RomSunZ
RomSunZ личный блог
19 октября 2016, 18:30

Ранжирование векторов коинтеграции

Столкнулся с проблемой ранжирования векторов коинтеграции. Возьмем пример с избитым спредом сбер-сберп.
Результатом тестов коинтеграции являются два варианта: +121.0080 * SBERP+1.0000 * SBER и +1.2353 * SBERP-1.0000 * SBER. 
Спреды приведены ниже:
Ранжирование векторов коинтеграции
Коинтеграции на этой выборке нет, но в данном случае это и не важно, т.к. выборка просто наглядно показывает проблему.
С точки зрения компьютера первый вариант более стационарный, т.к. например p-value теста на стационарность Дики-Фуллера в первом варианте меньше, чем во втором в несколько раз, что видно и на глаз. Но с человеческой же точки зрения предпочтителен второй вариант не смотря на то, что наблюдается некоторая трендовость выборки, т.к. первый вариант просто не имеет смысла в этом конкретном спреде. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и может посоветовать, какие параметры можно использовать для ранжирования? У меня на ум пришло только использовать размах колебаний выборки и отношение коэффициентов.
8 Комментариев
  • SergeyJu
    19 октября 2016, 18:56
    Надо идти от задачи. Но если Вы хотите торговать контртренд на парах, заранее предупреждаю, задачка сложная, риски в контртренде обычно трудно поддаются прогнозированию и расчету.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн