Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
Источник - http://constantcapital.ru
Основные моменты активности:
— SBRF в прошлой торговой сессии в районе 17180 был реализован крупный маркет ордер в размере 6000 к. который сопровождался сильной фиксацией позиций, так же просматривается значительный прирост новых позиций в опционах CALL 19500 (+2,97%). В результате чего зона 17165 – 17210 может стать базой разворота и развития роста котировок в ближайшем периоде, но в текущей сессии 10.01.2017 движение роста не подкреплено качественной активностью, как следствие возможен повторный тест зоны ниже17210 продавцами.
— GAZR наиболее сильным по активности за прошлую торговую сессию был уровень 15800, сильное преобладание проторргованого объема относительно всего распределения объема. Так же значительный прирост новых позиций в опционах CALL 17000 (+4,04%).
RTS (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: пробитие 116800 с закреплением, и продолжением роста в район 118560
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: -29,02% PUT
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 6,41% CALL
Активность CALL: 120000 суммарно 28,26%
Активность PUT: 82500 70000 115000 суммарно 34,89%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
В течение прошлой торговой сессии пробитие и закрепление 116350 не было поддержано активностью, в последней части дня в основном производилась фиксация позиций в районе 116200 – 116600, как следствие отдается приоритет развития роста котировок с потенциалом движения в район 118560.
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: тестирование уровней 17400, с возможной консолидацией и откатом в данном диапазоне
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 5,82% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: -30,37% CALL
Активность CALL: 18000 18500 18250 17500 суммарно 70,55%
Активность PUT: 16750 17250 суммарно 74,60%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
В течение прошлой торговой сессий был реализован качественный момент активности, точнее реализация крупного маркет ордера в размере 6000 к., который сопровождался сильной фиксацией позиций, так же просматривается значительный прирост новых позиций в опционах CALL 19500 (+2,97%). В результате чего зона 17165 – 17210 может стать базой разворота и развития роста котировок в ближайшем периоде, но в текущей сессии 10.01.2017 движение роста не подкреплено качественной активностью, как следствие возможен повторный тест зоны ниже17210 продавцами.
BR (Анализ зон)
Приоритет:
Консолидация в текущих уровнях 55 – 56, с последующим развитием спада Цель: тестирование 54
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 14,50% PUT
Преобладание проторгованный объем в деньгах: -14,96% PUT
Активность CALL: 57 суммарно 45,13%
Активность PUT: 54 55 суммарно 43,04%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
На данный момент локальный рост котировок сопровожден фиксацией позиций, в результате чего может рассматриваться как ретест 55,35 покупателями, но не как базовое движение. В результате чего отдается приоритет снижения котировок в район 54, в ближайшей перспективе.
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Удержание котировок в диапазоне 15900 – 15600, с текущим развитием снижения котировок Цель: снижение котировок в течение текущего дня в район 15700 — 15600
Технические предпосылки:
Ретест уровня 15900, с откатом и развития снижения котировок..
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 87,21% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 85,31% CALL
Активность CALL: 17000 суммарно 49,40%
Активность PUT: 15500 суммарно 78,79%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
Локальный рост котировок сегодня, поддерживается слабой активностью, и в основном преобладает фиксация позиций как следствие данная ситуация рассматривается как ретест уровня 15900, как уровень пробоя продавцами 05.01.2017.
Si (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: пробитие 61000, с последующим ретестом 62170
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 36,59% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 41,92% CALL
Активность CALL: 62000 63000 суммарно 51,14%
Активность PUT: 58000 59000 суммарно 56,19%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
Основной торговый план прошлого года заключался в том что текущая ситуация имеет форму Ложного пробоя уровней 61600 и 61000 – продавцами, целевым являлось тестирования уровня 60000, что и было произведено 05 – 06.01.2017. Так же в последние торговые сессии более активно поддерживается рост котировок, что и ставится в приоритет, первой точкой подтверждения модели роста является пробитие 61000 покупателями.
В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.
Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
Источник - http://constantcapital.ru
