почему ни вчера, ни сегодня при переходе со старого декабрьского фьючерсного контракта на индекс ММВБ ( MIX ) на новый мартовский 17го года не схлопнулся спрэд между контрактами? Старый закрылся вчера в районе 222, а новый как торговался в районе 225, так вверх вместе с самим ММВБ и пошел.
И вообще, почему в некоторых фьючерсах, эта разница между старым и новым контрактом четко схлапывается в день перехода на новый контракт, а в некоторых нет?
Андрей К, теоретически я не в курсе, но разве текущий фьючерсный контракт не должен соответствовать цене базового инструмента? ММВБ вчера был 2220, исполнившийся вчера декабрьский контракт был 222, а новый мартовский 225. В золоте и нефти такие спреды при переходе на новый контракт схлапываются.
Толик, нет.
Текущая цена фьюча = цене БА в момент экспирации.
А так, цена фьюча = БА + дельта. Дельта рассчитывается от величины процентной ставки и кол-ва дней до конца экспирации, то есть чем меньше дней до экспиры, тем больше дельта будет стремиться к 0.
Андрей К, спасибо! Вообще немного странно. Тогда июньский контракт должен быть еще выше по этой формуле, так как дней до эксп. больше, но он наоборот меньше и почти соответствует базовому активу сейчас.
Толик, с летними контрактами чуть сложнее. Летом кучу дивидендов. И учитывая то, что фьюч не гепит на величину дивидендов, он торгуется сразу заведомо ниже. Потом после дивидендов топ компаний ситуация выравнивается.
Ничего не схлопывается. Для MIX трехмечное контанго 3000 пунктов, для MXI 30 пунктов.
На экспирации схлопывается только разница между БА и экспирируемым в этот день фьючерсом. Так как цена экспирируемого фьюча фиксируется в середине дня возможно в прошлых контрактах была ситуация когда новый и старый контракт к клирингу стоили одинаково.
🧡 11.03.2025 Эксперт РА опубликовал рэнкинг лизинговых компаний по итогам 2024 года. ПР-Лизинг сохранил и улучшил свои позиции.
www.raexpert.ru/rankings/leasing/2024/
✔️ ОБЪЕМ НОВОГО БИЗНЕСА 38...
Drozdov.S,
написана чепуха, тему плохо знаешь
а теперь только для тебя
== обрати внимание, укранский вопрос это только 45 проц, без которого не полной нормализации всех отношений
( это ...
Русал отчет МСФО за 2024 год: Чистая прибыль по итогам 2024 г. увеличилась в 2,8 раза, достигнув $803 млн. Скорр. чистая прибыль выросла в 13,5 раза, составив $983 млн против $73 млн годом ранее Компа...
Что и стоило ждать — Зеля заявил, что Москва готовит отказ от предложения о перемирие.
Этому мудаку не перемирие нужно, а добиться недовольства штатов Россией и продолжить воевать силами штатов
Т-технологии инвестирует ₽500 млн в R&D-центр для создания ИИ-ассистента – Ведомости Финансовая экосистема «Т-технологии», включающая Т-банк и Росбанк, инвестирует 500 млн рублей в R&D-центр, запу...
Текущая цена фьюча = цене БА в момент экспирации.
А так, цена фьюча = БА + дельта. Дельта рассчитывается от величины процентной ставки и кол-ва дней до конца экспирации, то есть чем меньше дней до экспиры, тем больше дельта будет стремиться к 0.
Ничего не схлопывается. Для MIX трехмечное контанго 3000 пунктов, для MXI 30 пунктов.
На экспирации схлопывается только разница между БА и экспирируемым в этот день фьючерсом. Так как цена экспирируемого фьюча фиксируется в середине дня возможно в прошлых контрактах была ситуация когда новый и старый контракт к клирингу стоили одинаково.