Йоганн
Йоганн Торговые сигналы!
25 октября 2016, 18:42

NZDJPY- ожидаю перелоя

Немного поторопился с шортом, но мне не привыкать выходить из просадки в хороший профит)))
Более того — могут перед мощным движением вниз нарисовать шпилю вверх..

Всем удачи! Отымеем сообща маркетмэйкера))

NZDJPY- ожидаю перелоя


NZDJPY- ожидаю перелоя





17 Комментариев
  • Сергей Сергеев
    25 октября 2016, 18:55
    торгуя на виклях 0,01, отъиметь маркета особо не получиться ))) Можно только проиграть деньги, которые мамка дает на школьный обед.
    • Realist
      25 октября 2016, 19:14
      Сергей Сергеев, Деньги не проблема если автор умеет делать их на рынке. Даже 10 центов за пункт это не мало. А проиграть можно и ярдос зеленых. Примеры нужны?
  • Realist
    25 октября 2016, 19:41
    По теме, я с автором согласен. там на Д1 на вершине пин бар + индикатор поддакивает, синий бар. Потом толпа вкурила тему и продала, в итоге на 3 тьем зеленом баре пошел рост. Для тех кто не в теме, поясняю, что на форе это не так как на бирже, когда продают цена падает. Здесь при массовых продажах всегда растет, а только потом стремительно падает. Маркетмейкеру =куклу, убытки не нужны. На скриншоте видно, что цена выйдя из горизонтального канала=проторговка=модель динамического равновесия=горизонтальные каналы сделала 300% от ширины канала, после чего обвалилась до верхней границы этого канала. В норме она могла провалиться ниже. Но пошла снова на рост.
    Это мое вью, ИМХО. Сам буду принимать решение по итогам дня.



      • Realist
        26 октября 2016, 01:15
        Йоганн, Однозначно. И структура для этого есть и автоматизация процессов позволяет и договора есть и головная организация. Работают по плану. Доходы делят в зависимости от степени участия в обеспечении ликвидности. Все остальное для публики. Типа один банк сегодня продает, а другой покупает. А завтра наоборот. В итоге у сектора многомиллиардные прибыли, а у покупателей валюты для внешнеторговой деятельности убытки. Квантовые компьютеры позволяют обеспечить контроль за каждым! ПК в мире. Иначе нельзя. Где те перцы которые встали на многомесячные тренды в 6000 п на 4х знаке по 20-30 лотов, что с учетом плечей  в реале не большие депозиты. Их нет. Ни в банках ни физиков локалов. А почему?? Я однажды встал 20 лотов в день прорыва флета у дна по йена/фунт и после того, как цена пройдя 80 п. по шерсти, внезапно бросилась к уровню моего входа, я выскочил, цена моментально развернулась и за год прошла так много, что вспоминать не хочется.
          • Realist
            26 октября 2016, 03:58
            Йоганн, Аналогично. При свободной марже меньше 100, считай колян пришел. 1500 -3000 идеально, и не меньше 400. Набор инструментов у меня 10, но не все в работе за раз. После роста Эквити на 100% ощущаю, появляющийся ниппель. И еще момент Если после установки ордера в рынок, цена сразу пошла по шерсти на 2-5 п., считай не угадал с направлением. Только успевай закрыться. И наоборот.
              • Realist
                26 октября 2016, 17:20
                Йоганн, Ниппель-цена застревает, тормозит с движением по шерсти. То что в начале происходило просто и быстро, купил, просел, по шерсти, тейк профит, цена пошла дальше. После 100-% начинается, купил,  просел, просел, подрос к ордеру, подрос, просел вышел по бу, цена пошла по шерсти без тебя. Короче типа 4 волна. 100% делаешь на 3, потом тупишь на 4. И теряешь на коррекции переходящей в тренд.
    • Realist
      26 октября 2016, 19:14
      Realist, Хреново.
  • Realist
    26 октября 2016, 01:22
     Все это может показаться бредом, но иначе просто быть не может. На каждый микроскопический ордер есть реакция цены в терминале, которой просто не должно быть из за ничтожности. А во время т.н. проторговки куда бы не встал, всегда уйдет против. А если прижмешь, будет стоять постоянно провоцируя на снятие закрытие ордера. Я уже не говорю про то как подача котировок провоцирует внутридневного трейдера переворачивать первично верную позицию.
      • Realist
        26 октября 2016, 04:09
        Йоганн, такая позиция подвергается резкой критике, критиканству на смартлабе. Критика идет от представителей ДЦ и биржевиков ММВБ. А кто реально торгует годами, на своей шкуре испытал все нюансы поведения цен из разряда нарочно не придумаешь. Никакой случайностью не объяснишь. Я проверял одну свою ТС в работе по цифрам полученным от генератора случайных чисел. Не было ни одного сбоя в доходности. Просадка 0. А в реале на рынке за год применения 3 кризиса до уровня маржинкола. Спасался только локами и на крупных кризисных делах с проливом цены. например Кипр на 9 тыс. бумажную просадку отбил. т.е. тогда когда маркетмейкер бежал впереди толпы.
        • Realist
          26 октября 2016, 04:16
          Realist, Причем однажды я торговал месяц на Кипре никаких подлян не было. В Москве то же нормально. А вот когда торгую в Сибири или на юге подляна за подляной. А механическая ТС была такая, что на демке давала 300% в мес. А на реале со сниженным на порядок! риском не больше 60% в мес. и постоянный 100% риск коляна 1-2 раза в мес. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн