Виталий Шлыков
Виталий Шлыков личный блог
20 ноября 2016, 19:17

Регрессия к среднему из книги "Думай медленно... решай быстро"

Уже несколько месяцев читаю книгу Даниэля Канемана и не перестаю удивляться, сколько в ней полезных и правильных мыслей! Читаю медленно, из-за того, что делаю это вдумчиво. Ниже приведу отрывок из-этой книги, который прочитал сегодня и который произвел на меня впечатление. 

«Одно из самых впечатляющих озарений в моей карьере случилось, когда я преподавал инструкторам израильских ВВС психологию эффективного обучения. Я объяснил им важный принцип отработки навыков: поощрение за улучшение результатов работает эффективнее, чем наказание за ошибки. Это предположение много раз подтверждено исследованиями на голубях, крысах, других животных и людях.

Выслушав мои воодушевленные объяснения, один из самых опытных инструкторов в группе поднял руку и произнес в ответ собственную речь. Сначала он согласился, что, возможно, птицам поощрения и помогают, но отказался признавать, что похвала действует на курсантов. Он сказал так: „Я неоднократно хвалил курсантов за чистое исполнение фигуры высшего пилотажа. Во время следующей попытки исполнения той же фигуры они справляются хуже. А когда я ругаю их за плохое исполнение, то обычно в следующий раз у них выходит лучше. Так что, пожалуйста, не рассказывайте нам, что поощрение работает, а наказание — нет, потому что все как раз наоборот.“

Внезапно, в радостный момент озарения, я по-новому увидел статистический принцип, который многие годы преподавал. Инструктор был прав — и в то же время совершенно неправ! Он проницательно заметил, что за случаями, когда он хвалил исполнение маневра, с большой вероятностью следовали разочарования, а за наказаниями — улучшения. Однако сделанный им вывод об эффективности поощрения и наказания оказался совершенно неверным. Инструктор наблюдал эффект регрессии к среднему, возникающий из-за случайных колебаний в качестве исполнения. Естественно, хвалили только тех, кто выполнял маневры намного лучше среднего. Но, вероятно, курсанту на этой попытке просто повезло, и, таким образом, следующая попытка была бы хуже независимо от того, похвалили его или нет. И наоборот: инструктор ругал курсанта, если тот выполнял задание необычно плохо, и потому делал бы следующую попытку лучше, независимо от действий инструктора. Получилось, что неизбежным колебаниям случайного процесса дали каузальную интерпретацию.
17 Комментариев
  • Борис Гудылин
    20 ноября 2016, 19:57
    «После гадости — неприятности,
     По теории вероятности»)))
  • stability123
    20 ноября 2016, 20:30
    Я тоже читаю Один хороший трейд, время потраченное на чтение никогда зря не пройдет
  • Слава Птицын
    20 ноября 2016, 20:36
    Оч уважаю Канемана. Думаю, что он хоть и получил со товарищи нобеля, но «широкие массы» и элиты его исследования не оценили.

    Есть одна закавыка. Мамки всегда остолопов наказывают и зверюшки всегда наказывают своих отпрысков, тявкают, кусают, пинают… Однако, мы миллионы лет отбора прошли и еще живы.

    Наказание — благо.
  • Борис Гудылин
    20 ноября 2016, 20:47
    Если смотреть немного глубже.

    Распространенное объяснение — срабатывает закон нормального распределения, большая часть значений какого-то признака будут средними — колоколообразная кривая Гаусса. И даже можно привязать к этому какое-нибудь мистическое совпадение.

    Но здесь — палка о двух концах, надо разбираться с факторами, вызывающими отклонение от среднего. Иначе можно впасть в какую-нибудь ересь. 

    Хорошо, что в рынке нормальное распределение многие считают моветоном. Наблюдения давно уже свидетельствуют о других распределениях (Петерс, Талеб). Осталось найти факторы, уводящие от среднего и освоить их. Один, полумифический, могу назвать — «кукл». Это объяснение многих бы, наверное, устроило.
    Но мне нужны более реальные факторы.

    Можно здесь посмотреть в популярном изложении.
    псикомпас.рф/статьи/Ошибка_регрессии/

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн