Побарные трендово-контртрендовые тесты SR, RI, Si

Исходный материал: 15-, 30- и 60-минутки склеенных фьючерсов с 2010 года по текущее время.

Гипотеза: в одно и то же время суток у трендовости или контртрендовости может быть статистическое преимущество.

Эта гипотеза проверялась исходя из памяти в 1 месяц следующим образом.
Например, 60-минутки. Стоим в текущем дне в начале 15-го часа. Имеем закрытый предыдущий час, т.е. знаем, был он белым или черным. Думаем, в какую сторону нам открыть позицию в текущем часе. Двигаемся одни торговые сутки назад и отбираем все пары соседних часов, у которых правый час также датирован 15-м часом. Строим знаковую статистику = сумме произведений знаков разниц между закрытием и открытием для правого и левого часа. Включаем в эту статистику только пары часов, принадлежащих одному дню. Далее в зависимости от того, положительна или отрицательна данная статистика, а также в зависимости от того, каким был предыдущий час, открываем позицию в лонг или в шорт.

Еще раз. Например, наша статистика дала +3 очка. Это значит, что в предыдущем месяце преобладало продолжение движения левого бара в правом баре. Если предыдущий бар белый покупаем, если черный — продаем. Если, например, статистика дала -1 очко, то торгуем коррекцию закрытого бара. Порог для принятия решений 0. При нуле очков ничего не делаем. При отклонении от нуля входим в позицию.

Легенда графиков:
первый — трендовые лонги
второй — трендовые шорты
третий — контртрендовые лонги
четвертый — контртрендовые шорты
пятый — сумма всех четыерх

15-минутки по SR:

15-минутки по RI:

15-минутки по Si:

30-минутки по SR:

30-минутки по RI:

30-минутки по Si:

60-минутки по SR:

60-минутки по RI:

60-минутки по Si:

SR RI Si тренд контртренд

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

20 958

с 9 ноября 2015

11 Комментариев

Грех
12 декабря 2016, 06:44
Какой вывод?
+1
AlexFoma
12 декабря 2016, 09:27
Самые лучшие — 30 минутки по си и ри, потому что кривая не меняется резко со временем, значит и в будущем тенденция сохранится. Можно строить более менее надежный прогноз.
0
А. Г.
12 декабря 2016, 09:52
Класс! Меня хватило только на внутридневные (с 10:01 по 18:45, до продления сессии — 17:45) минутки в Ри в 2008-2012. Вывод был однозначен: тренды — это краткосрочные скачки, а по времени доминирует с огромным отрывом контртренд. Так как на дневках было небольшое превосходство трендов, то понятно, что на каком-то таймфрейме должен был быть «фазовый переход». На Ваших рисунках он вырисовывается.
+1
Artemunak
12 декабря 2016, 10:11
прикольно, но я до конца не понял что-как после нескольких прочтений (
и почему только 1 месяц окно? А можно всех посмотреть? Квартал, год, 6 лет. С окном в 6 лет вроде должно быть поинтересней.
Проскальзывания не учтены?
+1
- Sergey Pavlov
  12 декабря 2016, 12:41
  Artemunak, нет, проскальзывания тут ни при чем. Это тесты для понимания перехода от микроуровня рынка к макроуровню. А. Г. очень точно выразил суть.
  0
  - Александр Иванов
    30 мая 2019, 12:23
    Sergey Pavlov, добрый день. Скажите пожалуйста, что значит в вашем примере на 60-минутках фраза «Включаем в эту статистику только пары часов, принадлежащих одному дню»? Для 60-минуток за месяц наберется порядка 20 пар, у которых правый час датирован 15-м часом.
    0
    - Sergey Pavlov
      31 мая 2019, 07:49
      Александр Иванов, да, для 60-минуток за месяц будет порядка 20 пар.
      0
ch5oh
12 декабря 2016, 12:45
Окно истории 1 месяц, имхо, маловато получается. Это максимум 20 точек. Нужно хотя бы квартал цеплять.
Но насчет М30 спасибо, интересно.
0
- Sergey Pavlov
  12 декабря 2016, 12:51
  ch5oh, берется именно 30 точек, что чуть больше календарного месяца. Если взять 90 точек, что чуть больше календарного квартала, то на М30 по SR получается следующая картина:
  
  Тут еще важно играться с порогом принятия решения. Можно подобрать довольно красивые по результатам границы, но это другая задача и, чтобы не впадать в подгонку, я тут привел результата относительно нейтралитета — случая, соответствующего чистому симметричному СБ без всяких сносов, дрейфов и т.д.
  0
  - ch5oh
    12 декабря 2016, 13:13
    Sergey Pavlov, то есть вывод качественный какой можно сделать:
    сбер был унылым контр-трендовым… инструментом, пока что-то не случилось и пока в нем не начала возрастать степеь трендовости?..
    
    =) Вообще глядя на его движение от 90 до 175 так и хочется воскликнуть: "Ну что может быть проще!? Купи — и наслаждайся удвоением счета!"
    0
    - Sergey Pavlov
      12 декабря 2016, 13:20
      ch5oh, не совсем так. Тут важно наречие «побарно». Т.е. в данной статистике и в тестовой торговле удержание позиции равно одному бару. Но в частности, в течение 2016 года в целом в рамках двух соседних баров наверное в 90% случаев сбер был именно контртрендом. Он рос гэпами и буквально несколькими суперднями типа прошлого четверга. Поэтому все, кто так или иначе эксплуатируют КиД в этом году, пока в шоколаде… но что с ними будет, если рынок рухнет процентов на 30-40%? У псевдоинвесторов нарисуются немалые просадки по счетам и поломаются их прекрасные эквити… У плечистов просто сольются счета. КиД на нашем рынке это очень коварная стратегия… В любом случае, активные управляющие, не перебарщивающие с риском, куда более устойчивы на долгосрок. Но всех рассудит время:))
      +2