Правило без доказательства.

Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.
Примечание. Под мелким таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом примерно равна удвоенной комиссии. Под большим таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом больше комиссии в 10 и более раз.

торговля

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

20 Комментариев

baron_samedi
06 ноября 2016, 12:51
разница цен между входом и выходом — имеется в виду средняя прибыль на тестах?
Т е если фьюч комиссия 2- 4 руб (туда обратно), то мелкий тф — это где ср прибыль (если я правильно понял?) — менее 5-8 руб,
т е если 5 мин свеча -0.3 % в среднем, то выигрыш 5 мин свечи на сберфьюче — 20-30 руб — вполне достаточно и таким образом тф > 5 вполне крупный тф?
Мне кажется, тут кроме комиссии надо учесть что-то, типа альфа/нойз например…
0
buy_sell
06 ноября 2016, 13:00
baron_samedi, при комиссии 4 рубля таймфрейм считается большим если разница между входом и выходом больше или равна 40 рублям.
+1
💯Чек-листов по фондовому рынку
06 ноября 2016, 13:08
Это не так, специально написал поясняющий пост, почему не выгодно переходить на большие таймфреймы.

smart-lab.ru/blog/360837.php
0
buy_sell
06 ноября 2016, 13:10
baron_samedi, для фьюча Сбера это скорее 15 мин.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...