Вот и я туда же, алгоритм на акциях

Уговорили меня продать моего робота.
Того самого что идет на трансляции с июня прошло года — трансляция. Которую вы могли наблюдать почти в реальном времени. Полтора года не собирался, но так совпало что на фонде появилась более перспективная идея, поэтому эту систему я продам. Я продолжу сам ей пользоваться в своей торговле, но видоизменю.

Писал о данной системе я тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, 

О данном алгоритме:
1. Дата создания первой вариации – конец 2014, начало первой эксплуатации 01.2015, начало трансляции которая идет по сегодняшний день – 06.2015. Перевод под версию программы 2.0 – 05.2016.

Сразу проговорю – идея простая и те, кто не могут овладеть программой могут торговать её руками, уделять алгоритму много времени нет необходимости. Примерно пол часа-час в день. Тем, кто не знаком с программой, но хочет работать через tslab – поставим, научим пользоваться, так же сделаем группу в скайпе.

2. Алгоритм торгует портфелем, всего 14 бумаг, сделаю еще облегченную версию на 10 – может пойдет позже как дополнительная.
3. В позиции всегда только одна, максимум 2 бумаги, если они разнонаправленные, т.е. лонг+шорт.

При тестировании на исторических данных стоит учитывать, что ликвидность бумаг со временем меняется и то что раньше было ликвидным сейчас может быть неликвидным, или наоборот, или кто-то недавно только начал торговаться, у кого-то были дробления и т.д., в общем это необходимо учитывать. На истории дроблений нет.

По поводу ликвидности – алгоритм работает лимитными заявками, набирает не на пробое, заявки держит до вечера. Поэтому не наливают крайне редко, даже в той же Распадской которая является самой низко ликвидной на текущий момент из данного списка. Набор бумаг в алгоритме можно менять, я не менял еще, как сделал первую версию. Сделал данный набор — на нем и работаю без каких-либо изменений.

Набор акций, который я сделал в 2015 и который торгует до сегодняшнего дня:

Gazp, sber, sberp, urka, gmkn, lkoh, sngs, mtss, chmf, rtkm, nvtk, rasp, vtbr, rosn

От коротких позиций отключены rtkm, nvtk,rasp

Некоторые акции на сегодняшний день либо не ходят, как к примеру — Уркалий, или имеют низкую ликвидность как Распадская, но набор работает в реале и проблем что не дали позицию нет, может 1-2 сделки из 100 могут не дать. Если акция не ходит, встала в жуткий боковик – то и входа по ней не будет, поэтому такой момент не играет важности на истории и в реале. Конечно лучше заменить его на то что двигается, но тот же газпром долго тоже не ходил, однако он есть, а узнать, что будет двигаться, а что нет – невозможно, поэтому как сделал алгоритм, так и работаю.

Это скриншот с реальных торгов, история обрезана в реале так как скрипт тяжелый, да и зачем гонять полгода, когда нам это не надо.  Конечно стоит учесть, что кривая сейчас очень хорошая по нему.

Это тест данного набора на истории, с 2010 года, убрал 2008 и 2009 для того чтобы данные года не портили общую картину, там мега прибыль.

Тест с комиссией Финама, 0,035%.

История по 01.12.2016

В системе встроен ММ, поэтому все сделки открываются в тесте на 100 000 или меньше, но не больше. По этой причине % считаются неправильно, необходимо смотреть на АБС значения.

Что бы понять, что из себя представляет система, давайте посчитаем. 2010-01.12.2016 – 6 лет+11 месяцев это 83 месяца. За это время получен доход – 559 000, 559 000/83=6734 рубля в месяц, или 6,7% в месяц, 6,7*12=80,4% годовых. Это примерно, так как в любом деле есть погрешность, особенно в рынке, в реале можем получить как меньше, так и больше. То биржа сломается, то dos атака, то еще что-то. Просадка 15 298, что равняется 15,3%. Т.е. имеем систему дающую среднегодовые 80% профита на 15,3% просадку. Хорошие показатели. Но самое главное не это, самое главное это средняя сделка, так как она сильно влияет на показатели, в данном случае это 0,36%. Проходной % у моих систем- 0,15%, все что дают ниже — я не запускаю в торговлю, исключения могу сделать в редких случаях.

Это один набор, таких набор можно сделать несколько, что-то будет лучше, что-то хуже, и т.д., можно сделать разные по чувствительности.  

К примеру, этот скрин – тот же набор, но уменьшили чувствительность – есть такой параметр. Средняя еще больше 0,43%.

Или вот, еще зажали систему немного, средняя сделка еще выросла 0,47%, % прибыльных сделок 58%, очень достойный результат.

В общем можно сказать – все хорошо у системы, живет.

Показатели теста 2015-01.12.2016.

Неплохо, 177800 профита против 12150 просадки, при средней сделки в 0,39%. А если убрать короткие позиции, то средняя будет 0,46%, короткие позиции не в почете сейчас, но не льют, и хорошо, настанет и их время.

177 800 за 23 месяца это 7,7% в месяц. Хороший результат.

Вебинар будет по системе 25.12.2016 тут