19 ноября 2016, 21:39
Интересная ТС.
Начну с того, что мопед не мой ....=))
Вообщем наткнулся я на довольно интересную ТС, которую я немного подкорректил по своему.
Источник здесь. Автор не указан.
В чем суть системы?
1. Автор предлагает взять акцию на ММВБ.
2. Определить годовой минимум, максимум и среднюю стоимость акции.
3. Отложить пять уровней вверх до максимальной цены и пять уровней вниз до минимальной цены.
4. На середине быть в позиции на половину сайза, и на каждый обозначенный уровень вверх продавать 1/5 части сайза, а на каждом уровне вниз докупать на 1/5 части сайза.
5. Соответственно происходит торговля между обозначенными уровнями.
Графически выглядит так:
Я подумал, что уровни можно сделать динамическими.
Для примера я взял акции НЛМК.
1. Определяем средюю цену акции за год. Берем ЕМА(250).
ЕМА нам показала, что среднегодовая цена НЛМК находится на уровне 85 руб.
2. Накладываем конверт на график, учитывая маскимальные отклонения цен.
В нашем случае конвер имеет коэффицент расширения 40.
3. Накладываем уровни между максимальными значениями. 5 штук как рекомендует автор первоначальной системы.
4. Как торговать.
Суть в том что, на центральном ЕМА мы находимся в 0,5 сайза, на каждом уровне выше 0,1 сайза продается, на каждом уровне ниже 0,1 сайза докупается.
Система зарабатывает в двух направлениях из трех.
Система боится обвальных движений, поэтому надо мудрить с ММ.
От данной системы точно не следует ждать +100500% ежедневных.
Данная ТС будет приятна консервативным спекулям.
Вообщем наткнулся я на довольно интересную ТС, которую я немного подкорректил по своему.
Источник здесь. Автор не указан.
В чем суть системы?
1. Автор предлагает взять акцию на ММВБ.
2. Определить годовой минимум, максимум и среднюю стоимость акции.
3. Отложить пять уровней вверх до максимальной цены и пять уровней вниз до минимальной цены.
4. На середине быть в позиции на половину сайза, и на каждый обозначенный уровень вверх продавать 1/5 части сайза, а на каждом уровне вниз докупать на 1/5 части сайза.
5. Соответственно происходит торговля между обозначенными уровнями.
Графически выглядит так:
Я подумал, что уровни можно сделать динамическими.
Для примера я взял акции НЛМК.
1. Определяем средюю цену акции за год. Берем ЕМА(250).
ЕМА нам показала, что среднегодовая цена НЛМК находится на уровне 85 руб.
2. Накладываем конверт на график, учитывая маскимальные отклонения цен.
В нашем случае конвер имеет коэффицент расширения 40.
3. Накладываем уровни между максимальными значениями. 5 штук как рекомендует автор первоначальной системы.
4. Как торговать.
Суть в том что, на центральном ЕМА мы находимся в 0,5 сайза, на каждом уровне выше 0,1 сайза продается, на каждом уровне ниже 0,1 сайза докупается.
Система зарабатывает в двух направлениях из трех.
Система боится обвальных движений, поэтому надо мудрить с ММ.
От данной системы точно не следует ждать +100500% ежедневных.
Данная ТС будет приятна консервативным спекулям.
any_to_real, если без метафор — ТО — рыночек может восстанавливаться дольше чем рыночный народец — предполагает?
— Бабки запарковали — во вклады, накопительные счета и Хх-фонды денежного рынка.
Выручка 126 млрд, EBITDA 12 млрд, прибыль 5,2 млрд — капитализация 15 млрд, маркет мейкер уже не стесняется тут лить олл ин в отличие от 3 сентября
Антон Михеев, эти ОФЗ как и вклады за неделю обесценились благодаря курсу валюты, пока киты в нее валят из-за действий ЦБ
Алексей Бицев,
Про свои 8трюлей мукулатуры в 20-ом чубатый уже «забыл» ))
Прошу прошения, но ищю. Ниже,
Финансовый трутень,
В Госдуме завтра скажут, что туристы, выезжающие за рубеж обрушили рубль с 33 до 100 за 10 лет. И большинство в это поверят.
Anton Palyhc, когда золото было 2000 все ждали коррекцию на 1800, затем с 2200 до 2000, потом с 2400 до 2200, я тоже ждала этой коррекции, а потом поняла, что бессмысленно её ждать и встала в лонг....
|-, это касается ВСЕХ валют (доллар, евро, рубль, юань и т.д.).
Последний день распродажи! С прискорбием сообщаем, что наша финальная распродажа подходит к концу. Сегодня, в первый день зимы, мы завершаем акцию “Чёрная пятница” с максимальными скидками в этом году...
Протестить
Если минус
Сделать антиТС
Сотни роботов было писано и тестировано, несмотря на очевидность того что это г-но не дает ни какого стат преимущества. Самые неплачевные результаты давали сеточники, в которых сетка выстраивалась не равномерно, а по локальным экстремумам графика цены.
SuperMegaTrader, это вечная тема, как и тема мартина, каждый год если не каждый месяц приходят новые и думают что придумали грааль. Как в анекдоте:
Стоят байкеры возле своих мотоциклов. Все длинноволосые. В черных кожаных куртках-косухах. Пьют пиво. слушают тяжелый рок. К ним подьезжает спортивный мотоцикл. Парень в яркой спортивной экипировке. Мотоцикл рычит. Мощный. Спортивный. Парень слезает с мотоцикла — подходит к байкерам и говорит.
— Ребят. вот мы мотоциклисты такие же как и вы. Просто ездим быстро. И мотоциклы у нас помощнее да побыстрее. Но мы же все типа байкеры. Почему мы не
дружим. не общаемся. Давайте типа дружить… А байкеры ему отвечают:
— А что с вами дружить-то. Вас и запоминать смысла нет. Вы каждый год новые...
несколько трендов словить и конец. Или спайк.
Думаю надо начинать покупать/продавать на отклонениях цены, которые у вас показаны максимальными, а остальное время держать деньги на депозите
ТС, возможно туплю, но как вы считали коэффициент расширения?
Я когда писал пост, тоже подумал о дельтахедже, там уровни через гамму можно рассчитать =)
ТС имеет место быть и работать. На фьючах крайне высокие требования к ММ -там считай уже есть плечо через ГО (+ клиринг, + экспирация) — серьезный движняк рынка не в твою сторону рвет депозит как Тузик грелку — не стоит того. На акциях нормально. Некоторые называют эту ТС «Торговля временем». Торгуется только лонг. Суть — убыточная позиция никогда не закрывается и считается «просадкой», а не «убытком». Особо приятно на цикличных инструментах. Перехай и «безоткатка» требуют новых решений.
Закрытие зон либо по руб., либо по %, либо сам ставишь на каждую зону. Торгую этим: http://robotcraft.ru/Product/Tradehelp
В кажется некоторые не поняли описание. На точке 0, в середине, мы в 0,5 позы, а на точке 5 — в позе 0. Выше тоже в 0. Покупать будем ниже средней. Почему говорите что усреднение и маржин-колы? Тут вообще без плеча надо торговать и только лонг. Но доходность должна быть низкой в такой системе. Выход — торговать с плечом сразу с десяток инстрементов на акциях. Без эквити вобщем система не репрезентативна. Возможно соберу покажу резалт. Похожее уже есть, только без средней. На FinEx ETF можно спайки ловить, кстати, сеткой. Если лимитки ставить. И далее по той же системе держать. Тестил. Доходность консервативная.