Опцион расчеты вопрос

Опцион РИ 19.01.2017 года.
сейчас цена страйка 112 500 равна 3 260 руб. (CALL)
фьючерс равен 113 810 руб.
Вопрос: сколько примерно будет стоить этот же страйк на 5 и 10 января если цена на фьючерс не измениться а останется такой же 113 800?
Т.е. на сколько он потеряет свою стоимость при временном распаде.
и как это просчитать?

опцион

BALLI

Рязань

620

с 6 февраля 2016

6 Комментариев

KirillVlad
29 декабря 2016, 15:36
самый простой способ тэту * на кол — во дней, это если по другим параметрам не будет изменений(что вряд ли) поищи калькулятор по опционам.
+1
BALLI
29 декабря 2016, 15:51
а сколько тета составляет в день на ртс?
0
Александр Зайцев (ocepiruki)
29 декабря 2016, 16:04
option.ru в помощь. Даже если стоимость базового актива не изменится, то для выяснения стоимости опциона на определенную дату все-равно придется еще прикидывать значение IV(подразумеваемой волатильности).
+2
Хомячок
29 декабря 2016, 16:07
бери первую, вторую и последнюю девчонку с картинки — у них коленки в песке.

ЗЫ. по вопросу — х.з. какая IV будет неизвестно
0

Читайте на SMART-LAB:

Тамбовэнергосбыт. Надбавки на 26г. установлены. Изменение целевой цены

Департамент цен и тарифов Тамбовской области опубликовал приказ №164 от 23.12.2025г. об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО “Тамбовэнергосбыт”...

Mozgovik

21.01.2026

Ставка по юаням – максимальная с 2024 года

Пока что ерунда. Ставка размещения свободных юаней на МосБирже (RUSFAR CNY), действительно, на максимуме с декабря 2024, но в абсолютном значении всего 0,98%. Да еще и в день очередного...

Иволга Капитал

06:45

Что для вас МГКЛ – проводим опрос инвесторов

📝 Совместно с платформой Smart-Lab мы запустили короткий опрос, чтобы лучше понять, как инвесторское сообщество воспринимает ПАО «МГКЛ». В анкете всего один вопрос, прохождение занимает меньше...

МГКЛ

21.01.2026

Сбер РПБУ 2025 г. - дешевле было только в 2022 году

Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 2025 год Чистая прибыль за 2025 год составила 1,69 трлн руб. (+8,4% год к году). В декабре 126 млрд руб. (+7,1% год к году). Рентабельность капитала...