данные в Квик. По склееному можно м помощью R написать скипт, который автоматом берет данные с finam и открытый интерес со страницы биржи. Такой скрип где-то был на Смарт-лабе.

мне когда надо подробную историю ОИ (тиковую например), либо дельту, беру качаю данные qscalp и от туда конвертирую. Но нужна подготовка.

Такого нет. Фьючерсы склеенные на МФД, а ОИ Вы уж сами анализируйте на сайте бирже. Кстати, когда много шортов от коммерческого контингента, это означает, что он не играет на понижение, а хеджирует базовый актив от снижения цены! Пример: Ситуация с золотом в середине декабря.