Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Не публиковал это ранее. Но т.к. сегодня Ри разочаровал, то… сижу, грущу...

Поднял из старых исследований… (я ж программист)

таймфрейм | кол-во свечек | автокор. 1-го порядка | автокор. 2-го порядка

История фьюча RTS за 6 лет...

Псевдослучайный Random

Выводы:

в рынке присутствуют короткие тренды
цена постоянно разворачивается
автокор. 2-го порядка — на уровне шума (т.е. про спокойные длинные тренды — забудьте [они то есть, но не с нашим счастьем...])

PS:

автокорреляция была посчитана как приращение разностей геометрических центров свечей
геометрический центр = (high + low) / 2
high и low (соответственно и геометрический центр) имеют другое (кажущееся более стабильным) распределение, нежели (по факту) абсолютно случайные open и close
также были перепробованы все возможные таймфреймы и со всеми возможными сдвигами (например М3 как от 12:16:17 до 12:19:17 и т.д.)

RTS автокорреляция

$Multifractal$

Multifractal

не Россия

206

10 924

с 1 августа 2013

15 Комментариев

MOCKBA
26 ноября 2016, 03:34
как можно считать индекс??? Индекс это совокупность эмитентов в него входящих. То есть вы взяли 100 и минус 100 50ти ликвидных эмитентов и выдали тут среднее. Стесняюсь спросить — у вас по эконометрике сколько было????.. А лучше другой вопрос — а она вообще была????
-2
- Aero
  26 ноября 2016, 04:20
  Albanetz, не выёбывайся и хуйню не пизди, против науки не попрешь.
  +7
  - Олежка Фартовый
    26 ноября 2016, 19:08
    Aero, сильно однако умные люди выражаются! ))) что уж мне тут делать с двумя классами ЦПШ? )))
    0
- $Multifractal$
  Multifractal
  26 ноября 2016, 11:17
  Albanetz, дописал: История фьюча RTS за 6 лет…
  +2
  - MOCKBA
    26 ноября 2016, 11:39
    Collapse, а фьючерс разве не суб финансовый инструмент? который в свою очередь является лишь хвостом у индекса? я просто к тому что как в прицнипе можно считать первый порядок и любой другой если у актива не одни рельсы а 50 ног? они двигаются не одновременно. или я чет не догоняю? это все посчитано ооооооочень относительно кмк.
    +1
    - $Multifractal$
      Multifractal
      26 ноября 2016, 11:42
      Albanetz, не важно. Раз мы фьюч торгуем, то его и анализируем.
      +2
А. Г.
26 ноября 2016, 13:18
А кто сказал, что АКФ в логарифмах приращений цен стационарна? Например, берем ряд
1000 единиц, 1000 минус единиц и 2000 1, -1...

Если посчитать корреляцию соседних значений по всему ряду, то получим нуль, а при расчете с «окном» 100 она сначала будет 1, потом линейно перейдет в -1. А корреляция с лагом 2 вообще будет почти 1 :)
+3
- $Multifractal$
  Multifractal
  26 ноября 2016, 13:39
  А. Г., не совсем понял Вас, но мне тут справедливо подсказывают, что:
  
  «high, low — персистентные ряды и обладают автокорреляцией из-за метода построения даже на рандоме поэтому их использовать нежелательно»
  
  А вот что использовать вместо них и не ясно… у свечи ведь больше ничего и нет…
  +2
  - А. Г.
    26 ноября 2016, 14:27
    Collapse, использовать локальное отличие корреляций от корреляций в СБ
    +3
    - Старик Рамуальдыч
      26 ноября 2016, 23:09
      А. Г., а что такое СБ?
      +1
      - Sergey Pavlov
        27 ноября 2016, 11:09
        Старик Рамуальдыч, случайное блуждание
        +1
      - А. Г.
        27 ноября 2016, 14:16
        Старик Рамуальдыч, случайное блуждание.
        +1