BALLI
BALLI личный блог
29 декабря 2016, 15:31

Опцион расчеты вопрос


Опцион расчеты вопрос

Опцион РИ 19.01.2017 года.
сейчас цена страйка 112 500 равна  3 260 руб. (CALL)
фьючерс равен 113 810 руб.
 Вопрос: сколько примерно будет стоить  этот же страйк на  5  и  10 января если цена на фьючерс не измениться а останется такой же 113 800?
Т.е.  на сколько он потеряет свою стоимость при временном распаде.
и как это просчитать?
6 Комментариев
  • KirillVlad
    29 декабря 2016, 15:36
    самый простой способ тэту * на кол — во дней, это если по другим параметрам не будет изменений(что вряд ли) поищи калькулятор по опционам.
    • Александр Бурков
      29 декабря 2016, 16:00
      BALLI, можете посмотреть это в терминале, или внести эту позицию в опционный аналитик и посмотреть, оринтировочна тетта там около 150п в день, но это само по себе мало что может говорить, т. к опционы не линейны и прибыль по ним так же, если вырастет волатильность он может и ничего не потерять в цене, может даже плюсануть при неизменной БА, хотя как коллега заметил полная неизменчивость БА маловероятна
  • Александр Зайцев (ocepiruki)
    29 декабря 2016, 16:04
    option.ru в помощь. Даже если стоимость базового актива не изменится, то для выяснения стоимости опциона на определенную дату все-равно придется еще прикидывать значение IV(подразумеваемой волатильности).
  • Хомячок
    29 декабря 2016, 16:07
    бери первую, вторую и последнюю девчонку с картинки — у них коленки в песке.

    ЗЫ. по вопросу — х.з. какая IV будет неизвестно
  • vitsantal
    29 декабря 2016, 21:42
    прикольный вопрос))) перефразирую: «скажите код к вашему сейфу с деньгами… и выйдите из комнаты, не мешайте деньги зарабатывать»)))

    Зы. За девченок в пятницу… у меня пятница сегодня, закрылся

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн