196% годовых ИЛИ как выбрать прибыльную торговую систему.

В сентябре решил провести небольшой эксперимент.
Отобрал первую группу торговых систем по принципу гладкости эквити и средней сделке (более 0.4%) на тестах 2013-2015 гг. и проверил их работу на тестах 2016 г. и 2010-2012 гг, чтобы в этих периодах были также приемлемые результаты, пусть и с худшей эквити и средней сделкой. Вторую группу отобрал по тем же принципам, но на тестах 9 месяцев 2016 г. с проверкой результатов в периодах 2013-2015 гг. и 2010-2012 гг.

Всего в каждом периоде по каждому тикеру с помощью конструктора торговых роботов 3CTest было сгенерировано по 2700 результатов тестов различных систем с сохранением картинок эквити. Затем отсортировал картинки, так чтобы они находились в 2-3 ряда: слева картинка предыдущего, справа картинка последующего периодов тестов одной и той же системы по одинаковому тикеру. И пролистывая картинки сверху вниз отбирал интересные варианты для детального тестирования тестером 3CTest. Отбор картинок с эквити выглядел так:


Всего было отобрано 50 торговых систем в первой группе (выбор системы на периоде 2013-2015 гг.), и 47 во второй (9 мес. 2016 г.). Обе группы были загружены 1 октября в два многосистемных робота 3CBot и запущены в торговлю (на картинке бот с группой систем 1):


На 26 октября результаты по группе 1 выглядят так:

Прибыль 59 тыс.руб.
Задействовано ГО около 361 тыс.руб.
Годовая доходность экстраполированная 196%

Результаты группы 2:

Прибыль 20 тыс.руб.
Задействовано ГО около 340 тыс.руб.
Годовая доходность экстраполированная 70%

Скачать настройки систем первой группы для робота можно тут: yadi.sk/i/aDev3bDxxcpXm
Скачать настройки систем второй группы для робота можно тут: yadi.sk/d/84OoRdDVxcpdt
Крайняя версия 2.03 бесплатного тестера тут: www.saturn-capital.info/robot-3cbot-konstruktor-torgovyh-ro


Почему системы первой группы, отобранные на периоде 2013-2015 гг. оказались прибыльней систем, отобранных на периоде 2016 г.?
Вероятны две причины:
1. Период тестирования 2013-2015 гг. более качественный по причине большего числа сделок. Т.к. в этом периоде 36 месяцев, а в 2016 г. было протестировано только 9.
2. Возможно параметры рынка, которые изменились в 2016 г. и напилили многим алготрейдерам убытки, снова вернулись к параметрам 2013-2015 гг. и можно торговать системы того периода.


А вы как думаете?