Вопрос математикам

Нужна функция, которая отражает «устойчивость» числового ряда и возвращает значения в диапазоне от 0 до 1. Что это может быть?

математика

Cristopher Robin

Киев

3 432

с 13 мая 2015

15 Комментариев

Дар Ветер
31 декабря 2016, 17:39
Парабола?
+1
Борис Гудылин
31 декабря 2016, 21:54
Возможно, Вам нужна фрактальная размерность. Посмотрите заодно — персистентность. Но в рынке там есть несколько засад. Все зависит от Ваших потребностей. Разберитесь.

Заодно посмотрите очень старый индикатор PFE — Polarized Fractal Efficiency (отношение длины отрезка прямой к длине зигзага между теми же начальной и конечной точками, все по теореме Пифагора).
Может, его будет достаточно.

Если знак не интересен, то даже и нормировать не надо — уже от 0 до 1. У меня он в процентах.
Но я им не пользуюсь;-).
+2
Dmitryy
15 апреля 2019, 10:18
Может быть отношение логарифмов? Но там возможен минус, т.е. диапазон -1;1. Можно возвести в квадрат и извлечь корень.
0
- Борис Гудылин
  15 апреля 2019, 10:34
  Dmitryy, «Но я им не пользуюсь;-)».
  Есть более серьезные решения. Но они находятся вне традиционных возможностей.
  0
  - Dmitryy
    15 апреля 2019, 10:44
    Борис Гудылин, почему же не пользуюсь, для меня это как раз основной инструмент :) Ибо отношение логарифмов — это с одной стороны доходность, которая подчиняется нормальному распределению. А с другой стороны возможность измерить волатильность.
    0
    - Борис Гудылин
      15 апреля 2019, 10:55
      Dmitryy, я им не пользуюсь.
      
      Начинать надо сверху. Чем отличаются две гипотезы рыночного устройства: EMH и FMH.
      Евгений Логунов не задавался этим вопросом.
      Если Вы читали Талеба и принимали его, то должны были идти дальше.
      
      0
      - Dmitryy
        15 апреля 2019, 15:09
        Борис Гудылин, читали, но полностью еще не осознали, все еще в процесс познания, так сказать)
        0