Проверка трейдера на адекватность

Статистика — штука довольно точная и полезная. Результат всегда измеряется в конкретных цифрах.
Наши ощущения (представления о рынке) могут довольно сильно не совпадать с реальными цифрами.
Для умения зарабатывать деньги, с помощью тейдинга, это очень важно знать и понимать!

А вы можете по графику доходности определить вероятностные характеристики стратегии?

Предлагаем проверить себя, ответив всего на один вопрос:
какой процент прибыльных сделок, по отношению к общему числу сделок, в приведенной торговой стратегии?

Исходный данные:
Инструмент: фьючерс на индекс РТС (RI)
Диапазон: с 2010 по 2016 год.
Таймфрейм: 1М.
Кол-во сделок: 8 000.

Ответ будет в следующем посте.
Добавляйте наш профиль в друзья.
Следите за нашими публикациями. Будет интересно и познавательно!

Желаем прибыльной торговли!

UPD:
Тейк-профит: 360 пт.
Стоп-лосс: 180 пт.
Комиссии и спред заложены и учтены в доходности на графике.

Robot-Scalper.ru

торговые стратегии прибыльные стратегии Управление капиталом торговые роботы TSLab опрос

Robot-Scalper.ru

Москва

308

2 505

с 7 ноября 2013

34 Комментария

Friend
14 ноября 2016, 15:25
>90
0
Krechetov
14 ноября 2016, 15:28
"какой процент прибыльных сделок, по отношению к общему числу сделок, в приведенной торговой стратегии?"

Всё как обычно… На тесте процент может быть любой в реале стратегия сольёт :)
+2
cfree0185
14 ноября 2016, 15:34
4-5 сделок в день в среднем, наблюдается плавный рост, значит очень много прибыльных сделок
0
- Александр М (trdrobot)
  14 ноября 2016, 15:45
  cfree0185, не факт. Очень может быть что прибыльная всего 1, остальные 3-4 вышли по короткому стопу. В общем тут на самом деле любой вариант голосования подходит в зависимости от стопа и профита. Но я думаю, что скорее всего результат в диапазоне 10-50%
  +2
  - cfree0185
    14 ноября 2016, 15:53
    Александр М (luarobot), а что это за сливы днями подряд? ртс за эти 6 лет не трендился вроде. март 2014 денег не дал.
    0
    - Александр М (trdrobot)
      14 ноября 2016, 15:58
      cfree0185, почему сливы, если профит к стопу стоит 4 или 5 к 1, то 1 профит покроет все стоповые сделки и стратегия будет и дальше в плюс идти. Мы же видим некий график без конкретики, без описания риск-менеджмента, ММ и т.д. Биржевые комиссии тут скорее всего тоже не учтены.
      Я лично тестил стратегию с где-то 33-38% прибыльных сделок и примерно таким же графиком.
      Конечно варианты <10% и больше 90% можно смело отбрасывать, а остальные 2 варианта подходят оба.
      0
      - cfree0185
        14 ноября 2016, 16:02
        Александр М (luarobot), ТС уже написал параметры) я оказался не прав — с такими параметрами не получится много положительных сделок
        0
      - Mike Bazhanov
        14 ноября 2016, 16:12
        Александр М (luarobot), согласен. Депозит увеличен за 6 лет в 12,5 раз. Учитывая скальперский вариант сделок (в среднем по 5 в день), можно догадаться, что либо профит равен убытку, тогда прибыльных больше 50%, либо профитных меньше, но прибыль больше убытка раза в 2-3. Здесь да, 2 и 3 варианты подходят
        0
Андрей К
14 ноября 2016, 15:38
больше 90. а средняя величина сделки как всегда не отобъет комисс + спред.
+1
- Robot-Scalper.ru
  14 ноября 2016, 15:54
  Андрей К,
  Тейк-профит: 360 пт.
  Стоп-лосс: 180 пт.
  Комиссии и спред заложены и учтены на графике.
  0
  - Александр М (trdrobot)
    14 ноября 2016, 16:00
    Robot-Scalper.ru, ну вот, уже конкретика. Значит где-то 40-45% прибыльных сделок вполне подходит.
    0
  - Mike Bazhanov
    14 ноября 2016, 16:14
    Robot-Scalper.ru, с этого и надо было начинать ))
    0
Павел Крапчитов
14 ноября 2016, 15:43
Очень похоже на результаты ТС по общим названием «Грааль». Может я ошибаюсь, но ставка в такой ТС делается на большой процент прибыльных сделок. Так что мой ответ (я проголосовал) — больше 50%.
0
Андрей Кольцов
14 ноября 2016, 15:58
Лучше напишите какой у Вас Средний П/У.
Это важнее красивого графика доходности под 45%…
0
- Robot-Scalper.ru
  14 ноября 2016, 16:05
  Андрей Кольцов,
  Средний П/У: 1 671 руб.
  Чистый П/У: 9 768%
  
  Помогло? ))
  К какому из 4-х вариантов ответов склоняетесь?
  0
  - Андрей Кольцов
    14 ноября 2016, 16:11
    Robot-Scalper.ru,
    Это хороший показатель, но для минутного графика маловероятен…
    Что-то здесь не так… :)
    Я проголосовал №3.
    0
    - Robot-Scalper.ru
      14 ноября 2016, 16:15
      Андрей Кольцов,
      здесь всё честно и без обмана, как у волшебника Сулеймана! ))
      График рисовал не я. Это всё TSLab.
      Андрею Артышко за это отдельная благодарность! Программа очень удобная получилась.
      0
  - Андрей Кольцов
    14 ноября 2016, 16:27
    Robot-Scalper.ru,
    Теперь понятно. Я то сначала думал, что у вас расчеты проведены одним лотом...
    А у Вас их значительно больше...
    А Средний П/У в процентах можно узнать?
    0
    - Robot-Scalper.ru
      14 ноября 2016, 16:39
      Андрей Кольцов, 0.03%
      Вы на правильном пути.
      Основная масса людей просто пытается угадать, не пытаясь при этом понять стратегию. Или хотя бы спросить о важных параметрах. Всё равно что пальцем в небо.
      0
  - Aero
    14 ноября 2016, 16:35
    Robot-Scalper.ru, 1 лот поставь, у тебя средняя очень маленькая. пунктов 80 на лот, если так то скрипт гавно, у тебя более 20 лотов стоит в алгоритме.
    0
    - Robot-Scalper.ru
      14 ноября 2016, 16:42
      Андрей Ерохин, не ругайтесь, пожалуйста.
      Скрипт — ну, какой есть ))
      Вы какой вариант ответа выбрали?
      0
      - Aero
        14 ноября 2016, 16:47
        Robot-Scalper.ru, я не выбирал ни какой вариант, я не ругаюсь, просто констатировал факт) средняя на 1 лот меньше 80-60 пунктов, лотов в скрипте больше 25 это точно, выше вы дали ответ что средняя 0,03% это очень мало. Скрипт Работать в реале будет процентов на 90% хуже, если будет вообще, как то так. Я даже начало особо не читал и не знаю за что там надо голосовать, я просто посмотрел на эквити, вспомнил сколько можно 1 лотом ртс адекватно сделать с 2010 года и предположил. А вместо задавания проскальзываний лучше задать комиссию 15, на круг 30 10пунктов вход 10 выход (спред) +10 пунктов комиссия = 15 рублям. Если будет устойчив можно смотреть, если нет, то на нет и суда нет)
        +1
ves2010
14 ноября 2016, 16:01
судя по провалам на эквити у тя стоп раза в 3 выше профита...
т.е. выйгрышных 70-75%иможет больше...
я как то ради интереса сделал бота без стопов тейк 70пунктов
он делал 99.97% выйгрышных
+1
- cfree0185
  14 ноября 2016, 16:02
  ves2010, а оказалось, что не так. я тоже так подумал.
  0
Григорий
14 ноября 2016, 16:05
prntscr.com/d7450o
0
- Robot-Scalper.ru
  14 ноября 2016, 16:07
  Григорий,
  вопрос был не в проценте прибыльных дней.
  Какой процент прибыльных сделок? Это совсем разные вещи. На графике итак видно, что прибыльных дней больше, чем убыточных ))
  0
  - Aero
    14 ноября 2016, 16:33
    Robot-Scalper.ru, комиссию 15 поставь.
    0
WildTrader
14 ноября 2016, 17:06
7203 прибыльных, т.е. > 90% )
0
- Robot-Scalper.ru
  14 ноября 2016, 17:19
  WildTrader, как у вас получилось число 7203?
  0
  - WildTrader
    14 ноября 2016, 17:25
    Robot-Scalper.ru, система уравнений:
    180P — 360U = 1009533
    P+U=8000
    Но тут конечно некоторые условности есть, я не знаю как TSLab переводит пункты фьюча в рубли. Поэтому прикинул по сегодняшнему значению и трейды по 10 лотов.
    0
    - Александр М (trdrobot)
      14 ноября 2016, 17:34
      WildTrader, вы тейк-профит со стоп-лоссом не перепутали в уравнении? 360 — это тейк, 180 — стоп.
      0
      - WildTrader
        14 ноября 2016, 17:37
        Александр М (luarobot), точно, перепутал. Тогда 4536 прибыльных, т.е > 50%
        0
    - Robot-Scalper.ru
      14 ноября 2016, 17:45
      WildTrader,
      так некорректно считать.
      Одна сделка, это не значит один лот открыли и один закрыли. Это обязательно нужно учитывать. Выше упоминали, что ММ очень важен.
      0
ELab
15 ноября 2016, 00:43
2/1 ratio — судя по кривой кол-во прибыльных сдело явно менее 50%, но однозначно выше 10%
0