Статистика по мучительным трендам. Без комментариев.

"… для трендов длительностью от 1 до 5 недель в индексе РТС вероятность смены тренда оказывается существенно меньше 0,5. Для текущей ситуации, например, вероятность смены тренда равна 0,29..."

(с) Микола

Подробности тут.

ЁR

Москва

1 122

с 29 сентября 2011

17 Комментариев

ЁR
28 января 2012, 20:36
По этой статистике наибольшая вероятность окончания тренда выпадает на середину, вторую половину февраля.
0
Михаил Шмелев
28 января 2012, 20:47
Спасибо. Хотел сам сделать что-то подобное.
+1
Lonely Wolf
28 января 2012, 21:13
Но вы же понимаете, что это не имеет никакой прогностической ценности? Ведь большая часть случайных данных складывается в случайные статистические закономерности, но вроятность, что одна из этих закономерностей повторится в будущем стремится к нулю. Нассим Талеб изучал эту тему.
+1
- ЁR
  28 января 2012, 21:21
  Lonely Wolf, если к нулю, то это тоже почти грааль. Но это не так.
  0
  - Lonely Wolf
    28 января 2012, 21:29
    ЁR, Не то имел ввиду, просто может случится так, что в следующем рассматриваемом периоде эта закономерность будет другой, но тоже будет какая-то закономерность. А вот если эта закономерность сложилась из-за каких то объективных факторов! Вот это уже интересно.
    0
    - ЁR
      28 января 2012, 21:40
      Lonely Wolf, не понимаю каким может быть обоснование Талеба неправильности правильно подсчитанной статистики )
      если вероятность продолжения тренда в текущих обстоятельствах равна 70%, то вы берете на просадке и с вероятностью 70% ваш стоп не вышибают. это ли не прогностическая значимость?
      0
      - Lonely Wolf
        28 января 2012, 21:48
        ЁR, Бывает закономерности складываются из-за каких-то объективных причин(например тренд по еврику в период отчетностей), а бывает, просто случайным образом. К примеру я бросаю монетку в течении года каждый день по сто раз, может случиться, что в 70% пятниц у меня решка выпала более 70 раз, но это же не значит что и на следующий год так будет? Т. е. это чисто случайно сложившаяся закономерность. Согласны? Вдруг по фРТС то же самое с длительностью трендов?
        0
        ЁR
        28 января 2012, 22:06
        Lonely Wolf, отличный пример. Именно наличие объективных причин прогностическую значимость какого-либо наблюдения сделает отличной от 50%
        0
        Lonely Wolf
        28 января 2012, 22:16
        ЁR, Так в том то и дело, что трендов с такой длительностью было очень мало, поэтому высока вероятность, что это всего лишь случай. Я на это надеюсь))))) Так как в шорте блиииин.
        0
        ЁR
        28 января 2012, 22:32
        Lonely Wolf, сам с путами. Думаю из шортов в понедельник выпустят.
        0
vampirus
28 января 2012, 21:52
Если бы количество трендов было раз в 100 больше тогда можно было бы говорить о прогностической ценности, но я думаю что тогда бы вероятность стала ровно 50%
0
- ЁR
  28 января 2012, 22:04
  vampirus, с первой частью согласен
  0
Lonely Wolf
28 января 2012, 22:01
Не помню, где то слышал еще один интересный пример с участком дороги. Допустим статистически складывается, что в определенные дни с 10-00 до 10-20 на оживленном участке дороги возникает разрыв в транспортном потоке(машин нет). Безопасно ли в эти дни переходить дорогу в этом месте и в это время? Возможно да. Возможно как раз в это время за несколько километров от этого места проходит рейсовый поезд и перекрывают шлагбаум. И это значит закономерность возникла из-за объективной причины. Но бывает, что это случайная закономерность и вас собьют.
+2
Malik
28 января 2012, 23:50
Не весело… +
+1
- Malik
  28 января 2012, 23:51
  … от такого прогноза)
  +1
  - ЁR
    29 января 2012, 00:18
    Malik El Djebena, есть такое. Шорты закрыл, остались путы. Правда, все равно рассчитываю, что от 159.5 оттолкнемся, если не в понедельник же корректнемся. Не вижу пока движения вверх по ES (SnP)
    +1
sta1ker
29 января 2012, 13:14
Есть такая книга Талеба «Одураченные случайностью», рекомендую прочитать.
0