Результаты глобального исследования индикаторов\стратегий

Привет братиш, нашёл очередное классное исследование, сначала я захотел как обычно закрысить результаты, уж больно мне они показались интересными, но Тимофей радует контентом в последнее время, так что надо и его тоже порадовать и что-нибудь полезное написать ;)
Я проанализировал все результаты исследований с этой странички etfhq.com/blog/2010/05/25/best-technical-indicators/  и напишу мои краткие выводы.
Это мега баттл индикаторов чтобы выяснить действительно ли они работают и какой лучше. Всё тестировалось на 16 глобальных индексах, с 89 года по 2010. Для каждого индикатора\стратегии есть подробные графики и описание на сайте. Дневки. Забегая вперёд скажу что индикаторы работают )


1. Бай энд холд даёт около 6% годовых на этом периоде и этих индексах.

2. Пересечение ценой со скользящей средней даёт 8-10% годовых, в зависимости от периода.

3. В исследовании не учтены комиссии и проскальзывания, поэтому стратегии с большим количеством сделок тут имеют небольшое преимущество от этого. Но поскольку тут дневки и сделок везде мало то не думаю что оно сильно решает, и в статьях про комис и проскальзывания часто упоминается поэтому выводы сделаны с их учётом.

4. EMA работает лучше чем SMA, на 1-2% годовых.

5. В целом любые скользящие средние на любых разумных параметрах на дневках лучше чем бай энд холд по доходности и по риску.

6. Большинство скользящих не дают преимуществ перед EMA, хотя проверялось больше десятка всяких хитрых адаптивных скользящих, в том числе учитывающих фрактальную размерность и прочие навороты.

7. В этом тесте победила FRAMA она лучше чем EMA на пару годовых. 

8. Стохастик оказался одним из самых бесполезных индикаторов, проигрывает даже sma при любых параметрах.
Но самое полезное в тестах со стохастиком это то что устойчивая прибыль при значении стохастика выше 50, и устойчивое сливание при меньше 50.  То есть это говорит о том что тренды есть )

9. Макд и стратегии на его основе рабочие. Рси лучше стохастика. Ну и понятно что в тестах с рси и прочими осцилляторами тоже чётко видно что есть тренды.

10. В этом исследовании не оказалось стратегий существенно лучше чем пересечение ценой со скользящей средней. В отдельных случаях\параметрах что-то лишь немного лучше.
Но все стратегии оказались всё-таки лучше бай энд холда.

11. В любой страте вас ждут годы просадочек, и не слабых таких.

И мой вывод. Сколько можно стабильно заработать на рынке в долгосрок? Не сильно больше 10% годовых. Ко всем этим стратегиям можно подключить плечо. Какое? На интервале в 20 лет просадка у любой стратегии будет больше 50% без плеча, проверено лично каждодневными тестами кучей страт в тслабе и чтением кучи всего. Следовательно выше 2 плеча брать нельзя.
Ну и не факт что и эти страты покажут 10% годовых в следующие 20 лет.
Диверсификация? Да особо не работает в реале, если исхитриться и хорошо диверсифицироваться то может 25% годовых получится в долгосроке.  И это если не ошибаться и чётко торговать в течении 20 лет, и не словить глюк софта\брокера\биржи\государства. 

Ну или можно не заниматься такой фигнёй а зарабатывать по 30% в день на неликвидах (Скотников и мосбиржа одобряют… и даже научат), решать вам.