Где можно получить склейку по фьючам(Si Ri) с открытым интересом?

открытый интерес вопрос

Александр

Москва

с 20 февраля 2016

8 Комментариев

Дмитрий
13 января 2017, 02:06
Насколько знаю, склейка, например для TS LAB — может содержать только значения Price и Volume. Я бы взял обычную склейку на финаме, а открытый интерес взял с moex.com, но там только за период — день. Вручную можно самому собрать историю с ОИ в TS LAB. Другие способы не известны. Вероятно есть возможность купить на сайте мос биржи, там есть какие то подборки исторических данных. У брокеров такого нет.
0
vito2000
13 января 2017, 09:16
По текущему фъючу данные в Квик. По склееному можно м помощью R написать скипт, который автоматом берет данные с finam и открытый интерес со страницы биржи. Такой скрип где-то был на Смарт-лабе.
0
Андрей К
13 января 2017, 09:44
мне когда надо подробную историю ОИ (тиковую например), либо дельту, беру качаю данные qscalp и от туда конвертирую. Но нужна подготовка.
0
Павел Град
13 января 2017, 10:09
Такого нет. Фьючерсы склеенные на МФД, а ОИ Вы уж сами анализируйте на сайте бирже. Кстати, когда много шортов от коммерческого контингента, это означает, что он не играет на понижение, а хеджирует базовый актив от снижения цены! Пример: Ситуация с золотом в середине декабря.
0
- Александр
  13 января 2017, 10:28
  Grad, может хедж от падения цены?
  0
  - Павел Град
    13 января 2017, 11:02
    Александр, Да, верно я оговорился. Коммерческий контингент рассчитывает на повышение цены базового актива, но а вдруг он начнёт падать. И, у него задача не стоит заработать на разнице. Ему нужно продать актив в будущем. Пример: Золото. Добывающая компания, она сейчас фиксирует цену продажи своего золота. Если, цена вырастет, то компания и так продаст дороже, а если упадёт, то заработает на фьючерсе (Шорт).
    +1
- Андрей К
  13 января 2017, 11:03
  Grad, у нас во фьючах массово опционы хеджат =)
  а про то что вы написали, это хеджирование реального сектора… оно у нас пока не очень развито на бирже прямиком.
  если кто и хеджит из крупных компаний, это делается чуть по другому.
  
  +1
Роман Белый
13 января 2017, 16:13
80% ОИ фьючерса это хедж, остальные 20% может и меньше уже спекулятивная составляющая.
0