Scorpio личный блог

21 декабря 2016, 00:02

Поиск взаимосвязей на примере Нефть-Рубль

Решил обновить графики по мотивам статьи https://habrahabr.ru/post/253285/

Предлагаю обозревать графики по свежим котировкам.

Вы всё ещё верите в то, что рубль раскоррелировался от нефти?

Плюсуем и тогда я готов сделать графики за последние 5 лет.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Нефть Рубль

Scorpio

Санкт-Петербург

105

12 516

с 18 ноября 2016

38 Комментариев

zica
21 декабря 2016, 00:06
так можно найти взаимосвязь конца с носом
+4
- Сергей (serzinho)
  21 декабря 2016, 08:57
  Мартынов Иван, или, например, между ценой на нефть и среднедневной температурой воздуха в северном полушарии (причем связь прямая). Аккурат с июля по январь падали. Так же и на рубеже 2015-2016 гг. Вообще конечно устанавливать какие-то связи через регрессии это несерьезно)))
  0
яже иванов
21 декабря 2016, 00:12
нефтя завтра порастет
0
- Scorpio
  21 декабря 2016, 00:13
  яже иванов, по какой причине?
  0
  - Ильфат Искандеров
    21 декабря 2016, 09:51
    Scorpio, морозы в США а значит рост потребления
    +1
Watto
21 декабря 2016, 00:23
Лучше графики за последние 20 лет…
0
- Scorpio
  21 декабря 2016, 00:30
  Watto, Сделаю.
  Проблемка есть. На Финаме ниже 20090408 по USDRUB не экспортируются котировки.
  Народ, скажите где взять котировки по дням за 20 лет, я сделаю графики за 10, 20 лет.
  +2
  - Анастасия Сухонская
    21 декабря 2016, 01:43
    Scorpio, а зачем вам за 20 лет, что вы хотите этим показать?
    +1
  - Алексей Козлов
    21 декабря 2016, 05:34
    Scorpio, А вы ожидаете, что чем больше данных вы возьмете, тем лучше получится фитить рубль к нефти? Зуб даю, что, если вы проведете тест Чоу или ему подобный, то найдете структурное изменение. Попробуйте по скользящему окну зафитить регрессию, возьмите окна разных размеров, корреляция до сих пор есть, очевидно. Или добавьте еще объясняющих переменных. 5 строк в ваш R код дописать придется. Короче ресерч не защитан. Посмотрите на mfd, там должны быть данные, так же rusquant'ом тянутся.
    +2
  - Алексей Васильев
    21 декабря 2016, 06:52
    Scorpio, можете взять здесь: stooq.com заодно поймете, что все сказки о корреляции не более чем сказки. Вернее говоря, все это временное явление, которое только вводит в заблуждение того, кто верит в это. :)
    +2
    - Владимир Фокс
      21 декабря 2016, 23:21
      Алексей Васильев, так рубль банк россии до 2014 интервентил на одном своем месте а после 2014 его кто могет тот и интервентит — свободно плавает потому и коррелиркет 98% с тем што и есть рубль-= брента
      Вера?? млин кака така вера — тупо експорт товароуслуг и есть стоимость рубле долларов а 85% нашего експорта и есть угливодики
      0
      - Алексей Васильев
        22 декабря 2016, 02:27
        Владимир Фокс, да это не важно кто и что интервенит, нет корреляции, и никогда не было между инструментами, я от этого отказался еще лет пять назад, и абсолютно не жалею.
        
        Если честно, вообще не понимаю тех людей кто использует корреляцию в своем анализе. а потом начинают вопеть как же так, как же так, почему нефть растет или падает, а рубль нет, ну или наоборот. Локально у них могут совпадать общее направление, но структура всегда будет разной, что в свою очередь просто не имеет ни какой практической пользы.
        
        Вы можете конечно продолжать верить в эту ахинею, но это реально, пустая трата времени. Так как очень скоро и они вместе начнут расти, и нефть пойдет тестировать свои верхние уровни и рубль пойдет тестировать свои исторические максимумы, вот тогда по угораем на теми кто использует корреляцию. ))))
        0
        Владимир Фокс
        22 декабря 2016, 07:44
        Алексей Васильев, ну так то да- сам не торгую коррел брент/рубль ибо именно практика и еще практика а она говорит што реально срубить бабла не удаетса на данном варианте коррела
        то есть просто не имеет ни какой практической пользы
        
        но то што именно долгосрощно есть коррел в 90% и более то есть такое
        +1
        Алексей Васильев
        22 декабря 2016, 08:02
        Владимир Фокс, вот и я от том же, нет у этой фитюльке практического значения. :)
        
        но то што именно долгосрощно есть коррел в 90% и более то есть такое
        Не долго срочно, а средне срочно, так как на глобальных графиках ни корреляции ни расскорреляции нет. :)
        0
  - Дмитрий
    21 декабря 2016, 08:56
    Scorpio, скачай тс лаб и котировки с финама, с режиме анализа будет все бесплатно. За любой период. и за 20 лет тоже.
    +1
яже иванов
21 декабря 2016, 00:23
незнаю причин, просто так
+1
- zica
  21 декабря 2016, 00:30
  яже иванов, это потому, что православное рождество хотят перенести на 25 декабря.А то вроде как не в ногу шагаем.
  Короче я запулался-где начинается самобытность, а где необходимость шагания в ногу со всеми теми.Похоже на саботаж и контру-импортовозвращение
  0
  - Йоганн
    21 декабря 2016, 02:49
    Мартынов Иван, откуда инфа про перенос Рождества?
    0
    - zica
      21 декабря 2016, 12:05
      Йоганн, официоз, найди в инете
      0
Константин
21 декабря 2016, 00:33
Получается при нефти 55 рубль должен стоить 70?
+1
- яже иванов
  21 декабря 2016, 00:37
  Константин, рубль ниче никому не должен, это набиулина решает а не нефть .
  
  +2
  - Константин
    21 декабря 2016, 00:47
    яже иванов, Понятно это и так, я имел ввиду в идеале.
    0
    - яже иванов
      21 декабря 2016, 00:51
      Константин, в идеале, вообще денег небыло, религий, и войн, но все пока не в идеале молодой мы мир пока.
      0
      - Константин
        21 декабря 2016, 01:08
        яже иванов, А небо синее, трава зеленая)
        0
яже иванов
21 декабря 2016, 00:35
православие религия -религия любая на пупе извертится чтоб больше прихожан притянуть.это же как фин пирамида, суть таже.
А вообще жалко и Росию ( с одной буквой) и русских, хороший мы народ добрый и за справедливость, таем как полярные шапки и можем исчезнуть.
+1
яже иванов
21 декабря 2016, 00:47
нефть пошла наферх!
+1
В.И.Чапаев
21 декабря 2016, 01:03
Автор по детски мыслит журналистким штампом "рубль — нефть".

Предлагаю автору посмотреть на зависимость "доллар — нефть" и через него расширить свой кругозор до соотношения "доллар -рубль". Глядишь, новые интересные мысли появятся.

Для наглядности, график за 15 лет:

Мораль:

Не спешите повторять глупости за журналистами. Они пишут для простых (тупых) людей простые (тупые) вещи. Им за это платят.

Простым (тупым) людям не нужно знать, что цена нефти — это на 90% следствие цены доллара и на 10% локальная игра бырыг.
+6
- Алексей Васильев
  21 декабря 2016, 06:57
  В.И.Чапаев, вот и я о том же. Ниже график рубля и график нефти, где там корреляция??? ))))
  
  0
Руслан Говоров
21 декабря 2016, 02:05
раскорелировал… и очень сильно… волал, корелиро, и не писди автор корелировал и очень сильно но мы вас любим!
0
Дмитрий Ш
21 декабря 2016, 02:06

+2
- Дмитрий Ш
  21 декабря 2016, 02:07
  Скорпиончик наш совсем зажрался. Быстро и рано.(
  +1
Йоганн
21 декабря 2016, 02:57
по второму графику видно, что с апреля 2016-го рублебочка подорожала, так как ее цена не поднимается за долларом.
Следовательно, в апреле 2016-го нарезали бумаги рублевой…
0
Владимир Пермь
21 декабря 2016, 05:57
Все бы хорошо, вот только это все исторические данные, а будущего никто не знает и раскорреляция может несколько лет длиться. ₽ и дальше будет от нефти плясать, так как мы самый крупный нефтедобытчик в мире.
0
Abel
21 декабря 2016, 07:21
Полезно посмотреть. Плюсую.
0
everything is simple
21 декабря 2016, 08:51
Может более корректно добавить и рассмотреть объемы на офз с 2014?

+2
Market Mover
21 декабря 2016, 18:10

за 5 лет пожалуйста
+1
Бог
21 декабря 2016, 18:49
может быть добавить скользящее окно в 30 точек? чтобы хоть намек на текущую тенденцию видеть?
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 8 мая 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

08.05.2026

🔔 Приглашаем на вебинар по результатам Займера в I квартале

В следующую пятницу, 15 мая, Займер представит финансовые результаты I квартала 2026 года по МСФО. Генеральный директор Роман Макаров и финансовый директор Оксана Грязнова традиционно...

МКК "Займер"

08.05.2026

⚡ Получайте кэшбэк за сделки

Мы запустили акцию для тех, кто давно не пользовался нашим торговым терминалом — или только хочет попробовать. Можно получать кэшбэком 20% комиссий за сделки. Разобраться в условиях...

Т-Инвестиции

08.05.2026

Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...