Тренды изнутри

Как говорится, трудно уснуть, пока в интернете кто-то не прав.

Случайны ли эти самые тренды? Таки нет вопроса более актуального на сегодняшний день:)

Возьмем часовую историю за 10 лет и проведем тот самый технический анализ: выделим все серии подряд идущих белых (черных) баров. Далее будем считать, сколько у нас получится серий из 1 белой (черной) свечи, сколько из двух, трех и т.д. Для сбербанка получается следующая картина:

Зеленым цветом окрашены серии растущих баров, черным — падающих. И, о, чудо! Серий из двух баров почти ровно в 2 раза меньше, чем серий из 1 бара… а серий из 3 баров опять же в два раза меньше, чем серий из 2 баров и т.д. Паскаля, Ньютона, Да Винчи сюда....

В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек. Кстати, эта картина одинакова для всех бумаг, которые я посмотрел, и не зависит от объема торгов. Везет тому, кто знает о завтрашнем аресте Ходорковского и идет шортить акции Юкоса… для него никаких случайностей нет.

Ок, посмотрим, как же структурированы тренды по нашим акциям с точки зрения соотношения «гэпа» и «внутридня». Для этого пройдемся шестью скользящими окнами по часовым данным: 18, 45, 180, 540, 1080, 2160 часов (что примерно соответствует календарным отрезкам от двух дней до одного года). Внутри каждого окна измерим, насколько в процентах изменилась цена за этот отрезок, а также посчитаем сумму всех междневных гэпов, которые попали в этот отрезок. По полученным величинам построим корреляционные поля. Легенда:
hvol — средний за 10 лет проторгованный объем часа в рублях;
w — размер скользящего окна в часовых барах;
cor — пирсоновский коэффициент корреляции абсцисс с ординатами;
ординаты — изменение цены за весь отрезок-окно (в процентах);
абсциссы — сумма всех гэпов, случившихся в этом окне (в процентах).
Штрих-линии это ордината=абсциссе и ордината=-абсциссе.

Картинки говорят сами за себя:

тренды теханализ

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

482

21 014

с 9 ноября 2015

28 Комментариев

anatolyutkin
16 декабря 2016, 12:13
Картинки то может и говорят сами за себя :) Но вот я не очень понимаю, что. Понимаете, при таком подходе всегда будет корреляция. Возьмите любое броуновское движение, наберите из него положительных приращений за период два часа. А потом внутри этих двух часов посмотрите динамику на часовом окне. Уверяю, будет корреляция. Тут вы делаете то же самое--наблюдаете положительные в среднем гэпы внутри положительных приращений и наоборот.

А все же, выводы какие? Что говорят картинки?
+2
- Sergey Pavlov
  16 декабря 2016, 12:40
  anatolyutkin, подход не такой. Картинки говорят о том, что гэпы — существенная часть трендов, а также о том, что контртренд за пределами одной торговой сессии по большинству ликвидных бумаг вряд ли возможен.
  +3
  - anatolyutkin
    16 декабря 2016, 12:53
    Sergey Pavlov, Нет, картинки этого напрямую не говорят. Картинки говорят, что гэпы и тренды сонаправлены. А вот какая часть, существенная или нет--они не говорят. Пример: пять точек (1000, 1), (5000, 5), (-500, -0.5), (-1000, -1), (100, 0.1). Коэффициент корреляции тут равен единице. Но вторая координата составляет лишь ничтожную десятую долю процента от первой координаты. И чтобы разобраться в этом вопросе, в ваших многоточечных полях надо смотреть, где и как набирается корреляция.
    +1
    - Sergey Pavlov
      16 декабря 2016, 13:06
      anatolyutkin, здесь не в этом дело.
      0
baron_samedi
16 декабря 2016, 12:14
Здорово! Так просто изложить!
пятно, взрывы, линии.
+1
Garry36.6
16 декабря 2016, 12:16
Круто.
Малевич отдыхает.
Три нижние правые картинки — «Танец безумного трейдера вприсядку».
0
- Garry36.6
  16 декабря 2016, 12:18
  PS.
  А как на этих картинках бабло рубить?
  0
Тирпиц. Das Boot.
16 декабря 2016, 12:23
я так понял, самый очевидный вывод — что основной вынос цены в сбере происходит за счет гэпов, или я неправильно понял картинку с максимальным пирсоновским коэффом
причем это именно у сбера, газик и лук куда больше склонны к росту цены без резких выносов…
0
- Sergey Pavlov
  16 декабря 2016, 12:37
  Лыцарь печального образа., да, для сбера примерно половина долгосрочного роста делается гэпами, поэтому трендовые системы по сберу должны терпеть овернайт.
  +2
  - Тирпиц. Das Boot.
    16 декабря 2016, 12:41
    Sergey Pavlov, а когда же сбер падать-то начнет, эти графики не говорят…
    0
    - Sergey Pavlov
      16 декабря 2016, 12:43
      Лыцарь печального образа., а зачем ему падать? Он так хорошо торгуется в лонг....:)
      0
      - Тирпиц. Das Boot.
        16 декабря 2016, 12:53
        Sergey Pavlov, устал я от его роста
        0
        Фыва
        16 декабря 2016, 13:03
        Лыцарь печального образа., учись лонговать — меняй свою психологию
        +1
        Тирпиц. Das Boot.
        16 декабря 2016, 13:36
        Фыва, я сургут лонганул по 28.39
        +1
Чёрный кот
16 декабря 2016, 12:24

Тренды…
+3
- Тирпиц. Das Boot.
  16 декабря 2016, 12:27
  Чёрный кот, а на рисунке кот белый… или вы про черную pussy?
  0
- anatolyutkin
  16 декабря 2016, 12:29
  Чёрный кот, :)
  0
- Garry36.6
  16 декабря 2016, 12:29
  Чёрный кот, «Черный… лебедь»?
  0
  - Чёрный кот
    16 декабря 2016, 13:26
    Garry36.6, двойная вершина ))))))))))
    +1
- ch5oh
  16 декабря 2016, 15:23
  Чёрный кот, отличная демонстрация того, насколько легко ошибиться при интуитивном трейдинге по ТА.
  5 баллов!
  0
Маркин Павел
16 декабря 2016, 12:47
В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек.

Принцип серий хромает — для подобного графика действует тоже самое распределение серий, но он же не случаен:

0
SergeyJu
16 декабря 2016, 12:57
Про Hvol не понял, о чем это.
Насчет того, что на растущем тренде в среднем гэпы попутные — информация верная для нашего рынка во весь период его существования. Думаю, что индексах картина будет еще отчетливей.
0
- Sergey Pavlov
  16 декабря 2016, 13:07
  SergeyJu, hvol=<V*(L+H)/2>, где <*> — усреднение, L,H,V — обычные значения часовых баров.
  +1
  - SergeyJu
    16 декабря 2016, 13:13
    Sergey Pavlov, а к чему это, я не понял
    
    0
    - Sergey Pavlov
      16 декабря 2016, 13:16
      SergeyJu, как показатель ликвидности бумаги.
      +1
VladMih
31 декабря 2016, 14:15
Не владея умными научными методами, пользуюсь логикой и думаю что в природе нет ничего случайного.
Попытка частичного обоснования:
Кирпич на голову — не случайность, а сочетание факторов.
Случайность ли что именно вам?
Если бы понимали, что падение кирпича не случайность — вам на голову он не упал бы. Вы как минимум смотрели бы вверх, подходя к опасной зоне.
+1