Исторический хай S&P

tradeneo, Ситуация намного сложнее. чем я думал)) Вы пишете об одном, описываете другое. а берете данные с третьего? Позвольте спросить, а вы вообще торгуете хоть полгода. Теперь разложим по полочкам. Есть индекс S&P500. есть на него ETF SPY(есть и другие. но этот основной) и есть на него фьючерс с экспирацией каждый квартал. Фьючерс в отличие от первых двух имеет 2 главные особенности. 1) он не один, а в каждом году их 4, причем когда истекает срок жизни ближнего системы автоматически переключаются на следующий, но формально это уже совершенно другой инструмент.2) в подавляющее большинство времени каждый более молодой фьючерс отличается от более старого на 6-8 пунктов(в нынешних ценах) что по большей части объясняется компенсацией дивидендов), чем ближе контракт к экспирации, тем больше он соответствует по значению индексу.
Так вот, то что вы смотрите в яху, это данные по декабрьскому контракту, но в августе основным был сентябрьский контракт, (как равно еще три месяца назад июньский), который является основным для определения исторических значений фьючерса, а он тогда был выше 2190(помните. я писал про 6-8). Если вы не знали, то существует множество различных контрактов, но всегда отображается склейка, для правильного понимания сути и технических построений)