Толик
Толик личный блог
16 декабря 2016, 12:12

Кто торгует индекс ММВБ ( MIX), посоветуйте ?

Мудрецы, посоветуйте, растолкуйте неразумному пожалуйста:

почему ни вчера, ни сегодня при переходе со старого декабрьского фьючерсного контракта на индекс ММВБ ( MIX ) на новый мартовский 17го года не схлопнулся спрэд между контрактами? Старый закрылся вчера в районе 222, а новый как торговался в районе 225, так вверх вместе с самим ММВБ и пошел.

И вообще, почему в некоторых фьючерсах, эта разница между старым и новым контрактом четко схлапывается в день перехода на новый контракт, а в некоторых нет?
14 Комментариев
  • Дмитрий Никулин
    16 декабря 2016, 12:13
    зачем Вам нужна эта информация?
  • Андрей К
    16 декабря 2016, 12:28
    а разве она должна схлопнуться?
      • Андрей К
        16 декабря 2016, 12:39
        Толик, нет.
        Текущая цена фьюча = цене БА в момент экспирации.
        А так, цена фьюча = БА + дельта. Дельта рассчитывается от величины процентной ставки и кол-ва дней до конца экспирации, то есть чем меньше дней до экспиры, тем больше дельта будет стремиться к 0.
          • Андрей К
            16 декабря 2016, 13:05
            Толик, с летними контрактами чуть сложнее. Летом кучу дивидендов. И учитывая то, что фьюч не гепит на величину дивидендов, он торгуется сразу заведомо ниже. Потом после дивидендов топ компаний ситуация выравнивается.
  • PSH
    16 декабря 2016, 12:29
    См. Контанго, Бэквордация.
  • nwtour
    16 декабря 2016, 12:33

    Ничего не схлопывается. Для MIX трехмечное контанго 3000 пунктов, для MXI 30 пунктов.

    На экспирации схлопывается только разница между БА и экспирируемым в этот день фьючерсом. Так как цена экспирируемого фьюча фиксируется в середине дня возможно в прошлых контрактах была ситуация когда новый и старый контракт к клирингу стоили одинаково.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн