ЭКСПЕРИМеНТ СО СЛУЧАЙНЫМ ВХОДОМ

Если трейдер получает прибыль, он считает это исключительно своей заслугой, а убытки полагает следствием своих ошибок. Так ли это? Что будет, если торговать совершенно бездумно, случайным образом? Открывать позицию, ничего не анализируя? Ответ на этот вопрос вас очень сильно удивит. Дело в том, что ничего не изменится, результат будет тот же самый.

Возьмем самую простую торговую систему. Например, каждый день, ровно в 12 часов по Москве, будем покупать один фьючерс на индекс РТС. Соотношение риск/прибыль в каждой сделке установим 1:3. Позицию будем закрывать, если фьючерс вырастет на 1500 пунктов, или упадет на 500 пунктов. Если до 12 часов следующего дня предыдущая позиция еще не закрыта, то новую позицию не открываем. Расчет делался на фьючерсе RIZ6 в период с 15.09.2016 по 15.12.2016, когда он был ближайшим, всего 66 торговых дней.

За этот период фьючерс вырос на 18% с 96210 до 113430 пунктов. Случайная покупка дала прибыль в 6500 пунктов, что примерно равно 8 тысяч рублей. Одним контрактом можно торговать, имея на счету 20 тысяч рублей, следовательно, совершенно не напрягаясь, за 3 месяца я заработал бы 40%. Не каждая заумная система даст такой результат.

Если бы я не покупал, а продавал один контракт RIZ6 с теми же целевыми ориентирами, то попал бы против тренда и получил бы убыток в 4000 пунктов по шкале фьючерса, или около 5 тысяч рублей. Весь ход торговли представлен на графике.

Этот простейший эксперимент позволяет сделать два важных вывода.

1. Прибыль можно получить и совершенно случайным образом.
2. Торговать лучше по тренду, чем против него.

Кстати, обратите внимание: вследствие установленного соотношения риск/прибыль, на росте рынка прибыль от системы с покупкой получилась больше, чем убыток от системы с продажей фьючерса. При снижении рынка было бы наоборот. То есть, если одновременно применять обе системы, то гарантированно получишь прибыль при любом движении цены. Вот вам и замечательная трендовая система, при которой даже не требуется определять направление тренда. Желающие могут использовать.

На первый взгляд, результаты эксперимента воодушевляют. Даже случайным входом можно получать прибыль! А если улучшить вход? Покупать на уровнях поддержки, каковыми являются скользящие средние, линии трендов, уровни Фибоначчи и пр. Ведь это должно улучшить результат?

В том-то и дело, что нет. Уровни не срабатывают в половине случаев, а когда срабатывают — они размазаны. Когда-то вы не войдете в позицию, иной раз вылетите по стопу. То же самое касается и прорывов уровней, которые все (т.е. прорывы) разной величины, а значительная часть из них просто ложные. Поэтому применение любых индикаторов не влияет на результат торговли. Хоть двадцать индикаторов используй, это только создает видимость научного подхода. Из всех элементов системной торговли положительно влияет на ее результат только четкое соблюдение принципов риск-менеджмента.

Если вдуматься, это и так понятно, без всяких доказательств. Все точки на графике равны, и из любой точки цена с равной вероятностью может двинуться как вверх, так и вниз. Такова природа рынка, его фундаментальное свойство.

Случайность результатов биржевой торговли подтверждается и статистическим исследованием результатов конкурса «Лучший частный инвестор» https://vk.com/club133272020?w=page-133272020_51357888. Давно сказано: «Не путайте растущий рынок со своей финансовой гениальностью». Я скажу больше: «Не считайте полученную прибыль признаком своего мастерства. Просто вы торгуете еще недостаточно долго».

Источник — https://vk.com/club133272020?w=page-133272020_51362016