Список проголосовавших за комментарий "А кто сказал, что АКФ в логарифмах приращений цен стационарна? Например, берем ряд<br/> 1000 единиц, 1000 минус единиц и 2000 1, -1...<br/> <br/> Если посчитать корреляцию соседних значений по всему ряду, то получим нуль, а при расчете с «окном» 100 она сначала будет 1, потом линейно перейдет в -1. А корреляция с лагом 2 вообще будет почти 1 :)"