Результаты анализа поведения цены около горизонтальных уровней
Предмет исследования: Исторические данные контракта RTS-12.16
Под горизонтальным уровнем понимаем максимум (минимум) цены от которого произошел откат не менее 500 пунктов и под (над) которым было проторговано не менее 10 000 контрактов.
Исследовалось поведение цены при последующем подходе к горизонтальному уровню. Открывалась сделка около уровня (± 50 п.). Выставлялся одинаковый тейк (200 п, 400 п, 600 п) и одинаковый стоп (200 п, 400 п, 600 п). Анализировалась вероятность достижения тейка и профита.
Полученные результаты:
Общее количество сделок: 216
Для тейка/профита 200 п математическое ожидание -10 п.
Для 400 п математическое ожидание: +4,7 п
Для 600 п математическое ожидание: -3,3 п
Можно сделать вывод, что на данном отрезке нет закономерностей поведения цены вблизи горизонтальных уровней соответствующим вышеуказанным условиям. Движение цены вблизи данных уровней случайно.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Igr10 января 2017, 07:22определение уровня сами придумали? почему именно так?+1
Пыльный заяц10 января 2017, 07:37Интересно, но с определением уровней действительно вопросы…+1
buy_sell10 января 2017, 09:46Как открывалась сделка? Просто вблизи уровня лимиткой? Или при отбое от уровня в направлении моментума рыночной заявкой?+1- buy_sell10 января 2017, 10:26Вход лимиткой как раз и создаёт такую неопределенность. Разумно было бы ввести как фильтр величину моментума отбоя и входить рыночной заявкой по ходу движения цены. Мне кажется, что профит в 200 тиков достигался бы чаще чем стоп в 200 тиков. Всё таки инерция рынка была бы направлена в сторону профита.0
