14.12.2016 На пороге нервного срыва

Итак, в предыдущем посте все кратко рассказал. Теперь ближе к делу...
Пару недель назад повелся я на разводку по ри и вшортил ее по 100750. Хотя перед этим я был сторонником лонга. И на трампе я взял лонг аж по лоям самым...
Что в итоге? Сижу… Почему не вышел? Слишком резко мы стали расти и как только я начинал уже свыкаться с реальностью и практически закрываться, она стреляла еще.
Остался скрин доски опционов в ри перед этим бешеным ростом.

Не пойму, почему раздавать начали в сторону большинства? Может быть я не так хорошо понимаю опционы и все сделали логично? Просто когда я считал открытые позиции по 10 страйкам выше и 10 страйкам ниже, получилось, что коллов открыто аж почти в 2 раза больше. В чем логика? Какой смысл премией кормить большинство?

Когда я шортил ри, си еще была в диапазоне и границу не пробивала. А в последние месяца 2-3 это была самая четкая стратегия лично для меня: ри покоряет хаи-си из диапазона не выходит, значит ри отклоняется и ее в шорт. Помагало раз 5-6, причем придавало огромную уверенность. + Добавилась еще какая то чуйка в последнее время (торгую почти 6 лет)- и теперь прям глядя на график уже заранее могу понимать куда вынесут толпу. И я понимал по ри совершенно прекрасно что вынесут всех вверх, так как вниз слишком предсказуемо бы было. И выходит так что неудачный интрадей у меня превратился в висяк и я пересиживаю уже 16000 пп (правда в пятницу по рекоммендации одного здесь участника, коему огромное спасибо за поддержку и совет, все таки прикрылся и в понедельник зашортил пониже на 2000 пп, поэтому пересиживаю 14000 пп). Знаю что это бред, знаю что так ни один нормальный человек не делает…

Сейчас меня вот что мотивирует держать дальше: лично по моим уровням, 118000 по ри пока предел. Если даже и этот уровень пробиваем, то да, там цели 125000 и 130000, но что-то не верится, никогда таких безоткатных ростов не наблюдал, причем прям вверх по вертикали, это что то новое. Помнится все такие ситууации но вниз выкупали за неделю обратно полностью (например в начале этого года).
А напрягает меня вот что: по данным открытых позиций на мос.бирже, большая часть юриков шортит бакс. Неужели я на этом фрс погорю? Если прогорю, то я даже не подозреваю когда в следующий раз смогу опять торговать, ибо итак уже денег почти нет...

Поэтому большие надежды на падение на сегодняшнем ФРС. Видимо судьба моя сегодня-казино. ММ собладть так и не научился, вернее научился, но вот именно на текущем моменте как-будто зверь в меня вселился и рука не поднимается крыться.

дневник

Pulzze

Москва

1 357

с 17 февраля 2012

94 Комментария

Ostap Bander
14 декабря 2016, 09:48
Кройся. Вариантов нет. Хоть опционами я и не занимаюсь.
+2
Spartanes
14 декабря 2016, 09:49
Лучший совет — никогда не торгуй ри и опционы на нашем рынке. Чистый лохотрон и инструмент маркетов
+5
- Pulzze
  14 декабря 2016, 09:55
  Spartanes, а чем тогда торговать?
  +1
4people
14 декабря 2016, 10:12
В нормальные годы ри 10к пунктов ходил в сессию…
+7
- Pulzze
  14 декабря 2016, 10:26
  4people, помню. застал. но сейчас не так все
  +1
- Трейдер Квадратный
  14 декабря 2016, 23:50
  4people, Точно. 30-40% к депо за день сделать-раз плюнуть было.
  0
Александр
14 декабря 2016, 10:19
Это не судьба, а глупость и самообман.
+3
- Pulzze
  14 декабря 2016, 10:26
  Александр, согласен. но я не знаю как разрулить это
  +1
  - Александр
    14 декабря 2016, 10:35
    Pulzze, 1. Признать, что ты можешь потерять все деньги и остаться должен. (маркер: отсутствие злобы, обиды, ненависти, страха; если есть, то не признал).
    2. Это твоя ответственность, т. е. ты сам все выбрал. Признать, что ты сам себе не доверяешь и своему мнению, т. е. сам себя обесцениваешь. (маркер: отсутствие вины, стыда, обиды и злобы)
    Твоя ответственность — это значит, что ты сам можешь выйти из данной ситуации.
    3. Составить свой собственный план действий, где точно определить уровни фиксации убытков.
    4. Следовать данному плану.
    5. Проработать психологические аспекты, принятия своих собственных решений.
    
    +7
    - Forex pf1
      14 декабря 2016, 10:39
      Александр, грамотно расписал респект
      +1
    - Pulzze
      14 декабря 2016, 10:57
      Александр, хороший совет. спасибо!
      +1
    - Dio
      15 декабря 2016, 00:08
      Александр, Очень хорошо!!! +!
      0
Кистин Артем
14 декабря 2016, 10:23
Не паникуй, братиш, прорвемся. Я в такой же ситуации один в один
+3
- Pulzze
  14 декабря 2016, 10:25
  Кистин Артем, крыть будешь при каком раскладе?
  +1
  - Кистин Артем
    14 декабря 2016, 16:59
    Pulzze, на коррекции к 108-109 по Ри, а там посмотрим
    +1
alexKa
14 декабря 2016, 10:26
нужно иметь более надежные ориентиры для торговли, в этом проблема, тогда не будет дилеммы крыть- не крыть
+3
dilettante
14 декабря 2016, 10:29
«никогда таких безоткатных ростов не наблюдал»

глянь май 2008
+4
Johnny_22
14 декабря 2016, 10:30
Продажа коллов — инструмент лонгистов, все правильно. А вам — крыться и забирать остатки денег. И не смотреть даже куда пошла -вверх или вниз
+2
Forex pf1
14 декабря 2016, 10:37
Во первых сочуствую (16000 пп пересидеть надо иметь железные тестикулы))), а во вторых рынок иррационален я никогда не смотрю по опционам куда набирают или продают, не вижу в этом смысла так как кто то мог хеджиться на большую сумму вот и все… смотри общую картину… сами пишите что предвидели вынос вверх, не факт что на ФРС рухнем, далеко не факт…
+2
Mr Gold
14 декабря 2016, 10:45
Майский рост 2014 года на 30 тыс пунктов без откатов :)) Если шесть лет на рынке, должны помнить :))
+5
- Pulzze
  14 декабря 2016, 10:58
  Mr Gold, помню. тогда другая ликвидность была вроде как
  +1
  - Mr Gold
    14 декабря 2016, 11:01
    Pulzze, ликвидность была даже лучше чем сейчас под 1 млн контрактов в день торговались
    +1
    - Pulzze
      14 декабря 2016, 11:04
      Mr Gold, 1.2 млн в марте 2014. сейчас 600-700 тыс. поэтому и перестали летать так
      +1
4people
14 декабря 2016, 10:46
Я так понимаю, позиция направленная? Хеджа нет? Быть может в этой области подумать? колы на бакс прикупить или путы на бр? При любом раскладе движуха будет вечером — ранее только готовиться, не крыться.
+2
- Pulzze
  14 декабря 2016, 11:01
  4people, спасибо! надо подумать
  +1
Ensy
14 декабря 2016, 10:48
«но что-то не верится, никогда таких безоткатных ростов не наблюдал, причем прям вверх по вертикали, это что то новое.»

Сочувствую, сам по уши вляпался — только в мамбе (шортил mix'у). Да, рост безостановочный и безоткатный, такого тоже не видел. Глупо было шортить аптренд, это да, но как-то до этого всегда были коррекции, а тут...

Тут, похоже, много причин сразу: и соглашение ОПЕК по нефти (наша нефтянка прет вверх), и взбесившийся керри-трейд (читай новость про Тиллерсона) и ралли на всех фондовых рынках (тот же SP500 хай за хаем обновляет) — то есть просто попали под поезд.

Надо было резаться, да. Щас уже хз, что делать, есть смысл подождать ФРС и отката. Я только боюсь, что на ФРС Йеллен может вполне «голубиную» риторику зарядить — и как следствие, рынки решат, что ставку один раз повысят на 0.25%, а в следующем году вообще повышать не будут. И ралли продолжится.
+3
- Pulzze
  14 декабря 2016, 11:00
  Excogit8er, в том и дело. еще ракету я уже не выдержу.
  +1
  - Ensy
    14 декабря 2016, 11:04
    Pulzze, Все-таки надеюсь, что не будет ракет. Тут уже и Кристмас на пороге, НГ и т.д. Должна быть ребалансировка портфелей, фиксация прибыли и вся такая хня. Ну я не знаю, разумные люди же должны прибыль фиксить по фонде? Неужели никого не смущает, что мы на исторических хаях в открытом космосе? Или реально какая-то безумная толпа отмороженных хомяков будет продолжать покупать, не испытывая малейшего чувства страха?
    Маразм, конечно. Все же надеюсь на то, что пыл рогатых тварей маленько охладеет после ФРС.
    +3
    - Pulzze
      14 декабря 2016, 11:06
      Excogit8er, вот и моя последняя надежда именно такая же. все логично. но в этом году всех на всем имеют. вдруг ставку вообще не повысят… как с брекзитом было… поглядим…
      +1
      - Ensy
        14 декабря 2016, 11:11
        Pulzze, Ставку повысят как минимум на 0.25%, тут вероятность уже точно 100500. Иначе это полнейший будет треш, и дискредитация ФРС самой себя.
        
        Вопрос только — какая риторика при этом будет, и станут ли на следующий год на повышение ставок закладываться (и насколько).
        +3
Mr Gold
14 декабря 2016, 10:58
Мне просто интересно, все кто сидят в ловушке, вы вообще слышали о риск менеджменте, и если да, то как вы его применяете в своей торговле?
+3
- Pulzze
  14 декабря 2016, 11:01
  Mr Gold, психология. сначала был шок… а сейчас только мозг начал просыпаться… а уже убыток вон какой
  +3
  - Mr Gold
    14 декабря 2016, 11:02
    Pulzze, вы когда сделку открываете, вы риск в % к капиталу какой закладываете? % риска и объем сделки вы можете определить только через ваш стоп лосс
    +2
    - Pulzze
      14 декабря 2016, 11:03
      Mr Gold, обычно 7-10%
      +2
      - Mr Gold
        14 декабря 2016, 11:07
        Pulzze, а сейчас в % к капиталу какая просадка?
        +1
        Pulzze
        14 декабря 2016, 11:08
        Mr Gold, более 70%. но я довносил еще средства
        +1
        Mr Gold
        14 декабря 2016, 11:13
        Pulzze, есть же правила резать убытки и давать течь прибыли. Сам знаю звучит просто, а на практике не многие на это способны. Мои риски на сделку 1-2%, и если вы не видите стопа когда хотите открыть сделку, то скорее всего точка входа определена неправильно
        +3
- Gleb
  14 декабря 2016, 15:17
  Mr Gold, я думаю многие смотрели на состояние перекупленности по субъективной оценки и интуитивно шортили, а когда цена пошла немного выше, просто решили что небольшое отклонение — очередной вынос перед погружением. Тут ведь какая система, как с собакой павлова, сначала несколько раз повторяют движение на нескольких фигур, а потом едут против всех. А вообще этот год очень не предсказуем, в том числе и этот хмасс. Вон Васька СиПу шортит от 2005. Сколько он уже подарил интересно на НГ бонусы кооперативу NYSE))) А автору советую выйти после запасов и до клиры, на фиксе. Переживать подобные непредсказуемости нужно не с крепкими яйцами, а с большим депо. Чтоб запас был процентов в 40% роста, собственно это весь секрет успешной торговли — манименеджмент.
  +1
firebot
14 декабря 2016, 11:01
Такой лось, это как буд-то, тебе телка сосет, а ты не можешь процесс завершить, а она в час берет дорого.
14000 это ипануться.
+4
hobitred
14 декабря 2016, 11:01
Знаю что это бред, знаю что так ни один нормальный человек не делает…
Ошибаетесь, уважаемый, так делает большинство «трейдеров», иначе биржа была бы давно закрыта за своей ненадобностью)) Лечится это только временем и опытом, сыном ошибок трудных.
+4
- Pulzze
  14 декабря 2016, 11:03
  hobitred, сложный вопрос… но лично я понимаю но иногда все равно делаю. и я думаю у всех именно так. понимают но все равно делают
  +3
  - hobitred
    14 декабря 2016, 11:11
    Pulzze, вы знаете, разум человек весьма ограничен и часто слепнет от жадности в погоне за прибылью, на этом и построен биржевой механизм отъёма денег у населения. Только дисциплина и РМ, спасут бедных.
    +4
Forex pf1
14 декабря 2016, 11:13
RI слили на 1500 п прикройте часть малую
+1
XAT
14 декабря 2016, 11:55
перед ФРС, чтобы подстраховаться, возьмите 117500 коллов по Ри, они дешевые сейчас перед экспой.
Если будет вынос вверх, то выживите.
+3
- Pulzze
  14 декабря 2016, 11:59
  XAT, отлично! хороший совет, спасибо!
  +1
vpetrulevich
14 декабря 2016, 11:56
вариант закрыть все, пока в тыкву путы не превратились и на остаток денег купить дальние путы ( если веришь в РИ по 100000)
+2
ICEDONE
14 декабря 2016, 11:56
совет:
не переноси убытки через день, а тем более через выходные.
Сегодня если фрс оставит ставку будет бадабум твоему счету
+2
noHurry
14 декабря 2016, 12:05
Не пойму, почему раздавать начали в сторону большинства? Может быть я не так хорошо понимаю опционы и все сделали логично? Просто когда я считал открытые позиции по 10 страйкам выше и 10 страйкам ниже, получилось, что коллов открыто аж почти в 2 раза больше. В чем логика? Какой смысл премией кормить большинство?
ну и какую логику вы здесь искали? Открытый интерес не имеет ни какой ценности для прогноза движения базового актива, уже только по той причине, что вы не можете знать у кого какие позиции, если вы конечно не инсайдер.
+1
REWERS (Evgeniy GT)
14 декабря 2016, 12:20
Причем здесь доска опционов?
Вы же не принимаете решение надевать ли вам головной убор выходя на улицу, основываясь на том, пригорел ли у вас утром омлет…
+1
- Pulzze
  14 декабря 2016, 12:28
  REWERS (Evgeniy GT), но тогда получается что большинство сидело в коллах и им раздали премию. это же иррационально для биржи?
  0
  - REWERS (Evgeniy GT)
    14 декабря 2016, 12:46
    Pulzze, бирже все равно. Биржа работает на комиссии.
    +1
    - Лёва Соловейчик
      15 декабря 2016, 10:15
      REWERS (Evgeniy GT), ну, вроде как считается, что продажа опционов — это вотчина биржевых дилеров)
      0
REWERS (Evgeniy GT)
14 декабря 2016, 12:45
«Сидели в callах»… купленных или проданных?
+2
- Pulzze
  14 декабря 2016, 12:50
  REWERS (Evgeniy GT), а вот это я не знаю, кстати
  0
  - REWERS (Evgeniy GT)
    14 декабря 2016, 12:53
    Pulzze, а вот это вы уже в нужном направлении отвечаете.
    Вам должно быть все равно.
    +1
Friendly Deep Space
14 декабря 2016, 12:45
Спасибо за опыт.
+3
Андрей М
14 декабря 2016, 13:51
Почти а такой же ситуации только по СИ (продал путы 65), текущий вынос это сговор воров и мошенников (биржа+брокеры), просто рассчитали (сдали) все позиции и двинули в сторону максимальной прибыли, для себя решил, что готов потерять этот депозит (при си 57) и уйти с moex с его нулевой ликвидностью.

+2
- Pulzze
  14 декабря 2016, 13:57
  Андрей М, а какие альтернативы? куда еще уходить?
  0
  - Андрей М
    14 декабря 2016, 13:59
    Pulzze, у меня второй счет на CME через Ninja, там в опционах хоть ликвидность есть в любой серии, всегда позу можно покрыть.
    Что не сказать про МОЕКС или пусто или спред космический.
    
    P.S. Еще можно Нефть и Золото торговать, но опционами на Фортс крыть проблематично.
    0
  - Шакиров Альберт
    14 декабря 2016, 14:08
    Pulzze, у меня год назад была почти такая же ситуация, только продавал путы по ри январские, слил 80% депо, а потом за три недели с пеной во рту отбил 60% слива, работал от покупки уже. Больше опционы не продаю, прибыль копеечная риски бесконечные
    +1
    - Pulzze
      14 декабря 2016, 14:10
      Шакиров Альберт, да я не опционы торгую. у меня шорт фьюча. а опционы я просто по доске анализирую чтоб понять направление толпы
      0
    - Pulzze
      14 декабря 2016, 14:10
      Шакиров Альберт, а вообще ситуация знакома. конечно в нужный момент лучше стопарнуть это все и отбить. гораздо быстрее получится чем висеть в убытках и ждать слива
      0
      - Шакиров Альберт
        14 декабря 2016, 14:20
        Pulzze, ну я опционы пут тоже покупал 100 страйк, потерял на премии. Я думаю уже вниз пора.
        +1
      - Андрей М
        14 декабря 2016, 14:21
        Pulzze, лучше ничего не отбивать, отбивка это психологический трюк, лично я готов принять потерю депо при СИ 57, но играть под дудку этих воров не собираюсь.
        ЦБ, биржа и брокеры ВСЕ в доле, этот вынос типичное мошенничество.
        +1
        Pulzze
        14 декабря 2016, 14:26
        Андрей М, но конец этому же когда то настанет? а с чего вы решили что это мошенничество?
        0
        Андрей М
        14 декабря 2016, 14:36
        Pulzze, потому что это типичный сговор и манипуляция, которая может быть если известно все, не только заявки и стопы но и кол-во средств на счетах клиентов, тогда можно просто рассчитать куда и на сколько кого свозить и какая прибыль будет.
        Рубль за месяц укрепился на 10% интересно, что такое в экономики произошло, при этом в других странах местные валюты относительно бакса падают.
        +2
        Pulzze
        14 декабря 2016, 15:04
        Андрей М, ну если только позитив по сделке роснефти… правда не уверен что такая муть может так сильно взвинтить рынок. ну 2000-3000 пп еще можно было на этом… в целом согласен
        +1
NoName
14 декабря 2016, 15:21
Если ты продавал опционы и не дельта — хеджил то это пи*дец
0
Shadow
14 декабря 2016, 16:11
Злая ирония судьбы может случиться в том, что когда закроешься на подобном выносе, а буквально на следующий день-два начинается разворот в нужную сторону… И что делать, ведь убыток уже зафиксирован? Как бы то ни было, стоит задуматься о рисках и роли биржи в жизни. Не нужно позволять деньгам брать верх над собой и своими эмоциями — так и до сердечного приступа недалеко.
+1
- Pulzze
  14 декабря 2016, 16:26
  Shadow, в том и дело. что на опыте зарезания лосей уже много раз с таким сталкивался. режешь рано-потом жалеешь...
  причем самое невероятное-начинаешь соблюдать мм, делаешь все по правилам. а потом в один прекрасный день срываешь супер сделку с супер-прибылью и сносит крышу… и далее все происходит ровно так как я имею сейчас. не знаю, у всех ли так, но думаю я не один такой
  +1
  - Gleb
    14 декабря 2016, 16:34
    Pulzze, это решается одним ограничением, разбей год на равные/не равные периоды. Для каждого установи % значение профита от депо. После его достижения, не торгуй на профит и не входи с потенциально большим риском. Например, установил планку 50% от депо в месяц. Сделал. Дальше только безплечевая торговля. Даже если ты сделал 50% в первые три торговых дня. Не нарушай эту дисциплину и будет тебе все ОК!
    +3
  - Gleb
    14 декабря 2016, 16:36
    Pulzze, А такие пересиживания нечего кроме гемороя в прям и переносном смысле, да и потеря нервов и здоровья не приносят. Благо в бу выйдешь. Но если посчитаешь то сколько ты потенциально упустил, так и бу покажется потерей времени, сил и денег.
    +3
    - Pulzze
      14 декабря 2016, 17:14
      Gleb, отличный совет! большое спасибо!
      0
  - Диванный аналитик-практик
    14 декабря 2016, 19:14
    Pulzze, Чтобы не сносило от прибыли крышу, нужно делать так, чтобы прибыль была небольшой. Конечно она должна быть больше просадки, но не на много. Ведь гораздо проще зарабатывать имея равные шансы, чем ставить на одно число из 36 и жаждать 36 кратного увеличения ставки.
    +2
- Диванный аналитик-практик
  14 декабря 2016, 19:11
  Shadow, Я делаю так- потерял 50% депо- вывожу остаток. Через год приходишь в себя, восстанавливаешь нервную систему, много читаешь по теме трейдинга, смотришь чужие ошибки. И вот после года, ты уже гораздо сильнее и умнее чем был. Вот тогда можно пробовать торговать вновь. Ну и это не должно быть основным занятием и с деньгами на счёте можно мысленно проститься. И ещё, мало контролировать убытки- НУЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ! Установите определённый размер прибыли, который нельзя превышать.
  +1
Geist
14 декабря 2016, 17:09
Если не можете вручную резать лосей, надо в 100% случаев ставить стопы, это же понятно должно быть.
+1
- Dio
  15 декабря 2016, 01:27
  Geist, Сорри, коллега, хотел плюсануть!+!
  +1
Александр Элс
14 декабря 2016, 17:18
Побереги нервы, покрой. Сам держал, хорошо хоть на не критичную сумму. Порезал опционы уже вчера. Зайди направленно путами если веришь в падение. Пропиши урок на будущее, главное. Лось будет ценой этого урока!
+1