Последствия повышения комиссии на ФОРТС в срезе HFT

Ранее писал о падении количества сделок http://smart-lab.ru/blog/357224.php
Сейчас спустя месяц выкладываю последствия на примере одного HFT алгоритма
Последствия повышения комиссии на ФОРТС в срезе HFT

На графике количество сделок за день, красным выделил неделю когда увеличил качество входов, чтоб получить больше профит на сделку.

Как видно с каждым днем количество сделок падает все больше и больше!
А ниже профит на сделку, заранее извиняюсь за моветон, специально скрыл шкалу значений, но и так понятно.

Как видно, тут все стабильно...

HFT комиссии биржи

SAI

Евпатория

2 417

с 23 июня 2015

5 Комментариев

михаил алексеев
08 ноября 2016, 21:20
ниче

на акциях в разы больше

и выживаем

а то плачут весь день

караул обокрали
0
- SAI
  08 ноября 2016, 21:23
  михаил абанов, Тактода в абсолютных значениях прибыль в принципе осталась та-же, но както не посебе когда видишь цифру в отчете и понимаешь что половина от этой суммы могла быть твоей!
  +1
YOSHI
09 ноября 2016, 00:31
Проект МФЦ закрыт. Втихую, правда. Такими темпами с арбитражем только суд, а с биржей- биржа труда будут ассоциироваться ( печально, че.
0
Skifan
09 ноября 2016, 03:59
отсюда вывод, надо писать новый алгоритм ))
0
- SAI
  09 ноября 2016, 12:21
  Skifan, Да ему в принципе и 200 сделок в день хватит, просто сайз увеличу и все. От количества к качеству так сказать)
  +1