Немного о результатах исследования и разработки некоторых методов расчета текущего и будущего движения цены.

В числе прочих исследовал качество работы следующих методов расчета направления текущего и будущего движения цены:

-------------------------------

1.Экстраполяция на один шаг в разных тайм-фреймах:
Дает хорошие результаты в торговле на больших тайм-фреймах от 4-х часовок и более.

2.Разложение ценового процесса как функции в ряд Фурье и торговля по:

2.1.Торговля по несущей синусоиде.
Суть метода: Подбирается интервал разложения такой, на котором несущая совпадает с ценовым процессом и совершаем сделки в направлении правой части несущей синусоиды.

2.2.Торговля по 1-й и 2-й производным от ряда Фурье:
Суть метода: Берутся производные в текущей точке (как бы сейчас), в точке -пи/4 (как бы прошлое) и в точке +пи/4 (как бы будущее). Хорошо ловятся развороты цены.

Оба варианта работают хорошо только на интервалах разложения цены от 2-х недель и более.

3.Суммирование логарифмов цен основных долларовых активов и работа с суммарным ценовым процессом по методу №1.
Суммировались цены: 1)валют, 2)металлов (золото, серебро, платина, палладий), 3) индексов (Доу, СиП, Насдак и другие), 4)товаров (нефть, газ, топливо).
Всего суммировались цены 30 долларовых инструментов.
Торговались выборочные инструменты.
Теоретическая основа: центральная предельная теорема теории вероятностей о том, что сумма случайных процессов с любым распределением вероятностей является процессом с нормальным распределением, что в результате дает достаточно гладкий график суммарного ценового процесса, который можно торговать даже без специальных методов расчета направления движения цены.

Дает хорошие результаты в торговле на больших тайм-фреймах от дней и более.

-------------------------------
Дополнение от 27.12.2016, 22:47.
Из ответа на вопрос проверял ли я метод п.№3 на большом количестве инструментов?
-----начало цитаты---------
это Вы про то, что пробовал ли я использовать инструментов больше чем 30?
Конечно пробовал.
Я нашел англоязычный ресурс (ссылку не дам — сами найдете их много там за бугром), в котором режиме «free download» можно скачать цены на основных американских торговых площадках:
AMEX American Stock Exchange
FOREX Foreign Exchange
INDEX Global Indices
NASDAQ NASDAQ Stock Exchange
NYSE New York Stock Exchange
Я брал сразу все, что имело какие-то приличные объемы торговли.
Получалось 2600 (две тысячи шестьсот) финансовых активов, которые имели долларовые котировки.
Так вот результаты (вид графика суммы логарифмов по дням) практически не отличались от графика 30 основных финансовых активов.
Самое интересное, что в тот момент, когда я проверял это, произошел разворот рынка по доллару.
До этого доллар падал, а потом стал расти скачкообразно.
Так вот сначала график суммы логарифмов по дням изменил направление вверх на направление вниз, а потом, через два дня скачкообразно упал, так как произошел скачкообразный рост доллара ко всему мировому рынку и это было видно на графиках все долларовых инструментов. 
Что наглядно показывает, что торговля по сумме логарифмов позволяет идти вместе с рынком, а не за рынком, как это предлагают основные индикаторы, осцилляторы и прочие «тормозные» способы определения направления движения рынка, основанные на суммировании цены на периоде.
------конец цитаты---------