О некоторых вероятностно-статистических методах в теханализе

Речь идет об одноименной диссертации, пусть и древнего года, но приличных авторов и с интересными выводами.















































Саму диссертацию можно скачать по ссылке.

Отличительными аспектами этой работы являются:







Основные результаты работы:

























В диссертации, как водится в физ.-мат. работах, много внимания уделяется доказыванию лемм и теорем.

Для разработчиков торговых роботов эти материалы могут быть полезны с точки зрения того, что выбирать в качестве исходного материала, на котором строить системы (не тики или тайм-фреймы, а каги или ренко).

Самое интересное (с практической трейдинговой стороны) в конце:












































Общий практический вывод таков, что системы, основанные на принципе каги, симпатичнее систем, основанных на принципе ренко. По крайней мере, на тот момент 2003-2005 года. Любопытно было бы увидеть, как третья глава диссертации, посвященная статанализу реальных данных, выглядела бы на примере данных 2016 года на тех же американских фьючерсах и нашем сбере.