Sergey Pavlov
Sergey Pavlov личный блог
11 октября 2016, 08:44

В знак уважения

Предвидя, как после этого видео многие начнут кидать помидорами в Александра Борисовича, хочу выразить ему благодарность и уважение!

Конечно, А. Г. напомнит всем, что 40% просадка, которая реально не 40, а чуть более 60% составляет, получена не по его лично алгоритмам, а по разным алгоритмам разных управляющих ИК «Форум», которых там не один человек. Однако, для публики данное событие как негативный повод будет ассоциироваться именно с Горчаковым как одной из самых публичных фигур в этой сфере.

В какой связи я хочу выразить ему благодарность и уважение?

Во-первых, за открытость и публичность. Мало кто (из крупных) свободно демонстрирует свои результаты. Господа, поверьте, показать на комоне эквити, полученную при ГО до 1 млн рублей с просадкой в 20% и показать эквити на том же комоне кривую эквити с просадкой в 40%, но полученную при ГО порядка 100 млн рублей, это две очень большие разницы. Вторая эквити заслуживает намного большего внимания.

Во-вторых, за многие свободные публикации, рассказы АБГ о том, как он строил свои системы, на каких статистиках и т.д., это ценно само по себе.
34 Комментария
  • А. Г.
    11 октября 2016, 09:01
    Нет, просадка именно чуть больше 40% в Церихе, а не 60%. Уже не раз здесь писал, что для правильного расчета просадки надо прибавить 100% к доходности в точке максимума и к доходности следующего за ним минимума, так как эта величина отражает потери счета при входе на максимуме. На комоне просадка чисто управления ниже, так как в той Эквити «сидит» плата за прямое подключение к срочному рынку в размере примерно 0,7% в месяц или около 5% счета за 7  месяцев просадки. Эту плату не платят клиенты, но мы считаем «эталонным» счет в Церихе, где такой платы нет и просадка чуть более 40%. Но к комону вопросов нет: там по состоянию счета в Финаме просадка в 41,15% рассчитана совершенно точно.
    А все официальные комментарии о причинах данной просадки я дал уже в предыдущем топике на эту тему smart-lab.ru/blog/354942.php#comment6320181
  • ELab
    11 октября 2016, 09:33
    Смешные они
  • П М
    11 октября 2016, 10:23
    Да простит меня АГ (я понимаю конечно, что ему всё равно), но я ожидал. Ожидал и отчёта и результата такого. 
    и как раз когда я это пишу он в ролике сам говорит почему — «потому что трендовые алгоритмы»...
    Кстати, что удивительно, а на моём торговом счете сейчас как раз наоборот сейчас лидирует трендовый алгоритм. Так что я думаю в следующем отчёте у АГ уже будет отлично.
    Волатильность действительно изменилась.
    И спасибо АГ на прошлой конференции, весной, что обратил моё внимание на этот фактор.

    Ну и огромное спасибо за честность. Хотя бы понятно, что трендовость — это действительно путь к большим просадкам.
    И ещё ра спасибо АГ что обратил внимание что все Черепахи разорились. 
  • baron_samedi
    11 октября 2016, 23:11
     Спасибо автору и АГ.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн