Автокорреляция первого порядка: RTS vs Random

Не публиковал это ранее. Но т.к. сегодня Ри разочаровал, то… сижу, грущу...

Поднял из старых исследований… (я ж программист)

таймфрейм | кол-во свечек | автокор. 1-го порядка | автокор. 2-го порядка

История фьюча RTS за 6 лет...

Псевдослучайный Random

Выводы:

в рынке присутствуют короткие тренды
цена постоянно разворачивается
автокор. 2-го порядка — на уровне шума (т.е. про спокойные длинные тренды — забудьте [они то есть, но не с нашим счастьем...])

PS:

автокорреляция была посчитана как приращение разностей геометрических центров свечей
геометрический центр = (high + low) / 2
high и low (соответственно и геометрический центр) имеют другое (кажущееся более стабильным) распределение, нежели (по факту) абсолютно случайные open и close
также были перепробованы все возможные таймфреймы и со всеми возможными сдвигами (например М3 как от 12:16:17 до 12:19:17 и т.д.)

RTS автокорреляция

$Multifractal$

Multifractal

не Россия

219

11 158

с 1 августа 2013

15 Комментариев

MOCKBA
26 ноября 2016, 03:34
как можно считать индекс??? Индекс это совокупность эмитентов в него входящих. То есть вы взяли 100 и минус 100 50ти ликвидных эмитентов и выдали тут среднее. Стесняюсь спросить — у вас по эконометрике сколько было????.. А лучше другой вопрос — а она вообще была????
-2
$Multifractal$
Multifractal
26 ноября 2016, 11:38
ТиМ, 2-ой порядок уже заходит в минус.
+2
А. Г.
26 ноября 2016, 13:18
А кто сказал, что АКФ в логарифмах приращений цен стационарна? Например, берем ряд
1000 единиц, 1000 минус единиц и 2000 1, -1...

Если посчитать корреляцию соседних значений по всему ряду, то получим нуль, а при расчете с «окном» 100 она сначала будет 1, потом линейно перейдет в -1. А корреляция с лагом 2 вообще будет почти 1 :)
+3

Читайте на SMART-LAB:

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...

Mozgovik

17.01.2026

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

17.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...