Мысль. Сокращать количество трейдов вредно.

Существует избитый тезис о том, что успех в торговле заключается в сокращении количества сделок. Дескать, торговля будет более прибыльна, если открывать сделки только наверняка, дожидаясь наиболее благоприятных условий и т.д. Есть мысль, что этот совет бесполезен и даже вреден.

Бесполезен он т.к. чтобы научиться выделять эти самые оптимальные моменты для сделки, необходимо совершить большое количество этих сделок. Только в таком случае может возникнуть какое-то интуитивное чувство, а еще лучше дополнительный формальный критерий, по которому появится возможность фильтрации «лишних» трейдов. Поэтому сокращать количество сделок бессмысленно, их должно быть ровно столько, сколько сигналов дает ваша система.

Вреден же такой совет тем, что предлагает априори разделить потенциальные трейды на те, в которых вы уверены наверняка, и те в которых сомневаетесь. Но Канеман обстоятельно показал, что уверенность в прогнозе не означает его точности. Уверенность есть следствие всего лишь непротиворечивости доступной вам информации (сложились наиболее благоприятные условия), она вовсе не является следствием истинности прогноза, и уж тем более профитности будущего трейда.

Психология системный трейдинг Канеман Мысль

городок

108

7 977

с 15 сентября 2012

16 Комментариев

Dmitriy Po
07 декабря 2016, 17:49
самое трудное-придерживаться свой же системы)
+1
- TT
  07 декабря 2016, 17:54
  Dmitriy Po, А по мне, так самое трудное — это найти такую систему, которой ты будешь придерживаться без труда. :)
  +3
  - Dmitriy Po
    07 декабря 2016, 17:59
    TT, )) согласен! И тут палка о двух концах-нашел систему и, как говорится, не соблюл-«система не моя» и так много раз)
    поэтому, опять же мое мнение, попытаться хотя бы одну систему выполнить на 100%, чтобы выработать системное исполнение задуманного или найденного)
    из моего опыта с кем торгую 99.99999 и еще несколько 99-не соблюдают) потом долго обвиняют кого угодно, но не себя)
    +1
В.И.Чапаев
07 декабря 2016, 18:21
Молнии редко убивает людей. Но если бы люди жили вечно, то каждый из них умер бы от удара молнии.

Так и в трейдинге. Нельзя торговать много и долго. Молния настигнет. Поэтому, срубил бабла — уходи с рынка. Чисти карму.
+2
- TT
  07 декабря 2016, 19:32
  В.И.Чапаев, Все дело в сопротивлении. Если вы постоянно в рынке, то должны иметь плечо или хедж, которые помогут пережить удар, который обязательно рано или поздно случится.
  0
PSH
07 декабря 2016, 18:38
Дело в том, что ситуации, при которых вы можете утверждать, что развитие движения в Вашу сторону на сколь-нибудь значительную величину вероятнее, чем развитие против Вас, происходят не так часто. И предложение «сократить количество сделок» — оно оттуда. Пока вы тратите свои ресурсы — силы, нервы и деньги, на коинфлипы, разумней было бы отдохнуть и подождать с тем же финансовым результатом.
+1
- TT
  07 декабря 2016, 19:29
  PSH, К сожалению, в природе нет и быть не может никакого объективного критерия чтобы определить, когда размуно отдыхать, а когда разумно работать. Потому что как только появляется этот критерий, он автоматически становится частью системы. Собственно об этом и написано в посте. Нельзя просто так взять и сократить количество сделок.
  
  P.S. Естественно, при этом лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, т.е. система, которая требует меньше трейдов за тот же профит будет лучше.
  0
  - PSH
    08 декабря 2016, 06:11
    TT, а, ну в этом плане разумеется :)
    Предложение «сократить количество сделок» лично я понимаю, как «не играть в коинфлипы» и «не ставить себя в сложные ситуации». Переторговка — это следствие, как правило, эмоциональной усталости. Если Вы способны внятно обосновать, где в вашей сделке торговое преимущество, то есть почему P(+) * dp(+) > P(-) * dp(-), где dp(+) — движение, которое вы берете, P(+) — вероятность этого движения, dp(-) — убытки, которые вы примете, P(-) - вероятность того, что придется принять убыток (иначе говоря, на каком основаниии вы можете утверждать, что шанс заработать тут выше, чем потерять) — такую сделку исключать никак нельзя, она ж плюсовая на дистанции
    
    А вот если Вы изучаете историю своих сделок и видите в лучшем случае большое количество коинфлипов — тут надо срочно что-то конкретно так менять, так как коинфлип — это железобетонная утечка, вы имеете чистый "-" в виде комиссий плюс связываете капитал
    0
    - TT
      08 декабря 2016, 07:52
      PSH, Делать-то надо, только вот что? Уберете коинфлипы — исключите часть профитных сделок. Никто не знает, коинфлип это или нет, пока не закроет сделку, т.к. вероятность вычисляется постфактум. Вот знаете вы свое преимущество (ну или думаете, что знаете), но вы никогда не знаете, в какой именно сделке оно реализуется. Коинфлип — это естественное следствие неполного знания будущего, т.к. если бы мы могли исключить сделки с нулевой ожидаемой полезностью, то таким же образом мы исключили бы и отрицательные сделки, другими словами пришли бы к абсолютно точному предсказанию будущего. Поэтому смысл имеет только результат — итоговый профит. Улучшать систему, конечно можно и нужно, но «не играть в коинфлипы», это все равно, что не пускать праздношатающихся покупателей в магазин. Дескать, полы топчут, а ничего не покупают.
      0
      - PSH
        08 декабря 2016, 08:06
        TT, коинфлип не может быть «профитной сделкой» на дистанции, на то он и коинфлип.
        «Постфактум» вероятность не вычисляется. Вероятность постфактум = 1 (событие произошло) или 0 (событие не произошло) .
        В какой именно сделке реализуется преимущество — не играет никакой роли. Если мы с Вами сядем играть в кости, и я буду платить Вам 100р за выпадение 11 и 12, а вы мне по 20р за все остальное, Вам вообще без разницы, в какой последовательности выпадают очки. Ваш средний заработок с броска = 100*(2/11) — 20*(9/11) = 1.82 рубля (ну, на самом деле с двух костей это совсем не так, но мы для простоты просто примем, что выпадение очков равновероятно, то есть мы играем одной 11гранной костью с очками от 2 до 12)
        Если же мы играем в орлянку и я плачу Вам 100р за орла, а Вы мне 100р за решку — ваша вероятность проиграть мне некоторую сумму через 1000 бросков равна вероятности выиграть такую же через 1000 бросков. Здесь заключается главная ловушка, так как вероятности при случайном блуждании распределяются совсем не так, как должны бы были на первый взгляд, поэтому коинфлипы могут казаться Вам профитными исходя из Ваших результатов. Но это не так. Вероятность того, что Вы выйдете в 0 после серии из 1000 бросков неожиданно равна вероятности того, что Вы будете в плюсе или в минусе все 1000 бросков, то есть Вы вполне можете показывать положительный результат, играя коинфлипы. Через некоторое время Ваша система вдруг неожиданно «сломается», Вы начнете ее «оптимизировать» и заниматься прочими бессмысленными вещами, не видя сути.
        
        Подробней у В. Феллера, «Теория вероятностей и ее приложения», Т.1, гл. 3. Доступным языком у Н. Талеба, «Одураченные случайностью», но лучше, конечно, изучать первоисточник :)
        0
        TT
        08 декабря 2016, 08:17
        PSH, Да коинфлип вообще не сделка, раз уж на то пошло, а детерминированная ситуация в покере. В трейдинге таких ситуаций не бывает, т.к. вы никогда не знаете, какие у вас карты сегодня.
        
        И сравнивать трейдинг с костями — такой же маразм. Ничего общего. Отличие именно в том, что у костей вероятность точно определена заранее, а у трейдинга всегда только постфактум, на основании истории и некоторой надежды, что история повторится.
        0
        PSH
        08 декабря 2016, 08:56
        Уважаемый, я еще раз отмечу, что «постфактум» вероятность может быть или 0, или 1 :). На то она и вероятность.
        
        «вы никогда не знаете, какие у вас карты сегодня» — Ваши карты — это контекст. То есть та информация, которая Вам доступна. В покере это изначально 2 карты на руках. В трейдинге — текущая ситуация.
        
        По поводу словечка «детерминизм», которым тут почему-то так любят щеголять — не совсем понятно, почему Вы решили, что лента котировок недетерминирована. Ведь каждая следующая котировка — это прошлая котировка плюс некоторое приращение, то есть голимый детерминизм :)
        
        Когда Вы строите ТС — это, опять же, один сплошной детерминизм. «Если — то».
        
        Если Вы не в состоянии оценить вероятность положительного и отрицательного для Вас исхода, Вам стоит принять, что лента биржевых котировок представляет из себя классическое симметричное случайное блуждание, закрыть терминал и заняться чем-нибудь более эффективным
        
        Коинфлип же в трейдинге — это любая сделка, не имеющая под собой торговой идеи. Короткие (1-2-3) свечные паттерны без учета контекста, например.
        0
        TT
        08 декабря 2016, 09:16
        PSH,
        Т. Ф. Ефремова. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка
        
        детерминированность ж. Обусловленность, предопределенность.
        
        Далее Ваш псевдонаучный бред я наблюдать не намерен, извините.
        0
Константин Нечаев
07 декабря 2016, 18:46
роботостроители верят в это и кормят биржу и брокеров — ждут следуюющего повышения комиссий
+1
- Метис ︻芫══一 ИнКуклТраст
  07 декабря 2016, 19:44
  konstantin1919,
  Здравствуйте Константин. ..
  давно хотел спросить тебя, ты живешь исключительно с рынка?…
  0