Парадоксы теории вероятностей и рынок

Навеяно вот этим постом smart-lab.ru/blog/371867.php

Представим себе ситуацию. Вы приходите в казино и крупье предлагает Вам сыграть в игру. Перед ним в случайном и равновероятном порядке стоят n-1 зеленая баночка и 1 красная. Он говорит, что между двумя баночками лежит цветной шарик, если он лежит между разноцветными баночками, то он красный, а если между одноцветными, то зеленый. И крупье предлагает Вам поставить на один из цветов. На какой поставить?

Парадокс заключается в том, что все зависит от алгоритма, каким образом шарик обрел цвет.

Если крупье взял бесцветный шарик, случайно и равновероятно бросил его между баночками. Если шарик попал между баночками с разной краской, то стал красным, а если между баночками с одинаковой краской, то зеленым. В этом случае вероятность красного шарика равна 2/n и при больших n логично поставить на зеленый шарик.

НО, если у крупье есть мешочек с m шариками, из которых 0<s<m - зеленые и он просто достал случайный шарик из мешочка и если он был красный, то положил случайным и равновероятным образом его между разноцветными баночками, а если зеленый, то тоже случайным и равновероятным образом между зелеными. В этом случае вероятность зеленого шарика не зависит от числа баночек и равна s/m (т. е. при s<m/2. вероятность зеленого шарика меньше 1/2).

Вы спросите причем здесь рынок? А что такое цены? Это те же «баночки», про которые мы знаем, что они пойдут вверх (зеленый шарик) или вниз (красный шарик). Потому что если рынок будет все время «стоять», то на нем никого не останется. И мы должны выбрать цвет. А как узнать, что на самом деле? А это можно узнать только после большого числа ставок N: Если наш выигрыш будет «близок» к N*(n-4)/n, то значит «крупье» банковал по первому варианту, а если «близок» к N*(2*s-m)/m (при s<m/2 — это убыток), то по второму. Только так и никак иначе, если Вы ничего не знаете и не можете знать об алгоритме крупье.

И каков вывод? А он прост — без длительной торговли, хотя бы виртуальной, сказать о правоте мнения человека о рынке ничего нельзя, потому что на рынке в 99,9% случаев никто не знает точно почему цена пошла вверх или вниз, т. е.  мы ничего не знаем о том, как банковал крупье.

P. S. Дополнение из дискуссии для ясности:  Аналог цен — это «баночки» (у них в обоих случаях доля зеленых одинакова), аналог будущего движения — это цвет шарика. Вы видите некую ценовую конфигурацию (неважно как ее назвать — «тренд»- «контртренд», „голова-плечи“, „пятая волна в третьей“, „поддержка“-«сопротивление» и т. д. и т. п.) и пытаетесь предсказать будущее движение.